Tous les indicateurs de John Ehlers... - page 7
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Le marché est-il un polynôme d'ordre n ?
J'ai commencé à jouer avec certains indicateurs sur le fil de discussion sur les prévisions lancé par newdigital et lorsque j'ai fait une simulation du comportement de l'indicateur (j'ai backtesté un EA en mode visuel et déposé l'indicateur sur le graphique), j'ai vu que le type de régression (puissance la plus élevée des variables dans l'équation de régression) devait être dynamique, et pas trop élevée non plus, donc je me suis demandé : si le modèle GARCH (hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée) fonctionne en exprimant l'équation de régression en fonction du terme d'erreur de la régression, ce type de régression d'ordre supérieur ne pourrait-il pas fonctionner en exprimant le N (ordre le plus élevé) en fonction de la différence entre la régression extrapolée et la régression elle-même, où le N avec la plus petite erreur quadratique moyenne est sélectionné pour le modèle, créant ainsi efficacement une sorte de modèle GARCH auto-ajustable d'ordre supérieur pour des résultats supérieurs.
en bref : vous sélectionnez votre variable m (de l'indicateur personnalisé) pour obtenir la plus petite différence possible entre i0 (polyfit extrapolé) et le polyfit : parce que si vous aviez l'ajustement parfait, il n'y aurait pas de différence entre l'ajustement extrapolé et la fonction de régression elle-même, DROIT ?
Un retour d'information s'il vous plaît.
igorad
Juste pour info :
Centre de gravité = Ligne de régression polynomiale
Bandes = Polynôme +/- K * Sigma(ou StdDev), (K=1,2,3)la question est : combien de bougies devons-nous remonter pour calculer le centre de gravité ?
Parce que le centre de gravité va changer à chaque fois que nous calculons un nombre différent de bougies, donc nous aurons plus d'un centre de gravité et c'est faux, n'est-ce pas ?
Où puis-je trouver cet indicateur ?
Bonjour mes amis,
Je suis à la recherche de cet indicateur qui est montré dans l'image.
Son nom est SPR.
Il est très similaire à l'indicateur d'Igorad de la section Elite.
Ou d'un indicateur de ce fil public https://www.mql5.com/en/forum/172904
Ce fil de discussion également https://www.mql5.com/en/forum/173413
AIDE pour coder le dernier indicateur Ehlers
Quelqu'un pourrait-il coder le dernier indicateur Ehlers qui vient de sortir sur le magazine "Stocks and Commodities" ?
Traders Tips - Mars 2008
J'ai essayé de le coder mais il ne fonctionne pas correctement.
Merci !
Marc
Je viens de déplacer votre message dans le fil des indicateurs Ehlers.
Je viens de déplacer votre message dans le fil de discussion des indicateurs Ehlers.
Merci.
Quelqu'un peut vous aider ?
Quelqu'un pourrait-il coder le dernier indicateur d'Ehlers qui vient de sortir dans le magazine "Stocks and Commodities" ?
Traders Tips - Mars 2008
J'ai essayé de le coder mais il ne fonctionne pas correctement.
Merci !
MarcHELP !!!!!!!
Merci
J'ai commencé à jouer avec certains indicateurs sur le fil de discussion sur les prévisions lancé par newdigital et lorsque j'ai fait une simulation du comportement de l'indicateur (j'ai backtesté un EA en mode visuel et déposé l'indicateur sur le graphique), j'ai vu que le type de régression (puissance la plus élevée des variables dans l'équation de régression) devait être dynamique, et pas trop élevé non plus, donc je me suis demandé : si le modèle GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedacity) fonctionne en exprimant l'équation de régression en fonction du terme d'erreur de la régression, ce type de régression d'ordre supérieur ne pourrait-il pas fonctionner en exprimant le N (ordre le plus élevé) en fonction de la différence entre la régression extrapolée et la régression elle-même, où le N avec la plus petite erreur quadratique moyenne est sélectionné pour le modèle, créant ainsi efficacement une sorte de modèle GARCH auto-ajustable d'ordre supérieur pour des résultats supérieurs.
en bref : vous sélectionnez votre variable m (de l'indicateur personnalisé) pour obtenir la plus petite différence possible entre le i0 (polyfit extrapolé) et le polyfit : parce que si vous aviez l'ajustement parfait, il n'y aurait pas de différence entre l'ajustement extrapolé et la fonction de régression elle-même, N'EST-CE pas ?
Un retour d'information s'il vous plaît.Bel indicateur, existe-t-il une version plus récente ?
pêcheur
Cher Malden ;
merci pour votre grande contribution dans ce forum dans tous les domaines, mais pouvez-vous s'il vous plaît illustrer plus sur la façon de négocier fisher tranform.
Merci encore...