L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 283
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Gli indicatori chiamati con il nome comune "ZigZag" non sbirciano né si muovono da nessuna parte.
Certo, certo...
Buona fortuna
Ero interessato al significato della parola "volatilità". Cosa prende esattamente come misura della volatilità?
Per quanto riguarda i valori di ZigZag da usare nell'allenamento, ci sono tre opzioni:
- tutti
- tutti con pesi di esempio aumentati intorno al picco (se il modello permette l'uso di un vettore di pesi di esempio)
- solo alcuni valori intorno al picco
A seconda del modello (o dei modelli) che usate, potete usarne uno, due o tutti e tre in sequenza se il modello permette il preapprendimento.Buona fortuna
Hai dimenticato un'altra opzione.
4. ZigZag non è usato nelle previsioni. :-) Anche come funzione obiettivo, non è una merda. Il modo più facile e corretto, ve lo assicuro. Per la previsione: Percentuale di cambiamento su 10 barre previsione 1 barra in avanti. Per la classificazione, il segnale ha preso un profitto di 1 no 0. Questo è di base, quindi ci sono anche un sacco di funzioni di destinazione, ma se si sta prevedendo questi due non una merda. Si tratta delle voci, te lo dico da chirurgo.
Certo, certo...
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Dovrebbe essere inteso come: "Ritiro quello che ho detto sull'errore di SanSanych. Sbagliato"? O cosa?
La domanda è retorica.
Hai dimenticato un'altra opzione.
4. ZigZag non è usato nelle previsioni. :-) Anche come funzione obiettivo, non è una merda. Il modo più facile e corretto, ve lo assicuro. Per la previsione: Percentuale di cambiamento su 10 barre previsione 1 barra in avanti. Per la classificazione, il segnale ha preso un profitto di 1 no 0. Questo è di base, quindi ci sono anche un sacco di funzioni di destinazione, ma se si sta prevedendo questi due non una merda. È tutta una questione di input, ve lo dico da chirurgo.
Grazie, dottore. Ognuno ha la propria esperienza e il proprio approccio.
Buona fortuna
Vladimir Perervenko:
Questo dovrebbe essere inteso come: "Ritiro quello che ho detto sull'errore di SanSanych. Fatto un errore"? O cosa?
Ladomanda è retorica.
Esattamente! Mi avete aperto gli occhi sulla verità! In "intelligente" libro di Safin più di una volta ripetuto che il più complesso il sistema, maggiore è la probabilità di overpotgoning, io sono un pazzo, non solo usato un sacco di indicatori, ma anche saldato reti neurali con migliaia di parametri, e si è rivelato ZigZag non potstvyat e può ciecamente commercio sue ginocchia!!!
Grazie!!! Basta non dire a nessuno che è un graal!
Grazie dottore. Ognuno ha la propria esperienza e il proprio approccio.
Buona fortuna
Ragazzi, non per vantarmi o altro, ma lavoro a stretto contatto con le reti dal 2006. Per lo più prima sulla NS, poi sulla predicchine. Andiamo a zig zag, griglia da griglia e indicatore da indicatore. Abbiamo fatto un sacco di cose diverse. Credetemi. Mi ricordo di Wizard qui, è un vecchio bacucco (senza offesa). C'era un gruppo di iniziativa su un forum chiuso, alcuni veri esperti si sono riuniti. Tutto è iniziato per me nel 2007, quindi ho provato di tutto. Ha una caratteristica molto fastidiosa - il ginocchio corrente, che viene ridisegnato, e infatti non si sa quando iniziare ad analizzare il mercato per incontrare l'inversione. Naturalmente sono un aderente alla classificazione, ma ero anche impegnato nella previsione. Ecco perché se sei un previsore di mercato, cerca di prevedere la Percentuale di cambiamento per 10 barre, almeno una barra avanti. Se questo risultato non è buono, pensiamo insieme a come ottenere buoni dati. Più precisamente, so quali dati causano il prezzo. Questo è quello che vorrei provare.
E immaginate che io abbia 10 ingressi di 10 indicatori e una variabile di uscita. Tutto questo è su un certo periodo storico. Ho usato MT4 optimizer per regolare i parametri dell'indicatore su questa sezione per dare un profitto su questa sezione. Poi ho applicato gli stessi indicatori con parametri aggiustati all'input dell'ottimizzatore di Reshetov. Cosa ne pensate? Non solo il potere di generalizzazione non è aumentato, ma è addirittura peggiorato. Questo perché l'apprendimento e la generalizzazione non sono la stessa cosa. Quindi pensa al perché è successo in questo modo. Sembra che gli indicatori di un dato sito producano buoni risultati individualmente, ma quando il NS viene applicato all'input, la generalizzazione non è stata buona. Perché, per me la domanda rimane un mistero. Quindi forse qualcuno qui può suonare la luce. Grazie!
Ragazzi, non per vantarmi, ma lavoro a stretto contatto con le reti dal 2006. Per lo più prima sulla NS, poi sulla predicchine. Abbiamo fatto degli zigzag, una griglia da una griglia e un indicatore da un indicatore. Abbiamo fatto un sacco di cose diverse. Credetemi. Mi ricordo di Wizard qui, è un vecchio bacucco (senza offesa). C'era un gruppo di iniziativa su un forum chiuso, alcuni veri esperti si sono riuniti. Tutto è iniziato per me nel 2007, quindi ho provato di tutto. Ha una caratteristica molto fastidiosa - il ginocchio corrente, che viene ridisegnato, e infatti non si sa quando iniziare ad analizzare il mercato per incontrare l'inversione. Naturalmente sono un aderente alla classificazione, ma ero anche impegnato nella previsione. Ecco perché se sei un previsore di mercato, cerca di prevedere la Percentuale di cambiamento per 10 barre, almeno una barra avanti. Se questo risultato non è buono, pensiamo insieme a come ottenere buoni dati. Più precisamente, so quali dati causano il prezzo. Questo è quello che vorrei provare.
E immaginate che io abbia 10 ingressi di 10 indicatori e una variabile di uscita. Tutto questo è su un certo periodo storico. Ho usato MT4 optimizer per regolare i parametri dell'indicatore su questa sezione per dare un profitto su questa sezione. Poi ho applicato gli stessi indicatori con parametri aggiustati all'input dell'ottimizzatore di Reshetov. Cosa ne pensate? Non solo il potere di generalizzazione non è aumentato, ma è addirittura peggiorato. Questo perché l'apprendimento e la generalizzazione non sono la stessa cosa. Quindi pensa al perché è successo in questo modo. Sembra che gli indicatori di un dato sito producano buoni risultati individualmente, ma quando il NS viene applicato all'input, la generalizzazione non è stata buona. Perché, per me la domanda rimane un mistero. Quindi forse qualcuno qui può suonare la luce. Grazie!
RMS dei rimpatriati, scusate non sono stato preciso, non il valore, ma il suo cambiamento normalizzato, proprio come con i rimpatriati (SDt - SDt-1)/SDt-1
Se sviluppate la vostra idea, dovreste prendere i coefficienti dati da GARCH, che è una caratteristica molto accurata della volatilità.