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Smoothed ADX di John Ehlers - indicatore per MetaTrader 4
- Visualizzazioni:
- 263
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- Pubblicato:
- 2021.11.03 14:28
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L'indicatore Smoothed ADX è stato scritto su richiesta di un visitatore del forum e non è stato troppo difficile. Tuttavia, la ricerca di una descrizione dell'algoritmo di smussamento ADX non ha prodotto alcun risultato. Questo è il motivo per cui riporto di seguito solo il codice che è stato fornito:
Inputs: {dichiarazione degli inputs}
Length( 14 ),
ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33);
DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ),
DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0),
ADXLead(0), ADXFinal(0);
DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];
DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];
ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];
Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;
Infatti, se non si cerca di capire in profondità ciò che sta alla base del testo iniziale dello smoothed ADX, questo smussamento può essere suddiviso in due fasi. Supponiamo di avere una sequenza numerica P e di doverla smussare con un ritardo minimo. Per questo, costruiamo al primo stadio la funzione V(P) dell'oscillazione della sequenza P dalla seguente formula:
V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,
dove:
- P0 è il valore corrente della sequenza (un prezzo o un indicatore);
- P1 è il valore precedente della sequenza;
- V1 è il valore precedente di oscillazione;
- V0 è il valore attuale dell'oscillazione.
Oppure, in modo diverso:
V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,
dove:
Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - Lo scoppio di Ehlers (il termine è stato inventato da me).
Al secondo stadio, applichiamo il semplice smussamento ponderato:
W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).
dove:
- W0 è il valore corrente della sequenza P smussata
- V0 è il valore corrente della sequenza di oscillazzione P;
- W1 è il volore smussato precedente.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/7072
Center of Gravity è un oscillatore sviluppato da John F. Ehlers e presentato nel suo articolo nella rivista Stocks & Commodities (Maggio 2002).
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