L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 258
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
SanSanych Fomenko:
Ho ficcato il naso nell'idea che nei mercati finanziari questa descrizione intuitiva dà ZZ................
fallo a zig-zag....
Ho fatto un piccolo esperimento...
Come di solito si allenano gli IR, facciamo un campione, facciamo un obiettivo, poi spostiamo l'obiettivo un passo indietro per imparare a prevedere il valore futuro dell'obiettivo in base ai valori attuali del campione. Ho spostato l'obiettivo 10 passi avanti rispetto al campione e si è scoperto che l'IR sapeva cosa sarebbe successo quando ho visto l'obiettivo futuro. Cosa ne pensate? Con i nuovi dati, il massimo che ha mostrato il MO è il 75% di risposte corrette, anche se dovrebbe essere circa il 100%.
Conclusioni...
1) zig-zagbullshit....
2) un cattivo obiettivo può mangiare anche il 25% dell'errore di MO
3) trovare un modo per testare l'obiettivo per la pericolosità
4) dovrebbero fare tali obiettivi come minimo o massimo globale, invece di inventareobiettivi soggettivi. questa è utopia, ma R è così popolare che non ha tali obiettivi e mi rattrista.
I miei pensieri su come affrontare la non stazionarietà dei mercati.
1)Abbiamo un sistema di trading - TS. TS è un oggetto che prende alcune impostazioni che dipendono dal mercato e genera segnali di trading.
Per semplicità, prendiamo il modello più primitivo di TS, che sia l'indicatore RCI
1) L'indicatore ha un periodo - queste sono alcune impostazioni, i cui parametri ottimali dipendono dal mercato
2.creeremo anche una regola di trading, se il PCI incrocia lo zero dall'alto verso il basso, allora è un segnale di vendita al contrario - un segnale di acquisto
Qui abbiamo un tale TS, molto primitivo, ma non abbiamo bisogno di più per l'esempio, nel TS reale possiamo avere un centinaio di impostazioni dal mercato, lo stesso con le regole di trading
2)Non bisogna essere un genio per capire che questo TS è destinato a precipitare, perché le caratteristiche del mercato cambiano costantemente, e il periodo dell'indicatore è fisso e semplicemente non reagisce adeguatamente alle diverse fluttuazioni del mercato
Questo porta a due pensieri:
3)È possibile estrarre le caratteristiche del mercato con l'aiuto dell'analisi dello spettro con l'aiuto di soli tre parametri
1.frequenza di variazione (possiamo dire il periodo che domina oggettivamente il mercato al momento)
ampiezza dell'oscillazione (questo è anche importante per sapere se il prezzo sta fluttuando nel range di 30 o 300 pips)
3.fase (significa la posizione da cui calcoliamo le oscillazioni).
Questo è tutto, con questi parametri possiamo descrivere assolutamente qualsiasi serie temporale e il mercato in particolare
4)Ora dobbiamo trovare il periodo ottimale per l'indicatore per ogni caratteristica spettrale del mercato - queste sono le impostazioni ottimali per il TS. Per trovare tali parametri ottimali probabilmente è necessario il MO.
5)Quindi lo schema finale del lavoro con i dati in tempo reale mi sembra il seguente:
1.prendiamo le caratteristiche spettrali dal mercato in tempo reale
Lo passiamo all'IL addestrato, l'IL dà le caratteristiche ottimali per il TS al momento attuale. 3.
3.Trasferire le caratteristiche ottimali al TS
4.Drenare i soldi :)
Pensiamo, commentiamo come questo può essere implementato, chissà cosa, chissà cosa?
4) Ora tutto ciò di cui abbiamo bisogno è trovare il periodo ottimale per ogni caratteristica spettrale del mercato - cioè trovare le impostazioni ottimali per il TS. Per trovare tali parametri ottimali probabilmente è necessario il MO.
Ma possiamo cercare il miglior periodo per l'indicatore tramite lo strategy tester - per creare un Expert Advisor su questo indicatore, il parametro per il periodo sarà aggiunto alle impostazioni dell'Expert Advisor, e poi sarà geneticamente ottimizzato.
