L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 266
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Quando si differenzia, lo spostamento è automatico, poiché la serie diventa un elemento più corta, quindi tutto ciò che serve è accorciare il campione (tabella con le osservazioni) dell'ultimo elemento
Ecco un esempio
Y <- diff(SomeData)
cbind.data.frame( Y , SomeData[-length(SomeData)])
ottenere
1 10 10
2 10 20
3 -10 30
4 -10 20
5 10 10
6 10 20
7 10 30
8 10 40
9 -10 50
Sbagliato. Il modo per farlo è
>
> Y <- diff(SomeData)
>
> Y
[1] 10 10 -10 -10 10 10 10 10 -10
> require(magrittr)
Loading required package: magrittr
> Y <- diff(SomeData) %>% c(., NA)
> dt <- cbind(SomeData, Y) %>% na.omit()
> dt
SomeData Y
[1,] 10 10
[2,] 20 10
[3,] 30 -10
[4,] 20 -10
[5,] 10 10
[6,] 20 10
[7,] 30 10
[8,] 40 10
[9,] 50 -10
attr(,"na.action")
[1] 10
attr(,"class")
[1] "omit"
> Y
[1] 10 10 -10 -10 10 10 10 10 -10 NA
L'obiettivo è stato spostato in avanti di 1 bar.
Non sono i predittoriche dovrebbero essere spostati a sinistra, ma il target
Lasciatemi provare a spiegare di nuovo.
Non so, ancora non capisco il problema, forse mi sono già surriscaldato, ma ho fatto come dici tu. Got
Reference
Prediction 0 1
0 1862 487
1 487 2164
Accuracy : 0.8052
95% CI : (0.7939, 0.8161)
No Information Rate : 0.5302
P-Value [Acc > NIR] : <2e-16
Kappa : 0.609
Mcnemar's Test P-Value : 1
Sensitivity : 0.7927
Specificity : 0.8163
Pos Pred Value : 0.7927
Neg Pred Value : 0.8163
Prevalence : 0.4698
Detection Rate : 0.3724
Detection Prevalence : 0.4698
Balanced Accuracy : 0.8045
Qual è il suo errore?
Forse ho sbagliato di nuovo, sono già troppo ottimista.
Dove hai presoi candelabri? Non ne ho su CRAN e RSUDIO.
ci sono molte cose che non sono alla spina, purtroppo...
Sbagliato. Dovrebbe essere così
Ora l'obiettivo è spostato al futuro di 1 barra.
Bene, se invece di aggiungere NA alla fine di"Y" e poi cancellare lo stesso NA, cancello solo l'ultima linea in SomeData, non sarà lo stesso?
Davvero non capisco la differenza, forse già surriscaldato completamente ((
Non so, non ho mai capito il problema, forse mi sono già surriscaldato, ma ho fatto come dici tu. Got
Non ho contato - non ho il pacchetto.
E il risultato è molto decente e anche molto simile alla verità. I ragazzi qui stanno lottando per avvicinarsi al 70% (30% di errore). E qui è chiaramente meno del 30%. E dalle ruote, secondo il principio "as is".
Non ho contato - non ho il pacchetto.
E il risultato è molto decente e anche molto simile alla verità. I ragazzi qui stanno lottando per avvicinarsi al 70% (30% di errore). E qui è chiaramente meno del 30%. E dalle ruote, secondo il principio "as is".
mancano molte cose al rubinetto, purtroppo...
Grazie, tutti scaricati.
Un pensiero completamente nuovo nella formazione dei predittori. Sarà fatto. Molto interessante per me è la questione del potere prescrittivo di ciascuno dei predittori. Lo posterò man mano che lo calcolo. Se il potere predittivo è troppo buono, lo posterò.
Se non ti dispiace, appunta il .RDataNon lo so.... È da molto tempo che non credo più ai miracoli... Penso che sia di nuovo un glitch, ecco perché voglio che qualcuno ricontrolli.
Se non ti dispiace, allega il .RData