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- Pubblicato:
- 2021.11.08 16:40
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L' indicatore tecnico della media mobile adattiva frattale (FRAMA) è stato sviluppato da John Ehlers.
Questo indicatore è costruito sulla base dell'algoritmo della media mobile esponenziale , in cui il fattore di livellamento viene calcolato in base alla dimensione frattale corrente della serie di prezzi. Il vantaggio di FRAMA è la possibilità di seguire forti movimenti di tendenza e di rallentare sufficientemente nei momenti di consolidamento dei prezzi.
Tutti i tipi di analisi utilizzati per le Medie Mobili possono essere applicati a questo indicatore.
Indicatore della media mobile adattiva frattale
Calcolo:
FRAMA(i) = A(i) * Prezzo(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)
dove:
- FRAMA(i) - valore attuale di FRAMA;
- Prezzo(i) - prezzo corrente;
- FRAMA(i-1) - valore precedente di FRAMA;
- A(i) - fattore attuale di livellamento esponenziale.
Il fattore di livellamento esponenziale viene calcolato secondo la formula seguente:
A(i) = EXP(-4,6 * (D(i) - 1))
dove:
- D(i) - dimensione frattale attuale;
- EXP() - funzione matematica dell'esponente.
La dimensione frattale di una linea retta è uguale a uno. Dalla formula si vede che se D = 1, allora A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Quindi se il prezzo cambia in rette, non viene utilizzato il livellamento esponenziale, perché in in tal caso la formula è simile a questa:
FRAMA(i) = 1 * Prezzo(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Prezzo(i)
Cioè l'indicatore segue esattamente il prezzo.
La dimensione frattale di un piano è uguale a due. Dalla formula otteniamo che se D = 2, allora il fattore di livellamento A = EXP(-4,6*(2-1)) = EXP(-4,6) = 0,01. Un valore così piccolo del fattore di livellamento esponenziale si ottiene nei momenti in cui il prezzo fa un forte movimento a denti di sega. Un rallentamento così forte corrisponde a una media mobile semplice di circa 200 periodi.
Formula della dimensione frattale:
D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)
Viene calcolato in base alla formula aggiuntiva:
N(Lunghezza,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length
dove:
- HighestPrice(i) - valore massimo attuale per i periodi di lunghezza;
- LowestPrice(i) - valore minimo attuale per i periodi di lunghezza;
- Length - lunghezza;
I valori N1, N2 e N3 sono rispettivamente pari a:
N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/72
ObjChartSample
Lo script illustra il controllo delle proprietà del grafico utilizzando le classi della libreria standard (CChart).
SferaCampione
Lo script illustra il controllo degli oggetti grafici utilizzando le classi della Standard Library.
Doppia media mobile esponenziale (DEMA)
Viene utilizzato per livellare le serie di prezzi e viene applicato direttamente su un grafico dei prezzi di un titolo finanziario.
Tripla media mobile esponenziale (TEMA)
TEMA può essere utilizzato al posto delle tradizionali medie mobili. Può essere utilizzato per smussare i dati sui prezzi, nonché per smussare altri indicatori.