Portefeuille : PriceChannelExpert et autres - page 15
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Vous trouverez des exemples de création de portefeuilles dans le fichier pdf ici : https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Je pourrais donc faire de même avec les EA (sur la base de backtesting et de trading réel également).
Avez-vous des suggestions ?
Ces informations sont-elles suffisantes ou faut-il en savoir plus ?
Un exemple de création de portefeuille peut être dans le fichier pdf ici https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Je pourrais donc faire de même avec les EA (sur la base de backtesting et de trading réel également).
Avez-vous des suggestions ?
Est-ce que ces informations sont suffisantes ou avons-nous besoin de quelque chose de plus ?Et je veux demander à tous les membres à propos du portefeuille : j'ai écrit ce portefeuille en pdf pour un autre système 20 pips. Je peux faire la même chose pour tous les EAs et nous pouvons facilement combiner les EAs tous ensemble ou décider lequel doit travailler avec lequel par exemple.
Sur la base des résultats du backtesting ou du forward testing.
Est-ce que ça va ?
Ou nous pouvons ajouter d'autres données ?
Logiciel pour le calcul de f optimal.
En russe désolé.
Comme nous sommes coincés avec ce dossier, je vais rassembler tout ce qui est lié à ce sujet (pour avoir tout en un seul endroit).
Il s'agit du site http://www.emporium-sw.com/
Il s'agit d'un logiciel (essai de 30 jours) mais il y a des formules et autres.
Gestion_de_portefeuille par R.Vince (5 MB).
http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html
Mathématiques de la gestion de l'argent par R.Vince (500 Kb)
http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html
Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "Portofolio Optimization with Drawdown Constraints" (pdf) (eng)
RAPPORT DE RECHERCHE N° 2000-5
8 avril 2000
17 pages
Résumé
Nous proposons une nouvelle famille de mesures de risque à un paramètre, qui est appelée Conditional Drawdown-at-Risk (CDaR). Ces mesures de risque sont des fonctionnelles de la courbe de drawdown (sous l'eau) du portefeuille considérée dans une gestion active du portefeuille. Pour une certaine valeur du paramètre de tolérance b, le CDaR est défini comme la moyenne des pires (1-b)*100% de drawdowns.
La mesure de risque CDaR contient le Maximal Drawdown et le Average Drawdown comme ses cas limites. Pour un exemple particulier, nous trouvons les portefeuilles optimaux pour un cas de Maximal Drawdown, un cas de Average Drawdown, et plusieurs cas intermédiaires entre ces deux. La famille de mesures de risque CDaR est similaire à la valeur à risque conditionnelle (CVaR), qui est aussi appelée
Shortfall moyen, perte d'accès moyenne, ou Tail Value-at-Risk. Des recommandations sur la façon de sélectionner la mesure de risque optimale pour obtenir des portefeuilles pratiquement stables sont fournies. Nous avons résolu un problème réel d'allocation de portefeuille en utilisant les mesures proposées.
http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html
Je vais attacher un EA 20-pips aux graphiques demain (4 majors +AUDUSD). Nous verrons. Peut-être aurons-nous le premier portefeuille.
Je pense que la taille du dépôt devrait être de 25.000 et que nous pourrions utiliser une taille de lot.
Quoi qu'il en soit, cet EA 20 pips est différent des autres EAs, nous pouvons donc essayer.
Regardez l'exemple ici https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Si nous avons 2 ou 3 ensembles de portefeuilles, nous devrons créer un sous-forum dans cette section élite uniquement pour les portefeuilles. Et dans ce cas, nous aurons des résultats en tant qu'équité et nous aurons des ensembles pour les grandes et petites tailles de dépôt. Il faut absolument créer un sous-forum pour ce sujet (un fil de discussion n'est pas suffisant).
J'attacherai l'EA 20 pips aux graphiques demain (4 majors +AUDUSD). Nous verrons. Peut-être que nous aurons le premier portefeuille défini.
Je pense que la taille du dépôt doit être de 25 000 et que nous pouvons utiliser une taille de lot.
Quoi qu'il en soit, cet EA 20 pips est différent des autres EAs, nous pouvons donc essayer.
Regardez l'exemple ici https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Si nous avons 2 ou 3 portefeuilles, nous devrons créer un sous-forum dans cette section élite pour les portefeuilles uniquement. Dans ce cas, nous aurons les résultats en tant qu'équité et nous aurons des ensembles pour les gros et les petits dépôts. Nous avons définitivement besoin d'un sous-forum pour ce sujet (un fil de discussion n'est pas suffisant).Je voulais l'attacher au graphique mais je pense que nous avons besoin de MM pour l'ensemble du portefeuille d'abord.
J'ai regardé ce site https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries et j'ai trouvé beaucoup de choses utiles.
Mais le problème est le suivant : le risque dans ces fichiers de bibliothèque ( https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries ) est compté pour un EA. Or, dans un portefeuille, nous aurons de 1 à 3 EA sur un MetaTrader. Et dans le fichier de bibliothèque b-Account, tout est sélectionnable pour un EA également. Pas pour l'ensemble du portefeuille. En outre, certains EA peuvent avoir un MM normal (en % du dépôt), d'autres peuvent avoir un MM à l'occidentale (% du dépôt avec réduction de la taille du lot après une perte), et le troisième peut avoir un MM fixe fractionné (il existe de nombreux types de MM). Et tous les profits seront sous forme d'équité (pas en pips).
Je veux donc réaliser ce premier portefeuille.
Ce sera facile pour moi aussi car tous les relevés seront envoyés automatiquement et je n'aurai qu'à les télécharger dans la section portefeuille.
Je suis en train de préparer tout ce qu'il faut pour notre premier portfolio au cours du deuxième jour déjà et je veux dire que ce n'est pas aussi facile que je le pensais.