L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 207
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Te lo dico io - stai cercando in tutti i modi di allontanarti da una discussione specifica.
Va bene, almeno hai ammesso un errore. Avete solo dimenticato di riconoscere che abbiamo degli esperti che sono in grado di ispezionare, capire e trovare una soluzione migliore.
Alexey, aspetta una risposta da R. E notate come avete smesso di rispondere alle domande di @Quantum. Ti conduce deliberatamente e ordinatamente verso una meta conosciuta.
Finora, abbiamo Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab + MQL5 dalla nostra parte, e voi avete R dalla vostra parte. Il codice è scritto senza cura e non è così ben rifinito come ci si aspetterebbe da un progetto di 20 anni fa.Risponderò a Quantum.
Lei stesso vede la discrepanza, che per il giunto ha fatto riferimento a un articolo e i suoi argomenti possono essere verificati, ma per il resto degli "errori" siamo costretti a prendere la parola di Quantum. Dove sono i riferimenti alle pubblicazioni? Dov'è la scientificità, vedo solo affermazioni dogmatiche.
E così, i riferimenti dove gli studi di densità agli estremi sono fatti e il riferimento al pacchetto R è auspicabile. Una recensione dell'articolo Loader dove? O le mie domande sono irrilevanti?
Risponderò a Quantum.
Lei stesso vede la discrepanza, che per lo stipite ha fatto riferimento a un articolo e i suoi argomenti possono essere verificati, e per gli altri "errori" siamo costretti a prendere in parola Quantum. E dove sono i riferimenti alle pubblicazioni? Dov'è la scientificità, vedo solo affermazioni dogmatiche.
E così, i riferimenti dove gli studi di densità agli estremi sono fatti e il riferimento al pacchetto R è auspicabile. Una recensione dell'articolo Loader dove? O le mie domande sono irrilevanti?
Sarebbe così gentile da rispondere?
E non pretendere che ci siano solo parole (con giustificazioni, tra l'altro) e nessuna prova in Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab. Lei capisce già tutto.
Non ti prendi la briga di guardare questi materiali e citarli, a differenza di @Quantum.
E fai anche riferimenti a Excel e Python per non dare un esempio chiaro.
Sei anche l'unico a praticare l'arguzia finora.
Non dimenticate di fornire una risposta da R se la ottenete, naturalmente.
Nessun problema, Renat. Se non mi credi, guarda:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution un supporto per (0,inf)
http://mathworld.wolfram.com/GammaDistribution.html helpd per [0,inf]
http://www.math.uah.edu/stat/special/Gamma.html supporto per (0,inf)
R http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/GammaDist.html helpport per [0,inf]
http://pj.freefaculty.org/guides/stat/Distributions/DistributionWriteups/Gamma/Gamma-02.pdf helpport per [0,inf]
http://www.csie.ntu.edu.tw/~sdlin/download/Probability%20&%20Statistics.pdf aiuto per [0,inf]
ecc.
E al tuo commento ipocrita che dicono che hai Wolfram, Matlab, ecc. dalla tua parte, mi preoccuperò di nuovo di rispondere che non sono la verità su questo argomento. Sono così d'accordo. Le altre versioni non sono meno corrette. Se questo è incomprensibile per voi, allora non disturbatevi a caricarmi con i vostri commenti.
Sarebbe così gentile da rispondere?
E non pretendere che ci siano solo parole (con giustificazioni, tra l'altro) e nessuna conferma in Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab. Lei capisce già tutto.
Ho guardato i post di Quantum e ho trovato quelli a cui devo ancora rispondere.
E dove sono i link alle pubblicazioni che comprovano le sue affermazioni, invece di puntare il dito, nell'articolo che non vedo.
Come spiegheranno gli sviluppatori di R i loro risultati:
dgamma(0,0.5,1)=inf
pgamma(0,0.5,1)=0
se hanno un punto 0 incluso (come visto nella definizione), dà una densità infinita a x=0, e poi quando si integra in pgamma(x,0.5,1) l'infinito viene considerato come zero, come se non esistesse.
Secondo me è normale che l'integrale a sinistra a zero sia zero. E va bene che la densità sia infinita.
Leggete questo:
Fonte
dgamma è calcolato tramite la densità di Poisson, utilizzando il codice fornito da Catherine Loader (vedi dbinom).
----
Fonte
Per dbinom si usa un'espansione a punto di sella: vedi
Catherine Loader (2000). Fast and Accurate Computation of Binomial Probabilities; disponibile su http://www.herine.net/stat/software/dbinom.html.
Dai una risposta ragionevole che c'è un difetto nell'algoritmo proposto.
E per favore nominate la fonte dell'algoritmo che avete usato per la densità della distribuzione gamma in MQL.
E al tuo commento ipocrita che hai Wolfram, Matlab, ecc. dalla tua parte, mi preoccuperò di nuovo di rispondere che non sono la verità su questo argomento. Sono così d'accordo. Le altre versioni non sono meno corrette. Se questo non vi è chiaro, allora non disturbatevi a caricarmi con i vostri commenti.
