Discussion de l'article "Combinatoires et probabilités pour le trading (Partie IV) : Logique de Bernoulli"
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Un nouvel article Combinatoires et probabilités pour le trading (Partie IV) : Logique de Bernoulli a été publié :
Dans cet article, j'ai décidé de mettre en avant le célèbre schéma de Bernoulli et de montrer comment il peut être utilisé pour décrire des tableaux de données liées au trading. Tous ces éléments seront ensuite utilisés pour créer un système de trading auto-adaptatif. Nous chercherons également un algorithme plus générique, dont un cas particulier est la formule de Bernoulli, et nous lui trouverons une application.
Si nous envisageons d'analyser les possibilités de décrire l'historique des transactions et les backtests dans un langage mathématique, nous devons tout d'abord comprendre l'objectif et les résultats possibles d'une telle analyse. Une telle analyse apporte-t-elle une valeur ajoutée ? En fait, il est impossible de donner une réponse claire tout de suite. Mais il existe une réponse, qui peut progressivement déboucher sur des solutions simples et efficaces. Mais il convient d'abord d'entrer dans les détails. Compte tenu de l'expérience des articles précédents, je me suis intéressé aux questions suivantes :
Les réponses à toutes ces questions sont les suivantes : il est possible de réduire certaines stratégies à une description fractale. J'ai développé cet algorithme et je le décrirai plus loin. Elle peut également être utilisée à d'autres fins, car il s'agit d'une fractale universelle. Réfléchissons maintenant et essayons de répondre à la question suivante : Qu'est-ce que l'historique des transactions dans le langage des nombres aléatoires et de la théorie des probabilités ? La réponse est simple : il s'agit d'un ensemble d'entités isolées ou de vecteurs, dont l'occurrence pendant une certaine période de temps a une certaine probabilité et un facteur d'utilisation du temps. La principale caractéristique de chacune de ces entités est la probabilité qu'elle se produise. Le facteur d'utilisation du temps est une valeur auxiliaire qui permet de déterminer la part du temps disponible utilisée pour le trading. La figure suivante peut aider à comprendre cette idée :
Auteur : Evgeniy Ilin