Backtesting/Optimisation - page 29

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Je pense que chaque résultat optimisé devrait également être filtré par un backtest par rapport à une période non optimisée. L'automatisation de ce processus (test du premier tour, test du deuxième tour, test du troisième tour) serait excellente et les résultats seraient de bien meilleure qualité pour la reconfiguration de l'EA par la suite, je pense.

Il est logique que certains EA oscillent entre différentes valeurs qui sont "bonnes" lorsque le marché change, puis reviennent aux valeurs précédentes. Ces oscillations suggéreraient également une alternance automatique entre les ensembles de paramètres. Cela pourrait être programmé par les événements de l'EA, quelque chose comme 2 pertes consécutives déclenche la reconfiguration. Commencez par les bons paramètres précédents dans un backtest, puis revenez à l'optimisation des paramètres.

Avec suffisamment de temps CPU inactif, un script automatisé juste pour trouver de nouveaux paramètres potentiels serait bien, même s'ils ne sont pas utilisés automatiquement. J'aurais besoin de filtrer les résultats optimisés en fonction de plusieurs critères : nombre de transactions, drawdown, etc.

 

Quelqu'un a-t-il pu télécharger les fichiers de l'article ? J'ai essayé la version originale en russe et la version traduite, mais les deux téléchargements ont échoué.

 

Les fichiers dont vous parlez sont-ils ceux-là ? (ci-joint)

Dossiers :
desktop.zip  8 kb
 

Rashid Umarov de Metaquotes a publié hier un nouvel article en anglais que j'ai trouvé intéressant.

Le testeur dans le terminal MetaTrader 4 : il faut le savoir - MQL4 Articles

Wackena

 

Le backtest MT4 avec des données tick collectées est fiable ou non ?

Cette question se retrouve dans tous les fils de discussion.

Je pense que l'exécution d'un EA pendant 2 semaines et la comparaison des résultats pourraient indiquer si ce backtest est fiable.

Quelqu'un l'a fait ?

 

Backtester d'EA

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'un script ou d'un autre outil qui peut m'aider à définir la performance d'un EA.

Mon but principal est de définir l'EA comme ils définissent le SYSTEME en

FX-PERFORMANCE

Et les données doivent être les données du back tester (MT4).

Les critères sont les suivants :

Nom de l'EA/

* Paire .

* Temps de fonctionnement /// sur lequel l'EA fonctionne

* Date de début

* Nombre moyen de transactions par mois

* Profit moyen en pips par mois

* Profit maximum en pips par mois

* Profit minimum en pips par mois

* Profit total en pips.

* Profit moyen en $$ par mois

* Profit max en $$ mensuel

* Profit minimum en $$ mensuel

* Profit total en $$.

* Win%

* DD% MAX

Avez-vous quelque chose comme ça ?

Merci

Kelvin.

 

Bonjour à tous

Comment tenez-vous compte des spreads dans le backtesting?

Les résultats sont-ils après les spreads ou avant les spreads ?

Salutations

El Cid

 

Comment puis-je utiliser ces fichiers pour l'optimisation automatique.

w4rn1ng:
Les fichiers dont vous parlez sont-ils ceux-là ? (ci-joint)

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Bonjour,

Comment puis-je utiliser ces fichiers pour l'optimisation automatique ?

Merci,

SIDDESH

 

Optimisé avec toutes les passes

Je travaillais sur une nouvelle idée récemment, en testant plus de trading à long terme, quand j'ai remarqué pendant le processus d'optimisation que sur plus de 2 600 combinaisons différentes de paramètres que j'ai essayées avant de l'arrêter, pas une seule n'était non rentable au final ! Je me demandais juste si d'autres personnes avaient eu des expériences similaires. Je n'ai pas été très impressionné par les paramètres individuels, car il s'agissait de quelques années de données, mais le fait qu'ils aient tous réussi est plutôt cool !

Dites-moi ce que vous en pensez.

 

Wow c'est incroyable Willis, je suppose que vous aviez un bon système pour commencer.

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