Semplicemente geniale. I tappetini già riconosciuti non sono la verità. E voi credete nel codice di una soluzione esternalizzata R. E non avete visto voi stessi questo codice a differenza di noi.
Hai anche provato con del codice non rappresentato (perché?) in Excel e Python per convincerti della tua posizione. Così anche in questo post, hai ignorato "dammi il codice, quello che hai contato in Excel e Python".
Quindi collettivamente avete una posizione molto debole e lo sapete.
Leggete i vostri post, per favore.
E sii gentile non solo a dare i link (leggi questo e parla da solo!), ma affermazioni chiare dai link dati con prove e confutazioni delle affermazioni di @Quantum. Non abbandonare le dichiarazioni chiare.
Sappiamo perché, invece di prendere posizioni chiare, si va in giro cercando di uscire dalla discussione in modalità "oh, questa è solo una tua sciocchezza, sono d'accordo, cosa c'è da discutere".
Semplicemente geniale. I layout di mate già riconosciuti non sono la verità. E voi credete nel codice di una soluzione in outsourcing R, e non avete visto voi stessi questo codice, a differenza di noi.
Hai anche provato con del codice non rappresentato (perché?) in Excel e Python per convincerti della tua posizione. Così anche in questo post, hai ignorato "dammi il codice, quello che hai contato in Excel e Python".
Quindi collettivamente avete una posizione molto debole e lo sapete.
Leggete i vostri post, per favore.
E sii gentile non solo a dare i link (leggi questo e parla da solo!), ma affermazioni chiare dai link dati con prove e confutazioni delle affermazioni di @Quantum. Non abbandonare le dichiarazioni chiare.
Dopo tutto, sappiamo perché, invece di posizioni chiare, si va in giro a cercare di uscire dalla discussione nella modalità "ah, questa è solo la tua sciocchezza, sono d'accordo, cosa c'è da discutere".
È già pigro. Vai al link e trova la linea dove è elencato il supporto. Non voglio commentare, mi dispiace.
A proposito di Excel - perché l'ho chiamato così.
Secondo la logica espressa dall'uomo Quantum, che in qualche modo implementa la funzione di distribuzione gamma nel vostro software, se l'integrale a sinistra nel punto estremo della distribuzione è 0, la densità non può essere altro che zero. Lascia che sia lui a dirmi se sto mentendo.
In MS Excel (versione russa di Office 2010), c'è la funzione gamma.spread(), che con i parametri =GAMMA.RASP(0;1;1;0) restituisce un valore di densità indefinito nel punto 0. Cioè, restituisce un errore: #NUMBER!
Seguendo la logica quantistica, in questo punto dovrebbe essere 0. Inoltre, se la densità è indefinita, come può essere definito l'integrale a sinistra?
Tuttavia, quando =GAMMA.RASP(0;1;1;1) (si considera la densità cumulativa a sinistra) ottengo un valore di 0.
Quindi traggo una semplice conclusione: o l'ipotesi che per gamma al punto 0 con questi parametri Microsoft ci inganna e la sua funzione non può essere affidabile, o la densità può non essere zero e l'integrale a sinistra è ancora 0.
Ho fatto una domanda a Quantum, pensi che anche Excel sbagli a stimare la densità a zero? Dov'è la risposta?
In generale, come utente sono soddisfatto di poter rintracciare i risultati degli algoritmi in R leggendo gli articoli degli autori. Non sono soddisfatto delle affermazioni non comprovate e degli algoritmi a scatola nera in MQL, perché non riesco a capire su cosa si basano alcuni dei loro risultati. Come utente non mi convince.
Semplicemente geniale. I layout di mate già riconosciuti non sono la verità. E credi nel codice della soluzione R opsor ....
Ci sono classifiche di pacchetti statistici.
In cima ci sono R, Pithon, SAS (a pagamento) SPSS (a pagamento). Di quelli che hai nominato, Matlab era nelle valutazioni circa cinque anni fa, ma ora non c'è.Non ricordo affatto Wolfram (Mathematics). Come Matlab, è uno dei pacchetti di matematica generale.
La versione a pagamento di R si chiama Revolution. Dopo che R è stata acquisita da Microsoft, la divisione in una parte a pagamento e una gratuita è stata mantenuta.
Al giorno d'oggi, pubblicare articoli di statistica senza codice R o Python è considerato indecente. E questo non è un caso. La documentazione su pacchetti e funzioni in R ha necessariamente riferimenti a lavori teorici che sono implementati da questi algoritmi. Gli autori di queste basi teoriche per gli algoritmi sono SEMPRE scienziati riconosciuti a livello internazionale. Per questo motivo, R è diventato parte della comunità globale degli statistici.
Secondo me, è normale che l'integrale a sinistra a zero sia zero. Ed è normale che la densità sia infinita.
Una discussione così accesa... C'è un senso pratico nel trading? Qual è lo scopo di questa esplorazione, a parte l'autoaffermazione?