L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 293
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Non stiamo costruendo un collisore di adroni qui, non devi essere uno scienziato matematico per commerciare.
Senti, cosa ci fai qui allora?
Andate in un ramo dove si studiano le macchine o la stocastica, lì tutto è semplice e chiaro... Non sei il primo o il secondo a venire in questo thread, hai zero conoscenze, non hai niente da dire, quindi mi limiterò a propagandare che le reti neurali sono il male e così via... Non ho visto nessuno propagandare le reti a coloro che studiano mashki... Perché vi disturbate tutti qui? Nessuno vi ha invitato e nessuno vi sta disturbando...
Buon pomeriggio! Potete dirmi, per una rete LSTM, in che forma vengono forniti i parametri di input. Da quanto ho capito, c'è un sistema di "porte" di commutazione.
Per quanto ne so, si inserisce un vettore (array) di numeri nell'input, si conta il risultato, poi si inserisce il secondo array di numeri, si conta il risultato, ecc.
Si scopre che quando si calcola il risultato, l'incrocio passa attraverso tutti i neuroni, e questi neuroni rimangono in qualche stato alterato, come se ricordassero l'incrocio precedente.
Non so nulla di reti neurali, vedo persone qui che sperimentano con loro, ma sono sicuro che hanno lavorato con sistemi basati su indicatori e altri visualizzatori di modelli prima.
La domanda è: qualcuno ha provato a usare una rete neurale per testare l'efficacia di un TS con molte variabili sui risultati del TS - cioè i risultati della relazione per identificare le variabili più significative e l'efficacia del loro impatto sul TS?
Senti, cosa ci fai qui allora? Predicatore...
Andate in un ramo dove si studiano i mash-up o la stocastica, tutto è semplice e chiaro lì... Non sei il primo o il secondo a venire in questo thread, hai zero conoscenze, non hai niente da dire, quindi mi limiterò a propagandare che le reti neurali sono il male e così via... Non ho visto nessuno propagandare le reti a coloro che studiano mashka... Perché vi disturbate qui? Nessuno vi ha invitato e nessuno vi sta disturbando.
Sono solo disgustato dal fatto che gli "scienziati" qui confondono le persone, le demotivano con le loro lauree e il numero di educazioni, tentando i partecipanti a spendere un sacco di tempo su sistemi di trading al 100% poco promettenti. Il mercato non ha bisogno di reti neurali, esistono dagli anni '80 e da allora vengono applicate sui mercati da matematici di altissimo livello, nessuno si è particolarmente distinto nel loro utilizzo sul mercato, tutti concordano sul fatto che sistemi semplici basati su indicatori sono molto più efficaci, non certo sui soliti tergicristalli e stocastici, ma per esempio sulJMA con un buon money management.
Reti neurali e modelli complessi sono dati in pasto ai burattini di "carne" per distrarre dal trading per molti anni e per frustrare le loro capacità intellettuali. Infatti gli hedge fund più cool usano JMA e penso che anche Margindale lo faccia, ecco perché hanno delle curve di rendimento così belle. L'importante è trovare un sistema di trading che soddisfi le tue esigenze e seguire rigorosamente le regole del tuo TS, il resto è il male.
1) L'idea era questa, ma non l'ho provata. Devi decidere cosa inviare alla rete e qual è il risultato (target), puoi usare l'eqività, se è in crescita, allora bene, se è in calo, allora male, ma ci sono sfumature
2) Molti parametri sono un male.
Mi sembra che ci dovrebbero essere due livelli (si chiama così) - il primo è la ricerca della correlazione degli indicatori - la correlazione più alta, e scartiamo le correlazioni duplicate; e il secondo livello prende in considerazione gli indicatori rimanenti e invia nelle variabili di Expert Advisor - e guardiamo la loro influenza sugli indicatori selezionati. Ci sforziamo di ottenere più profitti, meno perdite, meno drawdown e più profitto per trade - a questo, diamo la priorità al maggior numero di trade.