A proposito, un tale EA non è redditizio, l'ho provato migliaia di volte con diversi indicatori.
Non l'ho provato, ma non credo che cambierà l'rsi e porterà profitto.
Finito questo più tardi -
In generale, la possibilità di fare trading usando l'RSI si basa sulla speranza che questo RSI rifletta alcuni processi interni al mercato, che l'ipercomprato e l'ipervenduto esistano davvero, e che l'indicatore li rilevi correttamente.
Non ho dubbi che tali fenomeni nel mercato esistessero negli anni '80 sui grafici giornalieri, altrimenti l'indicatore non sarebbe stato popolare. Ma ora non c'è più nulla di quei modelli.
Potrebbe anche essere una formula di tipo (H+L)/O, e cercare di prevedere qualcosa con essa. L'rsi non ha più potere di queste formule casuali.
Determinare le caratteristiche spettrali del mercato è probabilmente una buona cosa, suona forte. Già queste caratteristiche stesse possono essere utilizzate come predittori per la foresta o neuronics, e utilizzare la loro previsione per il commercio, senza rsi e altri indicatori.
Ma dobbiamo essere sicuri che l'analisi spettrale dia predittori stazionari (è generalmente accettato che per il forex la risposta è "no", anche se non ho visto prove o esempi, forse solo confondendo le acque).
Mi sembra che siccome la decomposizione di Fourier prende i dati grezzi e li trasforma secondo certe formule e operazioni, ottenendo un nuovo set di dati - allora i nuovi dati non hanno alcuni nuovi modelli specifici per il forex, e l'efficacia di un modello allenato su di essi non sarà migliore di quando si allena sul prezzo.
E mi piacerebbe molto ottenere alcune nuove regole logiche di formazione dei prezzi durante la pre-elaborazione dei dati e la formazione del modello.
Come esempio - reti di cluster e riconoscimento di immagini. Analizzando i dati dei singoli neuroni, è possibile determinare il tipo di superficie nell'immagine, tutti i tipi di confini degli oggetti, ecc. La rete trova prima linee semplici, angoli, ecc., poi usa combinazioni di tali primitive per identificare i contorni degli oggetti, poi una combinazione di oggetti, colori, ecc. per determinare il tipo di oggetto (in realtà ci sono più passi intermedi, l'ho solo descritto in generale).
Qualcosa di simile deve essere fatto per il forex - prima il modello riconosce l'aumento e la diminuzione dei prezzi, poi forma tendenze, forma modelli usando le tendenze e prende decisioni basate sui modelli. Tali risultati possono essere ottenuti da reti a grappolo o profonde, ma ci sono così tante sfumature di addestramento che è spaventoso iniziare.
Sopra, ho cercato di esprimere alcuni pensieri usando ZZ per illustrare il punto. Sfortunatamente, tutti i miei pensieri sono stati respinti con la motivazione che ZZ è spazzatura.
Ma non si tratta di ZZ.
Il punto è che è imperativo definire inizialmente, a livello descrittivo, ciò che stiamo modellando sul mercato.
Ogni volta che si discute di qualcosa, presumibilmente sorprendente, ma non è specificato COSA stiamo andando a modellare, quale sfumatura del mercato
Tornando a ZZ, che usiamo puramente per strutturare il problema in qualche modo. Ed è molto chiaro.
Disegniamo un grafico e cosa vediamo?
1. Ci sono tendenze
2. Ci sono deviazioni dalle tendenze - rumore
3. si vede chiaramente la periodicità, ma è un po' strano: le distanze tra i vertici su ENTRAMBI gli assi sono sempre variabili. Fourier non ha mai visto una tale periodicità nemmeno in un incubo.
Dopo aver esaminato tutto questo, dobbiamo decidere COSA vogliamo modellare e come si rapporta al profitto del trading.
E solo dopo si comincia a definire gli strumenti, studiando preliminarmente per quale scopo e in quali condizioni questi strumenti sono stati sviluppati, cioè si giustifica l'applicabilità degli strumenti.
