Tous les indicateurs de John Ehlers... - page 66

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Il y a aussi l'indice de hachage de Dreiss (un Australien !) qui a du sens. J'utilise ma version plus élaborée (lissée, avec quelques modifications que je partagerai peut-être lorsque j'aurai nettoyé mon codage désordonné) de cet indice pour créer des indicateurs adaptatifs. Je l'ai copié d'un site de Ward Systems. De mémoire, c'est peut-être à l'envers ou quelque chose comme ça, j'ai dû le corriger et ajouter quelques trucs.

Il existe peut-être des langages plus faciles à comprendre après une petite recherche sur Google.

HMax = MaxList(Max(High, Close[1]), Period)

LMax = MinList(Min(Low, Close[1]), Period)

Choppiness = 100.0 * Log(Sum(TrueRange,Period)/(HMax -LMax)) / Log(Période)

où :

Close[1] est la clôture il y a une barre,

Max(a,b) est le plus grand de a et b,

MaxList(a,N) est le plus grand a dans N barres en arrière,

MinList(a,N) est le plus petit a dans les N barres précédentes,

Sum(a,N) est la somme de a sur N barres,

TrueRange est la gamme vraie.

 
mladen:
Juste mes 5 centimes :

Le calcul de la dimension fractale de Carlos Sevcik a été publié pour la première fois ici : Une procédure pour estimer la dimension fractale des formes d'onde.

Il a publié un code écrit à l'aide de Basic qui était censé calculer l'IDF. Le problème avec ce code était (et est toujours) qu'il ne descendra presque jamais en dessous de 1.5 (la valeur qui est importante comme une sorte de frontière entre la tendance - en dessous de 1.5 - et l'estimation aléatoire - valeurs au-dessus de 1.5 -). Après cela, j'ai abandonné cette approche.

Il existe une version réalisée par Alex Matulich (ici : http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) qui corrige certaines erreurs commises par Sevcik. Il existe également un autre calcul de la dimension fractale effectué par Mark Jurik (il l'a fait avant de calculer le comportement fractal composite) qui n'a rien à voir avec la méthode de calcul de Sevcik ou de Matulich et qui est plus une sorte de curiosité qu'autre chose.

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Maintenant, une dernière chose.

J'ai trouvé un jour un article allemand qui prouvait que l'indice de dimension fractale ne pouvait pas être appliqué aux marchés financiers. Malheureusement, je n'ai pas mis le lien dans mes favoris et je n'ai jamais pu retrouver cet article. Si je le retrouve un jour, je posterai un lien vers cet article, mais je pense que tout le monde doit savoir qu'il existe aussi des opinions sur l'indice de dimension fractale.

Mon codage produit des valeurs supérieures et inférieures à 1,5. J'ai mentionné une critique universitaire, qui a confirmé mon analyse dans Excel (où je peux introduire des valeurs là où les choses "devraient" aboutir à un nombre - qu'il a ses limites quant aux valeurs - je pense qu'il ne peut pas descendre en dessous d'environ 1,25 de mémoire. Je pense qu'il peut avoir une limite supérieure de peut-être 1,9, toujours de mémoire. Je peux m'en accommoder.

Par cette méthode, j'ai également trouvé Ehlers FRAMA un peu TROP incorrect.

Pour ce qui est de la critique allemande, je suppose qu'il peut s'agir de deux choses : s'il y a un pic, cela rend toutes les valeurs pour la période suivante plutôt stupides jusqu'à ce que ce pic soit éliminé des calculs. Par exemple, lorsque le yen a connu une forte hausse en quelques jours, l'année dernière ou avant, puis est revenu à la normale, l'IDE a donné des résultats stupides jusqu'à ce que la hausse soit éliminée.

L'autre raison peut être qu'un marché aura des IDE très différents en fonction de l'horizon temporel - il s'agit essentiellement de marchés différents - vous pouvez être court sur un horizon temporel et long sur un autre. Il s'agit essentiellement de marchés différents - vous pouvez être short dans une période et long dans une autre. Ou encore, une période peut être en tendance et une autre aléatoire. Mais n'est-ce pas parfois le cas pour de nombreux indicateurs ?