Per il secondo giorno mi siedo e faccio una cosa del genere a mano, ci sono 3 variabili in TS - e quindi tutto non è univoco :)
A proposito, forse qualcuno lo sa, ho serie indipendenti di numeri (indicatori del risultato dell'ottimizzazione), che possono essere divisi in sottogruppi, quindi faccio la normalizzazione degli indicatori in ogni sottogruppo - la dimensione dei sottogruppi è la stessa, ma se faccio la correlazione prima e dopo la normalizzazione, allora a volte non c'è correlazione dove c'era prima. Controllo la correlazione sulla serie di numeri interi. Cosa significa questo effetto? C'è l'ipotesi che la correlazione fosse falsa e la normalizzazione l'ha dimostrata. Sì, faccio la normalizzazione come percentuale dell'indice massimo del gruppo - lo scopo è quello di confrontare le serie numeriche tra loro.
Sono solo disgustato dal fatto che gli "scienziati" stiano confondendo le persone qui, demotivandole con le loro lauree e il numero di educazioni, tentando i partecipanti a spendere un sacco di tempo su sistemi di trading poco promettenti al 100%. Il mercato non ha bisogno di reti neurali, esistono dagli anni '80 e da allora vengono applicate sui mercati da matematici di altissimo livello, nessuno si è particolarmente distinto nel loro utilizzo sul mercato, tutti concordano sul fatto che sistemi semplici basati su indicatori sono molto più efficaci, non certo sui soliti tergicristalli e stocastici, ma per esempio sulJMA con un buon money management.
Reti neurali e modelli complessi sono dati in pasto ai burattini di "carne" per distrarre dal trading per molti anni e per frustrare le loro capacità intellettuali. Infatti gli hedge fund più cool usano JMA e penso che anche Margindale lo faccia, ecco perché hanno delle curve di rendimento così belle. L'importante è trovare un sistema di trading che soddisfi le tue esigenze e seguire rigorosamente le regole del tuo TS, tutto il resto è male.
Capisco Procluster Analysis, delta e tutto ciò che muove davvero il mercato, ma bisogna usare JMA, che è stato sviluppato nel 2006 circa ed è stato adottato dalla gente e deciso da loro sui pip e rendersi conto che JMA è un po' meglio di BOM, solo un po', ma con MM rischioso e può portare al profitto circa 10 anni dopo. Non credo che gli hedge fund più cool usino la JMA, ma piuttosto i rapporti SOT, l'analisi del volume, i livelli delle opzioni, non la tua JMA, e se ti affidi agli indicatori, allora non ho niente da dirti, perché davvero non capisci cos'è il mercato e chi sono i suoi partecipanti.......
Ciao amici! Puoi dirmi il modo corretto di farlo in Python?
Для примера построим график продаж видео игр в различных странах в зависимости от года.
Для начала отфильтруем только нужные нам столбцы, затем посчитаем суммарные продажи по годам и у получившегося dataframe вызовем функцию plot без параметров.
sales_df = df[[x for x in df.columns if 'Sales' in x] + ['Year_of_Release']]
sales_df.groupby('Year_of_Release').sum().plot()
Il fatto è che i nomi delle colonne sono composti da numeri, come faccio a specificare correttamente i numeri - sintassi?
sales_df.groupby(2).sum().plot()
Dà un errore e
TypeError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-75-494 b1527114a> in <module>()
----> 1 sales_df = df[[x for x in df.columns if 1 in x] + [2]]
TypeError: argument of type 'numpy.int64' is not iterable
E le virgolette? Python è a livello di hello world, ma potrebbe funzionare.
sales_df.groupby('2').sum().plot()
E le virgolette? Conosco Python a livello di hello world, ma forse funzionerà.
sales_df.groupby('2').sum().plot()
Ho già provato di tutto.