PS.
E non illuminarmi più sull'indicatore di fase. Va bene?
Ma è possibile cercare il periodo migliore per l'indicatore tramite il tester di strategia - fare un Expert Advisor su questo indicatore, il parametro per il periodo nelle impostazioni dell'EA, e poi ottimizzarlo con la genetica.
Questo tipo di Expert Advisor, a proposito, non porta profitto, l'ho provato migliaia di volte con diversi indicatori.
Beh, questa è l'ottimizzazione, non è nemmeno rilevante per questo argomento, è chiaro che fallirà e capisco perché.
Non l'ho provato, ma non credo che possa ravvivare l'rsi e portare profitto.
Quali sono i tuoi dubbi che non capisco?
L'analisi spettrale è progettata per prendere le caratteristiche dei segnali, ampiezza, frequenza e fase - questo è tutto, non c'è altro, capite?
In generale, la capacità di fare trading usando l'RSI si basa sulla speranza che questo RSI rifletta qualche tipo di processo interno al mercato, che le condizioni di ipercomprato e ipervenduto esistano davvero, e che l'indicatore le rilevi correttamente.
OMG )) Non credo :) ho scritto due volte che l'RSI è solo un'allegoria per un sistema di trading per semplificare la percezione, il TS ha anche certe impostazioni che dipendono dal mercato e dall'uscita del segnale di trading, giusto? Io stesso non uso indicatori (quelli standard) e ne ho scritto più di 5 volte.
Se ti è più facile, allora sostituisci l'RSI con un arbitraggio a due gambe, le cui impostazioni non sono fisse, ma cambiano costantemente nel tempo a seconda delle caratteristiche spettrali oggettive che sono presenti nel mercato qui e ora. Così va meglio :) ??
Si può anche inventare un sacco di formule come (H+L)/O, aggiungere un sacco di pesi e cercare di prevedere qualcosa con questo. L'rsi non ha più potere di queste formule casuali.
100% ma nessuno lo discute)
Già queste caratteristiche stesse possono essere utilizzate come predittori per legni o neuroni e utilizzare la loro previsione per il trading, senza rsi e altri indicatori.
Non si può, sono solo caratteristiche e niente di più, MO non capirà cosa fare con loro...
È necessario creare un modello semplificato del mercato o della ST e adattare questo modello al mercato per le caratteristiche dello spettro che sono sul mercato ora, in modo da ottenere la statsonalità e poi si può appendere l'IR proprio su di esso.
Ricorda - video da internet quando il carro armato si precipita ad alta velocità lungo grandi fosse e scivoli e la torretta è allo stesso tempo immobile! Se facciamo un parallelo, "colline e fosse" sono persone del mercato che cercano di commerciare il mercato con parametri fissi di TC in modo che la "canna della torretta") non si muovesse - vi rendete conto di quanto sia idiota?
È necessario mettere uno strato tra il mercato e il MO nel mezzo che renderà i dati statici (o rendere la canna della torretta ferma quando si guida)
Ma bisogna assicurarsi che l'analisi spettrale dia predittori stazionari (si crede che per il forex la risposta sia "no", anche se non ho visto prove o esempi, forse confondono solo le acque).
Non confondono le acque, il 99% di loro ha solo approssimato stupidamente il mercato attraverso Fourier, e non è di questo che sto parlando, ecco perché hanno fallito, quello che hanno fatto è esattamente quello che si può confrontare con qualche mashka o rsi o altre sciocchezze
lo zig-zag è un fudge....
Ho fatto un piccolo esperimento...
Come di solito allena MI, fai il campione, fai l'obiettivo, poi sposta l'obiettivo un passo indietro che insegnerebbe a MI a prevedere il valore futuro dell'obiettivo usando i valori attuali del campione, ho spostato l'obiettivo 10 passi avanti dal campione, così è risultato che MI sapeva in anticipo cosa sarebbe successo vedendo l'obiettivo futuro. Cosa ne pensate? Con i nuovi dati, il massimo che ha mostrato il MO è il 75% di risposte corrette, anche se dovrebbe essere circa il 100%.
