Comment importer le bid/ask d'une autre paire de devises ? - page 4
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Merci pour votre temps,
Mon courtier est Hotforex et j'utilise un compte de démonstration MT4 pour tester mes stratégies. Cependant, j'utilise Tick Data Suite pour obtenir un backtest de 99% de précision. Vous pouvez télécharger TDS sur eareview.net. Il offre également deux semaines d'essai...
J'ai téléchargé les données historiques de Dukascopy via TDS.
Avez-vous reçu des chiffres au lieu de 00 ? Si oui, veuillez me dire ce que vous avez fait. Il est important de noter que les différentes périodes de temps avec le même instrument fonctionnent bien avec iHigh, iLow,... mais les prix Ask et Bid ne fonctionnent que pour le symbole graphique ouvert dans le moteur du testeur de stratégie (MT4).
Comme deux alternatives, j'ai essayé iClose(SecondPair,TimeFrame,0) qui devrait retourner le prix Bid de la seconde paire. Mais cela ne fonctionne pas non plus et renvoie iOpen au lieu de iClose !
Finalement, la meilleure option pour mes compétences actuelles était d'utiliser l'OHLC de la bougie 1 de l'échelle de temps 1 minute et de recalculer les données nécessaires en fonction de toutes les bougies 1 minute après la fermeture de la dernière bougie 4H. Mais le résultat n'était pas satisfaisant...
Si vous recevez quelque chose au lieu de 00 pendant que vous faites un backtesting dans le testeur de stratégie MT4, vous avez fait ce dont j'ai besoin. Mais assurez-vous que vous avez les deux instruments Ask/Bid en même temps.
Je vous remercie pour votre temps,
Mon courtier est Hotforex et j'utilise un compte de démonstration MT4 pour tester mes stratégies. Cependant, j'utilise Tick Data Suite pour obtenir un backtest de 99% de précision. Vous pouvez télécharger TDS sur eareview.net. Il offre également deux semaines d'essai...
J'ai téléchargé les données historiques de Dukascopy via TDS.
Avez-vous reçu des chiffres au lieu de 00 ? Si oui, veuillez me dire ce que vous avez fait. Il est important de noter que les différentes périodes de temps avec le même instrument fonctionnent bien avec iHigh, iLow,... mais les prix Ask et Bid ne fonctionnent que pour le symbole graphique ouvert dans le moteur du testeur de stratégie (MT4).
Comme deux alternatives, j'ai essayé iClose(SecondPair,TimeFrame,0) qui devrait retourner le prix Bid de la seconde paire. Mais cela ne fonctionne pas non plus et renvoie iOpen au lieu de iClose !
Finalement, la meilleure option pour mes compétences actuelles était d'utiliser l'OHLC de la bougie 1 de l'échelle de temps 1 minute et de recalculer les données nécessaires en fonction de toutes les bougies 1 minute après la fermeture de la dernière bougie 4H. Mais le résultat n'était pas satisfaisant...
Si vous recevez quelque chose au lieu de 00 pendant que vous faites un backtesting dans le testeur de stratégie MT4, vous avez fait ce dont j'ai besoin. Mais assurez-vous que vous avez les deux instruments Ask/Bid en même temps.
J'ai fait quelques tests, et il est clair pour moi maintenant, que le testeur de stratégie MT4 ne charge pas les données de tick pour les symboles autres que le symbole du graphique. Que vous ayez téléchargé les données de tick d'autres symboles via MT4 lui-même, ou via TDS, n'est pas pertinent ici. Les fonctions MarketInfo ne récupèrent tout simplement pas les valeurs ask/bid que vous souhaitez.
Une solution possible est de créer vos propres fonctions MarketInfo qui liront vos propres fichiers de données contenant les ticks d'autres symboles, plutôt que de compter sur le MarketInfo de MT4. Une étape de préparation supplémentaire serait nécessaire - pour récupérer ces données pendant le backtesting et les écrire dans les fichiers de données, une exécution par symbole. De cette façon, vous aurez accès aux cours acheteur et vendeur de n'importe quel autre symbole.
J'ai rapidement créé deux EA pour voir si l'idée du fichier de données fonctionne - TickFileWrite.mq4 écrira les données de tick dans un fichier binaire nommé comme le symbole (dans le dossier tester\files), et HosseinKOGO.mq4 fera ce que vous aviez prévu à l'origine - lire les prix ask/bid d'autres paires pendant le backtest.
Et voici une partie de la sortie du journal lors du backtest sur GBPAUD, M1 :
Bien sûr, ce test est effectué en utilisant les données historiques de MT4, qui ne sont que de l'ordre de la seconde. Je me demande si les TDS descendent jusqu'aux millisecondes ?
