Question pour une personne douée en mathématiques - page 5
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Eh bien, c'est beaucoup plus prometteur que le mien ^^. J'ai fait quelques tests avec moins ou plus d'options/calculs, comme ubzen l'a dit c'est une question de maths, donc j'ai fait une recherche de test pour des données mathématiques d'options énormes et j'ai mis sur (pas de données ticks) PERIOD_M1 et une période de 9-10 ans, Mais après un court démarrage les attentes étaient très optimistes par rapport à la réalité, il est sorti avec : : " il faudrait 56-100 ans pour terminer " , LoL. Comparé à la vitesse avec 18:1 contre 8 cœurs comme https://www.mql5.com/en/forum/138211/page3, donc ce serait 3 à 6 ans. C'est à peu près mon programme d'intelligence et mon ordinateur 'parfait' ;) ^_^ Bien sûr, le code peut être optimisé, mais encore une fois, il n'irait pas avec moins de 50% de cela. Je me dirige donc définitivement vers des calculs mathématiques plus faciles.
Eh bien, c'est beaucoup plus prometteur que le mien ^^. J'ai fait quelques tests avec moins ou plus d'options/calculs, comme ubzen l'a dit c'est une question de maths, donc j'ai fait une recherche de test pour des données mathématiques d'options énormes et j'ai mis sur (pas de données ticks) PERIOD_M1 et une période de 9-10 ans, Mais après un court démarrage les attentes étaient très optimistes par rapport à la réalité, il est sorti avec : : " il faudrait 56-100 ans pour terminer " , LoL. Comparé à la vitesse avec 18:1 contre 8 cœurs comme https://www.mql5.com/en/forum/138211/page3, donc ce serait 3 à 6 ans. C'est à peu près mon programme d'intelligence et mon ordinateur 'parfait' ;) ^_^ Bien sûr, le code peut être optimisé, mais encore une fois, il n'irait pas avec moins de 50% de cela. Je me dirige donc définitivement vers des calculs mathématiques plus faciles.
Après ce que j'ai vécu et vu jusqu'à présent, je pense qu'il est préférable de choisir la voie la plus simple. Tout commence toujours par la simplicité, car la complexité se construit très vite à partir de règles simples. Je pense que la complexité est mauvaise pour la répétition des performances futures. Si ça se complique trop vite, il y a des chances que ce soit de la merde. Il en va de même avec trop de paramètres et de conditions. J'ai parcouru la route de NN/GA, c'est inutile sans objectif précis de ce qu'il faut rechercher. L'ensemble de l'EA ci-dessus a pris moins de 150 lignes. L'optimisation du prix ouvert M1 donne un résultat structurellement similaire à celui du tick (le tick donne un meilleur résultat). J'ai overclocké mon APU AMD pour atteindre une vitesse d'horloge plate de 2.4GHz pendant le backtest. Essayez de structurer l'EA dès le début, au lieu de rafistoler des choses partout dans les codes.
Les périodes plates qui durent jusqu'à 3+ ans sont juste la nature d'un système stop-loss...IMO. Vous feriez mieux de l'accepter. Vous pouvez essayer de négocier de plus petits lots, de faire du trading virtuel ou du stop-trading pendant cette période. Ensuite, suivez-le pour voir quand il rebondit à nouveau. De plus, si vous diversifiez, il pourrait fonctionner sur une autre paire pendant que vous attendez.
Je pense que je ferais mieux de suivre votre conseil et de l'optimiser un peu. Ensuite, j'exécuterai plusieurs variantes/agents de configuration à partir des candidats de backtest les plus fluides. Cela ne fait jamais de mal de diversifier, même sur le même instrument. Merci.
Modification de certains calculs pour s'adapter à la dynamique de la volatilité. Résultat : un bénéfice net plus élevé par rapport à la valeur maximale du drawdown. Périodes plates mieux réparties et moins de creux dans le DD. Assez d'ajustements pour la journée.