Conclusioni...
1) zig-zagbullshit....
2) un cattivo obiettivo può mangiare anche il 25% dell'errore di MO
3) trovare un modo per testare l'obiettivo per la pericolosità
4) è necessario fare tali obiettivi che sono auto-creati durante la formazione OO, cioè farli come una ricerca di un minimo o massimo globale, e non inventare tutti i tipi diobiettivi soggettivicome zzz, ecc Questo è utopia imho, ma lodato R è così papavero che non comporta tali obiettivi, e questo mi rattrista((
Infatti "la mente umana è limitata, la stupidità è infinita".
Da dove viene questo narcisismo della vostra stupidità. Lei formula correttamente i suoi pensieri: "Non capisco, non posso, non capisco".
Le tue valutazioni categoriche intristiscono i lettori con il tuo massimalismo adolescenziale.
Sii modesto...
Mi sembra che, poiché la decomposizione di Fourier prende i dati grezzi e li trasforma secondo certe formule e operazioni, ottenendo un nuovo set di dati, i nuovi dati non contengono alcun nuovo modello specifico per il forex, e l'efficienza del modello addestrato su di esso non sarà migliore di quando si addestra sul prezzo.
Non è meglio, è la stessa informazione in una forma diversa, ma non è quello che suggerisco.
Per esempio, le reti di cluster e il riconoscimento delle immagini. Analizzando i dati dei singoli neuroni, è possibile determinare il tipo di superficie in un'immagine, tutti i tipi di confini degli oggetti, ecc. La rete trova prima un'immagine di una linea semplice, angoli, ecc., poi una combinazione di tali primitive vede i contorni degli oggetti, poi una combinazione di oggetti, colori, ecc. determina il tipo di oggetto (in realtà ci sono più passi intermedi, l'ho appena descritto in generale).
Per il forex ci dovrebbe essere qualcosa di simile - prima il modello riconosce l'aumento e la caduta dei prezzi, poi forma le tendenze, poi forma i modelli usando le tendenze e prende decisioni basate sui modelli. Tali risultati possono essere ottenuti utilizzando reti a grappolo o reti profonde, ma ci sono così tante sfumature di formazione che fa paura provare e non è chiaro da dove iniziare.
Tutto questo non funzionerà se i dati non sono stazionari, la storia del mercato non si ripete nel futuro
Mi scuso per la mia brusca dichiarazione se ho offeso o rattristato qualcuno, ma non ho cambiato il mio punto di vista, ho fatto un esperimento e ho ottenuto dei risultati.
Sono pronto a riprendermelo se mi convincerai al contrario...
Sopra, ho cercato di esprimere alcuni pensieri usando ZZ per illustrare il punto. Sfortunatamente, tutti i miei pensieri sono stati respinti con la motivazione che ZZ è spazzatura.
Ma non si tratta di ZZ.
Il punto è che è imperativo definire inizialmente, a livello descrittivo, ciò che stiamo modellando sul mercato.
Ogni volta che si discute di qualcosa, presumibilmente sorprendente, ma non è specificato COSA stiamo andando a modellare, quale sfumatura del mercato
Tornando a ZZ, che usiamo puramente per strutturare il problema in qualche modo. Ed è molto chiaro.
Disegniamo un grafico e cosa vediamo?
1. Ci sono tendenze
2. Ci sono deviazioni dalle tendenze - rumore
3. si vede chiaramente la periodicità, ma è un po' strano: le distanze tra i vertici su ENTRAMBI gli assi sono sempre variabili. Fourier non ha mai visto una tale periodicità nemmeno in un incubo.
Dopo aver esaminato tutto questo, dobbiamo decidere COSA vogliamo modellare e come si rapporta al profitto del trading.
E solo dopo si comincia a definire gli strumenti, studiando preliminarmente per quale scopo e in quali condizioni questi strumenti sono stati sviluppati, cioè si giustifica l'applicabilità degli strumenti.
PS.
E non illuminarmi più sull'indicatore di fase. Va bene?