Backtesting/Optimisation - page 32

[Wackena]

iguey:
En backtest, quelle est la différence entre l'option "tick by tick" ou "check points" ? Les résultats semblent très différents. Laquelle de ces options est la plus proche de la réalité ?

Lisez ceci :

Testeur de stratégie : Modes de modélisation pendant le test - Articles MQL4

[Beno]

Optimisation automatisée

Voici un article intéressant qui vaut la peine d'être lu. Optimisation automatisée d'un robot de trading dans le trading réel - MQL4 Articles

[omelette]

Beno:
C'est un bon article qui vaut la peine d'être lu. Optimisation automatisée d'un robot de trading dans le trading réel - MQL4 Articles

Merci pour le lien - intéressant !

Dommage qu'aucune conclusion ne soit tirée quant à l'amélioration ou non des résultats commerciaux...

[lava]

EA pour BH

Bonjour,

Quelqu'un peut-il créer un EA pour cet indicateur ? J'en ai besoin à des fins de test. J'aurai donc besoin de quelques paramètres supplémentaires avec lesquels je pourrai jouer pour optimiser l'EA.

[giraia_br]

Après des milliards de mises à jour dans MT4, il est toujours nécessaire de faire toutes ces étapes ?

supprimer toutes les données, importer les données correctes, exécuter le script pour d'autres cadres temporels ?

et je n'ai jamais pu utiliser les données importées avec le MT4 offiline, j'ai essayé plusieurs fois mais s'il est offline le stratgy tester dit qu'il n'y a pas de données.

Les étapes sont les mêmes ? où se trouve le tutoriel correspondant ?

Merci et désolé pour mon mauvais anglais.

[matrixebiz]

Comment lire les résultats de l'optimisation

Bonjour, après avoir sélectionné une valeur à optimiser, comment puis-je savoir quelle est la meilleure valeur à utiliser après l'optimisation ?

Merci

[matrixebiz]

Quelqu'un peut-il m'expliquer les résultats d'optimisation ?

Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer les résultats d'optimisation de Strategy Tester?

Quelle est la meilleure valeur ? Vous voulez regarder le plus de profit mais le moins de drawdown, correct ? Que faut-il regarder d'autre ? Que me disent les autres résultats ?

Merci de votre compréhension.

[Sergey Golubev]

matrixebiz:
Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer les résultats d'optimisation de Strategy Tester ?

Quelle est la meilleure valeur ? Vous voulez rechercher le plus grand profit mais le plus faible drawdown, n'est-ce pas ? Que faut-il regarder d'autre ? Que me disent les autres résultats ?

Merci de votre compréhension.

Le nombre total de transactions est également important. Mais dans votre cas, ce n'est peut-être pas le cas puisque c'est presque la même chose.

[matrixebiz]

newdigital:
Le nombre total de transactions est également important. Mais dans votre cas, ce n'est peut-être pas le cas puisque c'est presque la même chose.

Ok, laissez-moi essayer ;

Total des transactions = auto-explicatif

Facteur de profit = ?

Gain attendu = c'est le montant attendu en dollars pour chaque gain ?

Drawdown$ = ?

Drawdown% = DD %, mieux vaut avoir moins de 15% ?

EDIT : aussi, pourquoi devez-vous travailler en mode hors ligne ? si je veux juste faire un backtest de quelques mois avec M1, l'historique est déjà là que j'ai téléchargé depuis le centre d'historique. j'ai fait un petit backtest et j'étais à 90% de qualité de modélisation de toute façon.

Merci

[yaniv_av]

Question sur le testeur

Bonjour,

Lorsque j'utilise le "Tester", il ferme toutes les positions ouvertes lorsqu'il arrive à la fin des données, ce qui fait que mon graphique d'équité chute brutalement à la fin.

Puis-je changer cela ? Je veux que les positions ouvertes à la fin ne soient pas incluses dans le graphique...

Merci.