L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 259
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mytarmailS:
Ragazzi, chi mi aiuterà con questa domanda http://ru.stackoverflow.com/questions/612114/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-dtw-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D0%B7-dtw-package, vi mostrerò come si può davvero prevedere il mercato, senza acqua ed esagerazioni entro limiti ragionevoli, naturalmente.
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Date un'occhiata al pacchetto "dtwclust". È un pacchetto più recente e, come dicono nella descrizione, con nuovi metodi di calcolo della distanza. Tutte le funzioni sono scritte in C. Non l'ho usato e non ho capito i dettagli.
Dove vedete l'uso che se ne può fare?
Vladimir Perervenko:
Guardate il pacchetto "dtwclust". Questo pacchetto è più nuovo e, come scrivono nella descrizione, con nuovi metodi di calcolo della distanza. Tutti i cinque sono scritti in C. Non l'ho usato e non sono entrato nei dettagli.
Ho già provato tutto, incluso dtwclust, per diverse settimane. Ho bisogno esattamente di quell'algoritmo, non so perché algoritmi simili non sono applicabili, anche lo stesso algoritmo con un metodo di calcolo della distanza leggermente diverso funziona molto peggio.
Vladimir Perervenko:
Dove ne vedete l'uso?
Ho creato un know-how che può prevedere le tendenze, o meglio le inversioni di tendenza, ed è realizzato utilizzando l'algoritmo dtw, ma dtw è solo uno strumento, non funziona da solo.
Vorrei anche notare che non ci sono parametri nel metodo
Aiutatemi a implementare, o meglio a velocizzare l'algoritmo, e vi dirò e mostrerò tutto
Ho già rivisto e ritestato tutto quello che potevo, incluso dtwclust. Ho bisogno esattamente di quell'algoritmo, non so perché algoritmi simili non sono applicabili, anche lo stesso algoritmo ma con un metodo leggermente diverso di calcolo della distanza funziona molto peggio.
Ho creato un know-how che può prevedere le tendenze, o meglio le inversioni di tendenza, ed è realizzato utilizzando l'algoritmo dtw, ma dtw è solo uno strumento, non funziona da solo.
Vorrei anche notare che non ci sono parametri nel metodo
aiutatemi a implementare, o meglio a velocizzare l'algoritmo e vi dirò tutto e vi mostrerò
Funzionerà?
Questo va bene?
Certo che no, ti sto dicendo che hai bisogno esattamente di quello che ti serve, non di tutto ciò che ha un prefisso dtw.
Quindi c'è un algoritmo del wiki.
L'algoritmo del wiki calcola la distanza usando "symetric1" e io ho bisogno di "symetric2".
Non so come si calcola "symetric2"...
Questa è la mia domanda su stackowerflow sopra.
Signori, e se improvvisassimo qualcosa come numerai ma con dati reali e competere?
Suggerisco di discutere le condizioni. Per esempio, useremo un'alta frequenza moderata sul mercato russo, non una MM rigida, prenderemo i flussi di prezzo, i volumi, l'interesse aperto per i futures liquidi locali e i prezzi delle principali coppie di valute forex e alcuni set di indici liquidi occidentali, futures, ecc. Prezzi dei secondi sincronizzati. I dati sono disponibili pubblicamente.
Prevedere il nostro futuro. L'orizzonte di detenzione è in minuti, ma dipende dalle vostre esigenze, il fatto è che non ci saranno molti dati, per esempio una settimana e non sarà possibile allenare i giorni di trading.
Abbiamo una settimana di dati, l'ultimo giorno non è noto, dobbiamo insegnare al sistema a fare trading con profitto.
Signori, e se improvvisassimo qualcosa come numerai ma con dati reali e competere?
Suggerisco di discutere le condizioni. Per esempio, useremo un'alta frequenza moderata sul mercato russo, non una MM dura, prenderemo i flussi di prezzo, i volumi, l'interesse aperto per i futures liquidi locali e i prezzi delle principali coppie di valute forex e alcuni set di indici liquidi occidentali, futures, ecc. Prezzi dei secondi sincronizzati. I dati sono disponibili pubblicamente.
Prevedere il nostro futuro. L'orizzonte di detenzione è in minuti, ma dipende dalle vostre esigenze, il fatto è che non ci saranno molti dati, per esempio una settimana e non sarà possibile allenare i giorni di trading.
Dal momento che la settimana di dati, l'ultimo giorno non è noto, abbiamo bisogno di insegnare il sistema per scambiarlo con profitto.
Sarà molto difficile determinare il vincitore. Qualcuno farà la martingala e vincerà con i soldi invece che con l'accuratezza del modello e litigherà per vincere con qualcuno che sembra vincere con l'accuratezza. Qualcuno guarderà i prezzi reali e pubblicherà un risultato tardivo. È improbabile che i modelli siano postati da qualcuno, quindi non c'è modo di credere o verificare.
Molto più facile fare il proprio segnale, e mostrare i risultati su di esso.