 
Lloyd_au:
Mon codage produit des valeurs supérieures et inférieures à 1,5. J'ai mentionné une critique académique, qui a confirmé mon analyse dans Excel (où je peux introduire des valeurs là où les choses "devraient" donner un nombre - qu'il a ses limites quant aux valeurs - je pense qu'il ne peut pas descendre en dessous d'environ 1,25 de mémoire. Je pense qu'il peut avoir une limite supérieure de peut-être 1,9, toujours de mémoire. Je peux m'en accommoder.

Par cette méthode, j'ai également trouvé Ehlers FRAMA un peu TROP incorrect.

Pour ce qui est de la critique allemande, je suppose qu'il peut s'agir de deux choses : s'il y a un pic, cela rend toutes les valeurs pour la période suivante plutôt stupides jusqu'à ce que ce pic soit éliminé des calculs. Par exemple, lorsque le yen s'est fortement redressé en quelques jours l'année dernière ou avant, puis est resté pratiquement inchangé.

L'autre raison peut être qu'un marché aura des IDE très différents selon la période de temps - ce sont essentiellement des marchés différents - vous pouvez être court dans une période de temps et long dans une autre. Il s'agit essentiellement de marchés différents - vous pouvez être short dans une période et long dans une autre. Ou encore, une période peut être en tendance et une autre aléatoire. Mais n'est-ce pas parfois le cas pour de nombreux indicateurs ?

Lloyd_au

Si vous prenez le code de base original de Carlos Sevcik sur cette page, les cas où il passe sous 1,5 peuvent être comptés sur les doigts d'une main. La méthode d'Alex Matulich produit des résultats corrects. Mon problème est que le code de la page de Sevcik n'a pas été testé avant d'être publié et qu'il a fallu un certain temps pour que certaines personnes trouvent où se trouvent les erreurs. Ce n'est pas ce que nous devrions attendre d'une publication sérieuse (mais Mark Jurik a publié quelque chose qu'il a appelé Jurik TPO et qui s'est avéré être l'auto-corrélation de rang de Spearman, puis il a rapidement supprimé toute mention de cette malheureuse TPO).

Je ne parlais pas d'autres façons de calculer les IDE.

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Quant à l'article allemand, ce n'était pas une critique, mais une preuve mathématique que les IDE ne peuvent pas être utilisés sur les marchés financiers. Mais jusqu'à ce que je retrouve ce lien, laissons cette partie comme une hypothèse pour le moment (sinon cela deviendrait juste une rumeur ou un ragot). Tout ce que je voulais faire, c'est souligner qu'il y a des désaccords sur l'utilité des IDE sur les marchés financiers (et les séries chronologiques financières en fin de compte).

 
mladen:

Il existe une version réalisée par Alex Matulich (ici : http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) qui corrige certaines erreurs commises par Sevcik. Il existe également un autre calcul de la dimension fractale effectué par Mark Jurik (il l'a fait avant de calculer le comportement fractal composite) qui n'a rien à voir avec la méthode de calcul de Sevcik ou de Matulich et qui est plus une sorte de curiosité qu'autre chose.

Je pense que Matulich a tort lorsqu'il dit"Parce que la longueur de retour en arrière n va de 0 à n, nous avons également nintervalles, et non pas n-1 intervalles comme décrit dans l'article "Disons que pour construire une clôture, et vous avez juste trois poteaux de clôture pour cette merveilleuse clôture que beaucoup vont admirer. Vous devez mettre une porte entre chacun d'eux. De combien de portes avez-vous besoin ?

 
Lloyd_au:
Je pense que Matulich a tort lorsqu'il dit: "Parce que la longueur du retour en arrière n va de 0 à n, nous avons également nintervalles, et non pas n-1 intervalles comme décrit dans l'article"Disons que vous construisez une clôture, et vous avez juste trois poteaux pour cette merveilleuse clôture que beaucoup admireront. Vous devez mettre une porte entre chacun d'eux. De combien de portes avez-vous besoin ?

Ce n'est pas comme ça que l'IDF est calculé (et d'après ce que je vois, vous le savez).

