Backtesting/Optimisation - page 30
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Bonjour à tous
Comment tenez-vous compte des spreads dans le backtesting ?
Les résultats sont-ils après les écarts ou avant les écarts ?
Salutations
El CidCid, c'est après le spread, bien sûr, l'optimiseur ne fait qu'exécuter des milliers de tests les uns après les autres.
Si vous voulez être plus à l'aise avec le backtesting et l'optimisation, exécutez le testeur en mode visuel. Il simule le trading en direct sur le marché.
Wow c'est incroyable Willis, je suppose que vous aviez un bon système pour commencer.
Merci Elite, j'ai en fait obtenu ces résultats sur l'eurusd, ce qui était particulièrement étrange pour moi puisque j'ai eu la plupart de mes succès de trading loin de l'eurusd. La plupart des idées que j'utilise ont tendance à échouer sur cette paire pour une raison quelconque, donc c'était un peu excitant pour moi de voir cela. Merci de l'avoir remarqué.
OK ! J'ai été anéanti hier
Les gars qui ont assez d'expérience en backtesting peuvent-ils me dire ce que signifie "sur-optimisé" ? Comment détermine-t-on qu'il y a sur-optimisation ? Et quels sont les paramètres optimaux sans sur-optimisation ? Et bien, j'ai créé un simple EA MA cross, et je l'ai optimisé. Il montre d'excellents résultats sur le backtest avec une qualité de modélisation de 90%. Mais j'ai été frappé par la raison pour laquelle le carry trade se dénoue 
Je suis foutu. J'ai maintenant peur d'alimenter mon compte, peur de me faire encore avoir 
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît... Aidez-moi !
Salutations
David
david je ne ferais pas de trade d'EA en utilisant l'optimiseur MT4. il ne fait pas d'optimisation walkforward.
David, je ne ferais pas de trade avec un EA utilisant l'optimiseur MT4. Il ne fait pas d'optimisation walkforward.
Merci pour la réponse. Si on ne peut pas optimiser, que peut-on faire avec le TP/SL ? Je viens de vérifier mon relevé, la plupart des trades sur USDJPY sont juste à quelques pips de mon TP et descendent pour atteindre mon SL
Ils ont bien fonctionné pendant les derniers mois, me rapportent assez d'argent pour acheter une nouvelle maison, et maintenant ils ont tout rendu, même mon capital. 
Salutations
David
Vous n'avez peut-être pas assez optimisé. À quelle fréquence optimisiez-vous l'expert ?
Si je négociais un expert MA cross, j'optimiserais tous les jours, quelle que soit la période.
Si vous voulez en savoir plus sur l'optimisation, je vous recommande de lire les fils de discussion sur les experts AI.
La chose la plus importante est de tester et de retester les optimisations et les paramètres par vous-même. Ne suivez pas ce que quelqu'un d'autre dit.
La seule façon d'apprendre est de le faire.
Je suis désolé pour votre perte David, j'ai récemment eu quelques grosses pertes aussi, ça craint hein.
Très bien. J'ai compris votre point de vue. Il semble que l'optimisation d'une seule fois ne peut pas conquérir le monde. Vous avez raison, j'ai cette EA entièrement optimisée depuis 2005 jusqu'en avril, et elle fonctionne très bien sur un de mes comptes. Il gagne de l'argent comme personne. Jusqu'à récemment, ces 2 ou 3 semaines, je ne me souviens plus depuis quand car je le regarde rarement depuis qu'il gagne de l'argent. Et l'horrible cauchemar s'est produit lorsque j'ai voulu retirer de l'argent pour payer le prêt immobilier, et que j'ai découvert que ce compte était à sec. Je prendrai note de l'optimisation que vous avez mentionnée. Merci pour votre aide. Et oui, les grosses pertes récentes craignent vraiment. Ce n'est pas possible qu'un EA qui gagne de l'argent parte soudainement en vrille. La fourchette de trading a dû s'écarter et je n'ai donc pas touché mon TP...
Salutations,
David
Quelle longueur de backtest est acceptable
Bonjour à tous,
J'ai quelques questions sur le backtesting et l'utilisation des résultats.
Quelle est la durée acceptable d'un backtest, 1 an, 2 ans, plus ?
Quelle est la meilleure façon de procéder pour obtenir les meilleurs résultats ? Faire un backtest sur x années avec toutes les données tick, d'abord par solde, puis par facteur de profit ?
Est-ce qu'il suffit ensuite de prendre les meilleurs résultats et de les utiliser sur une démo pendant un certain temps, ou y a-t-il une meilleure façon d'obtenir les paramètres les plus performants ?
L'ea que j'ai fait faire pour moi est un ea qui suit la tendance, en plaçant des ordres sur les ma crosses.
Est-ce qu'il est possible qu'il n'effectue pas de transactions lorsque les volumes sont faibles, car je pense que c'est là qu'il meurt. Que recommandez-vous ?
Y a-t-il des indicateurs que vous recommanderiez pour aider à filtrer les transactions ?
De plus, quelles sont les devises les plus populaires pour le trading, en cours et en tendance, si vous le savez ?
Merci
Steve
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limitations inhérentes. Aucune déclaration n'est faite selon laquelle le compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux présentés. En fait, il y a souvent de grandes différences entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de trading particulier.
Quelles données MT4 sont similaires à celles de MB Trading ?
Bonjour
Je suis à la recherche d'un courtier MT4 dont les données sont similaires à celles de MB Trading...
Dois-je utiliser les données d'Alphari-idc.ru qui sont apparemment très propres à utiliser avec mes indicateurs MT4, et avoir des graphiques gratuits de MB ouverts en même temps pour trader ; ... ou y a-t-il un autre courtier MT4 qui a des données similaires à MB ?