L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 296

[mytarmailS]

Qualcuno ha provato a lavorare con i diagrammi di ricorrenza? Potete leggerlo quihttps://habrahabr.ru/post/145805/, in particolare per sostituire i MO con i BP grezzi? potrebbe funzionare come opzione

x <- cumsum(rnorm(100))
ox <- outer(x, x, function (a, b) abs(a-b))


par(mfrow=c(1,3))
plot(x,t="l")
plot(ox,t="l")
image(ox)

e altro da leggerehttp://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf

[fxsaber]

Per favore, aiutatemi a trovare gli R-analoghi.

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Librerie: libreria multipiattaforma di funzioni matematiche originali

Automated-Trading, 2017.03.27 11:39

Unalibreria multipiattaformadi funzioni matematiche originali:

Autore: fxsaber

[Andrey Dik]

fxsaber:

Per favore, aiutatemi a trovare l'R-analogico.

Cosa c'è di sbagliato in R?

[fxsaber]

Andrey Dik:
Cosa c'è di sbagliato in R?

Nella descrizione della funzione, c'è un trattino dove si deve specificare l'R-analogico. Dubito che R non abbia una tale funzione stat. Per rimuovere il trattino, hai bisogno di un nome.

[Andrey Dik]

http://www.scilab.org/

[anonymous]

fxsaber:
Nella descrizione della funzione, c'è un trattino dove deve essere specificato l'R-analogico. Dubito che non esista una tale funzione stat in R. Per rimuovere il trattino, hai bisogno di un nome.

cor(x, y, metodo = 'pearson')

[fxsaber]

R:

cor(x, y, metodo = 'pearson')

Questo è completamente diverso. Non c'è uno schema

Descrizione	MQL5	R
Calcola i coefficienti di correlazione di Pearson, Spearman e Kendall	boolMathCorrelationPearson(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r) boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r) boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r) boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r) boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau) boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)	corr()

[toxic]

fxsaber:

Per favore, aiutatemi a trovare un R-analogico.

"analogico" - è multiforme, infatti, dalla banale correlazione di Pearson, cioè il prodotto scalare normalizzato di due vettori come metrica di prossimità, al resto dell'arsenale dell'apprendimento automatico, con ricerca di caratteristiche rappresentative e classificazione non lineare.

IMHO ciò che non è così buono per i fan di R(r-astes), matlab, "maths", ecc, è che diventa assuefacente e dipendente da funzioni complesse di alto livello con un'interfaccia semplice e crea una comprensione errata di ciò che fanno, o piuttosto ciò che possono fare se si ha accesso a tutti i parametri e le budella, con una comprensione di cosa e come, non solo ciò che viene visualizzato nell'interfaccia e un articolo sulla hubra che tale merda esiste.

Io chiamo questo processo DE-ORTOGONALIZZAZIONE, o "coscienza a mosaico", quando si è costretti a riempirsi la testa non con l'essenza degli algoritmi, ma con migliaia di nomi di funzioni e parametri di alcune librerie. Ma considerando che né 100k né un cantiere di funzioni di alto livello non risolveranno tutti i problemi dei veri compiti di ingegneria, poiché ci sarà sempre qualcosa che deve essere modificato con un saldatore, questo modo di sviluppo è rischioso.

[fxsaber]

Lostesso vale per la correlazione:

"analogico" - la cosa è sfaccettata, infatti, dalla banale correlazione di Pearson, cioè il prodotto scalare normalizzato di due vettori, come metrica di prossimità

Il benchmarking mostra che R-corr è ordini di grandezza più lento, poiché le complessità algoritmiche sono molto diverse. Quindi non c'è quasi nessuna controparte in R che mostri caratteristiche di velocità normali.

[anonymous]

fxsaber:

Non è affatto la stessa cosa. Non c'è uno schema.

...

apply(embed(pattern, length(signal)), 1, cor, y = signal, method = 'pearson')