Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 87
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petit joe...c'était déplacé.....
Merde, désolé Pava, je pensais que c'était toi qui réclamait le fait de repeindre.
:)
Merde, désolé Pava, je pensais que c'était toi qui réclamait le fait de repeindre
HeHe...Je pourrais mais cette fois je suis resté en arrière et j'ai regardé :)
L'homme est meilleur...
Noté
...
Quelques lectures intéressantes...
Simba,
Je n'ai pas besoin de preuve. Du moins, je ne le fais pas
Mais l'utilisation du terme "repeindre" quand on parle de modèles et de méthodes mathématiques n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Je voulais juste rappeler que poser sans cesse la même question sans savoir ce qui est à la base d'un système particulier, d'un modèle ou d'un indicateur n'a aucun sens. Cela ne démontre pas une connaissance mais un manque d'imagination.
Et je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans la section élite (il y a longtemps) : ce n'est pas repeindre ce dont on parle quand on parle de ces choses. Ce sont des recalculs. LE REPEINT EST UNE ERREUR DE CODAGE. Appeler, implicitement, FFT, SSA, quoi que ce soit de similaire ... une erreur de codage, n'a aucun sens.
salutations
mladen
Preuve
Quelques lectures intéressantes
Mladen,
Je te considère comme un ami et j'apprécie toute l'aide que tu m'as apportée au cours des dernières années, sans parler de l'aide que tu as apportée à tout le monde et à son oncle ici sur ce forum, Alors...avec tout mon respect
....
Avez-vous besoin d'une preuve mathématique des tendances ? Avez-vous besoin d'une preuve mathématique de l'anti persistance ? ... Je ne pense pas, puisque vous l'avez posté
... Vous savez aussi bien que moi que les séries de prix peuvent être dans l'un de ces 3 états ... persistant (tendance, boucle de rétroaction positive, des prix plus élevés conduisent à une plus grande probabilité de prix plus élevés), antipersistant (idéal pour les cycles, boucle de rétroaction négative, des prix plus élevés conduisent à une plus grande probabilité de prix plus bas, idéal pour les cycles) ou aléatoire.Il s'agit juste d'éviter le troisième et d'utiliser les bons outils pour les deux autres... L'exposant de Hurst fait des merveilles pour les données quotidiennes ou hebdomadaires, mais pour les échelles de temps h4 et inférieures, l'exposant de Hurst ne fonctionne pas, probablement en raison du rapport signal/bruit.
BTW, j'ai posté une preuve mathématique des tendances aussi, dans un autre fil, je l'ai référencé ici, à ce fil, il y a quelques mois, quand j'échangeais des idées avec MadCow.
Tous les autres membres,
Fourier:Je vais essayer d'expliquer aussi simplement que possible ....
1-Est-ce que ça répare les peintures/redessins ?...OUI, ENORMEMENT.
2-Est-il utile ?...faites-en l'expérience et décidez par vous-mêmes....IMO, il est TRES utile.
3-Selon la théorie
et, pour une fois, la pratique... les séries de prix ne sont pas stationnaires... donc, leur appliquer la méthode de Fourier ne servirait à rien... OUI....OK, vous ne l'avez probablement pas réalisé, donc, je vais le répéter... IMO, appliquer la FFT aux séries de prix n'a aucun avantage... continuez à lire avant de commettre le seppukku.
4-Vous pouvez prendre la première dérivée du prix, ou la seconde jusqu'à ce que vous trouviez la stationnarité (vous la trouverez)...OU...Vous pouvez appliquer Fourier à quelque chose que vous savez être stationnaire...Est-ce que le RSI est stationnaire ? ...Est-ce qu'il revient à la moyenne ?...Vous pouvez parier dessus.... est-ce qu'un indicateur normalisé est stationnaire ?...Bien sûr, alors, utilisez Fourier sur des données stationnaires qui modélisent les "limites" des prix.... conseils : RSI, Momentum, volatilité...ceci, plus une stratégie robuste, comme les 2 que j'ai expliquées, et un bon MM vous donnera un avantage...c'est tout.... C'est un jeu de probabilité, pas la recherche du Saint Graal.
TOUTES LES DONNÉES SONT STATIONNAIRES SI ELLES SONT TRAITÉES AVEC LES OUTILS APPROPRIÉS....Donc, traitez les données et utilisez la FFT sur les données traitées, qui seront stationnaires par définition.
Pava :
Merci pour votre suggestion d'indicateur d'il y a quelques jours...aujourd'hui son FFT a repeint en grand, malgré cela, les résultats n'ont pas été trop mauvais, et les résultats cumulés des 3 derniers jours ont été positifs...Ma suggestion...l'indicateur FFT posté par Beppi il y a quelques posts, plus votre indicateur, font une très bonne combinaison, je les ai testés à m1 et m5, et je suis impressionné par leur capacité à vous garder dans la bonne direction et à scalper la plupart des mouvements...encore quelques jours à tester, mais cela semble très prometteur.....
Salutations
S
...
en ce qui me concerne...les indicateurs de cycle des fils tardifs montrent ce que le marché est censé faire dans un monde parfait...donc j'attends la confirmation...je posterai l'indicateur après avoir obtenu home....
Simba,
J'aime la façon dont tu parles de "tout le monde et son oncle".
bonjour
en ce qui me concerne...les indicateurs de cycle des derniers fils montrent ce que le marché est censé faire dans un monde parfait...donc j'attends la confirmation...je posterai l'indicateur après être rentré....
et sont-ils utiles ?
Une lecture intéressante
Merci pour le site, ajouté aux favoris, c'est une mine d'informations !