L'idée de base est de passer en revue un échantillon de données encore et encore en étendant la longueur du calcul de plus en plus loin et de cette façon en étendant l'échantillon utilisé dans le calcul. Il n'y a pas de place pour les "portes".

 
mladen:
Lloyd_au

Si vous prenez le code de base original de Carlos Sevcik sur cette page, les cas où il passe en dessous de 1,5 peuvent être comptés sur les doigts d'une main. La méthode d'Alex Matulich produit des résultats corrects. Mon problème est que le code de la page de Sevcik n'a pas été testé avant d'être publié et qu'il a fallu un certain temps pour que certaines personnes trouvent où sont les erreurs. Ce n'est pas ce que nous devrions attendre d'une publication sérieuse (mais Mark Jurik a publié quelque chose qu'il a appelé Jurik TPO et qui s'est avéré être l'auto-corrélation de rang de Spearman, puis il a rapidement supprimé toute mention de cette malheureuse TPO).

Oui, j'ai regardé son code original et je me suis gratté la tête pendant quelques semaines jusqu'à ce que je tombe sur d'autres personnes qui l'avaient codé d'une manière qui me convenait.

pd:= ce que vous voulez ;

x:=C ; (seulement parce que j'ai joué avec ce que je voulais que x soit)

r:=HHV(H,pd)-LLV(L,pd) ;

a1:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-0)-Ref(x,-1))/r,2)+1/Pwr(pd,2)) ;

a2:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-1)-Ref(x,-2))/r,2)+1/Pwr(pd,2)) ;

.

.etc pour le nombre de périodes spécifiées - certaines personnes intelligentes peuvent avoir une sous routine.

Puis

IDE:=1+(Log(a1+a2+jusqu'à a "pd")+Log(2))/Log(2*(pd-1)) ;

Cela fonctionne.

Oui, c'est une mesure des IDE loin d'être parfaite, mais voilà. J'ai dit ce que je pense de FRAMA.

En tout cas. Voilà mon code métastock.

 
Lloyd_au:
J'espère que l'IDFG de Jean-Philipe fonctionne pour vous et pour d'autres. C'est l'une des premières choses que je considère. Elle est assez robuste et prend même en compte le problème du comptage des boîtes. Vous avez raison au sujet de l'exposant de Hurst. À mon avis, il est inutile à des fins commerciales. C'est un nombre qui a été conçu pour tenter de définir un tableau entier de séries chronologiques - plus il y a de données, mieux c'est. Pas seulement les 32 derniers jours environ. Voilà ce que je pense.

Franchement, le comptage des boîtes n'est pas du tout robuste. La formule vous le dit. Les termes d'erreur dans ce fichier ci-dessous étaient pour une série temporelle de distribution gaussienne stricte. On peut seulement imaginer la robustesse qu'il y a lorsque la série s'éloigne occasionnellement de la distribution gaussienne.

http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf

L'idée de l'analyse de gamme échelonnée était excellente en soi, mais la quantité de données nécessaires pour le calcul de l'exposant de Hurst, comme indiqué dans certains articles, varie de quelques milliers à des dizaines de milliers.

Wintersky

 
Lloyd_au:
D'après la description du site fourni par le forum Elite, le rapport de variance est assez identique dans son principe à la formule de base pour mesurer la dimension fractale, sauf qu'il utilise ce qui semble être l'écart type ou la variance ( ?) . S'agit-il d'un test F ?

Le ratio de variance me semble être une forme très brute/bruyante si la formule est celle indiquée dans le lien. La mauvaise chose ici est qu'elle divise le rapport de temps plus long par le rapport de temps plus court. Le moins que l'on puisse faire ici est d'observer la règle de la racine carrée d'Einstein pour les particules aléatoires. Dans l'ensemble, l'idée semble être d'utiliser la comparaison de la variance comme base pour comparer la volatilité.

Wintersky

 

Il s'agit de la version modifiée de FDI Téléchargement gratuit de l'indicateur 'Variation Index' par 'Ilnur' pour MetaTrader 4 dans la base de code MQL5 Quelqu'un l'a-t-il vu ?

 
nevar:
C'est la version modifiée de FDI Téléchargement gratuit de l'indicateur 'Variation Index' par 'Ilnur' pour MetaTrader 4 dans la base de code MQL5 Quelqu'un l'a-t-il vu ?

C'est plutôt cool, merci pour ça. Je viens de passer un peu de temps à le comparer à l'IDGF, ils ne sont pas trop différents, je pense que le VI est un peu plus conservateur - il appelle un marché plat avant l'IDGF, mais cela varie... Je ne comprends pas le code - il semble qu'il y ait une procédure itérative.

1...596061626364656667686970717273...96
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