Discussion de l'article "Une analyse des raisons pour lesquelles les Expert Advisors échouent"
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Cet article présente une analyse des données sur les devises pour mieux comprendre pourquoi les Expert Advisors peuvent avoir de bonnes performances sur certaines périodes et de mauvaises performances dans d'autres.
Il est également intéressant d'examiner la dépendance de la fonction d'autocorrélation moyenne sur le choix de la période lente de la SMA pour les transactions gagnantes et perdantes. Ceci est illustré pour les données de l’EURUSD M15 dans la figure 15. Aucun seuil de corrélation n'est utilisé dans le cadre de la stratégie d'ouverture de trades. Sans tenir compte de la valeur ACF, la période lente optimale pour la stratégie Croisement SMA a été déterminée à 80. La figure 15 montre que le plus grand écart de la valeur ACF moyenne, entre les transactions gagnantes et perdantes, se produit pour les périodes lentes entre 65 et 80. Une analyse plus approfondie peut conduire à l'utilisation des informations de l’ACF pour déterminer la période lente optimale en fonction de la valeur d'autocorrélation mesurée au moment de l'ouverture de la transaction.
Auteur : Richard Poster