J'ai rapidement créé deux EA pour voir si l'idée du fichier de données fonctionne - TickFileWrite.mq4 écrira les données des ticks dans un fichier binaire nommé comme le symbole (dans le dossier tester\files), et HosseinKOGO.mq4 fera ce que vous aviez prévu à l'origine - lire les prix ask/bid d'autres paires pendant le backtest.
Et voici une partie de la sortie du journal lors du backtest sur GBPAUD, M1 :
Bien sûr, ce test est effectué en utilisant les données historiques de MT4, qui ne sont que de l'ordre de la seconde. Je me demande si les TDS descendent jusqu'aux millisecondes ?
A propos des deux EAs que vous avez écrit, j'ai compris ce qu'ils font par votre explication, cependant je n'arrive pas à comprendre ce que je dois faire avec eux et où je dois insérer mes Secondes, Troisièmes ou... paires. Si cela est possible, veuillez me guider pour que je puisse les utiliser. Je n'arrive pas à comprendre le code :D
Non, sa précision est également de l'ordre de la seconde. Cependant le fournisseur dit qu'il génère les données réelles tick par tick. Je l'ai moi-même choisi pour avoir des évaluations plus rapides pour mes idées.
En ce qui concerne les deux EAs que vous avez écrites, j'ai compris ce qu'elles font grâce à vos explications, mais je n'arrive pas à comprendre ce que je dois faire avec elles et où je dois insérer mes deuxième, troisième ou... paires. Si cela est possible, veuillez me guider pour que je puisse les utiliser. Je n'arrive pas à comprendre le code :D
TickFileWriter.mq4 doit être exécuté en premier, chaque fois sur les paires supplémentaires (ainsi, si vous voulez accéder aux cours acheteur/vendeur pour GBPUSD, AUDCAD, USDJPY, par exemple, vous devrez exécuter le testeur de stratégie pour cet EA 3 fois, chaque fois avec chacune des 3 paires, avec des données en tick).
Ensuite, vous insérez les paires supplémentaires ici (ces lignes sont en haut de HosseinKOGO.mq4) :
Puis lancez le testeur de stratégie sur HosseinKOGO.mq4, et sur le graphique GBPAUD M1. Une fois que vous avez confirmé, je vous aiderai à "embellir" les codes afin que vous n'ayez qu'un seul appel de fonction pour récupérer les données - le même appel de fonction pour toutes les paires (c.-à-d. GBPAUD inclus) et qui fonctionnera également de manière transparente lorsque vous exécuterez en direct plus tard.
TickFileWriter.mq4 doit être exécuté en premier, chaque fois sur les paires supplémentaires (ainsi, si vous voulez accéder aux cours acheteur/vendeur pour GBPUSD, AUDCAD, USDJPY, par exemple, vous devrez exécuter le testeur de stratégie pour cet EA 3 fois, chaque fois avec chacune des 3 paires, avec des données en tick).
Ensuite, vous insérez les paires supplémentaires ici (ces lignes sont en haut de HosseinKOGO.mq4) :
Puis lancez le testeur de stratégie sur HosseinKOGO.mq4, et sur le graphique GBPAUD M1. Une fois que vous avez confirmé, je vous aiderai à "embellir" les codes afin que vous n'ayez qu'un seul appel de fonction pour récupérer les données - le même appel de fonction pour toutes les paires (i.e. GBPAUD inclus) et qui fonctionnera aussi de manière transparente lorsque vous exécuterez en direct plus tard.
OUI !
Ils sont là ^^
Mais je ne sais pas si les Ask et Bid retournés sont corrects et exacts ou non puisque je n'ai pas pu comprendre le code. Je pense que vous connaissez mieux le résultat. Bien joué !
OUI !
Ils sont là ^^
Mais je ne sais pas si les Ask et Bid retournés sont corrects et exacts ou non puisque je n'ai pas pu comprendre le code. Je pense que vous connaissez mieux le résultat. Bien fait !
C'est GBPAUD H4 3.12.2018 toute la journée ! Et je n'ai pas sauté pour terminer cette fois.
La fonction d'impression peut-elle perdre certains rapports lorsqu'elle a trop à imprimer ?
Je suppose qu'un autre problème pourrait être dû au fait que les ticks de ces 3 instruments sortent en millisecondes différentes, donc lorsque nous utilisons la fonction start/OnTick sur GBPAUD, il ne fait que la fonction de démarrage chaque fois que le tick GBPAUD sort. Et je suppose que votre code pourrait indiquer de renvoyer tous les prix de ces 3 paires lorsqu'aucun d'entre eux n'est égal à 0. Si c'est le cas, il revient chaque fois que tous les prix de demande/offre de tous les instruments sortent au même moment exact.