Question pour une personne douée en mathématiques - page 3
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peut-être un commentaire trop simpliste. Que se passerait-il si tout le monde codait sa sous-routine préférée pour l'Achat/Vente et la renvoyait au programme comme un biais plutôt qu'un nombre aléatoire ?
c'est à dire remplacer cette ligne
int Dir = MathRand()%2 ;
par
int Dir = MySignal() ;
où
int MonSignal()
{
if (--certaine condition--) return(OP_SELL) ;
if(--condition contraire--) return(OP_BUY) ;
}
peut-être un commentaire trop simpliste. Que se passerait-il si tout le monde codait sa sous-routine préférée pour l'Achat/Vente et la renvoyait au programme sous la forme d'un biais plutôt que d'un nombre aléatoire ?
Je crois que le sous-programme préféré de la plupart des programmeurs ici présents dépend fortement de la manipulation des transactions et de la manipulation de la taille des lots. Mais vous êtes plus que bienvenu pour essayer de poster une courbe d'équité si vous le souhaitez, vous n'avez même pas besoin de poster votre code. D'après mon expérience, lorsque vous forcez la plupart des signaux à un sl/tp défini et à une taille de lot plate, ils ont tendance à produire un résultat similaire au hasard plus le nombre de données testées est important. Forcer les signaux à un sl/tp défini est le meilleur moyen auquel je peux penser pour déterminer si la prévision initiale est exacte.
Si le système dépend du fait que le marché ne peut pas aller dans une direction pour toujours et qu'il en tire avantage... Je ne considérerais pas cela comme une prévision. Plutôt une forme d'arbitrage statistique comme ce que Zzuegg a essayé de faire. De même, les systèmes peggy back comme la grille, la martingale, la pyramide etc... ne seraient pas considérés comme des événements indépendants. Ils utilisent essentiellement les résultats des ordres initiaux comme une forme d'indicateur.
Ce sont mes opinions, de toute façon :)
Bonjour,
Je trouve cette approche très sympa : c'est la même approche proffesionnelle que les casinos et les courtiers utilisent contre leurs clients. Juste quelques éléments à partager :
1) Avez-vous essayé de trouver un avantage en utilisant des indicateurs simples ? -51% est suffisant-
- Et si vous lanciez des positions uniquement dans la direction indiquée par les moyennes mobiles ? (c'est-à-dire, ma10, ma30 et macd)
- Et si vous utilisiez les Stochastiques et le RSI pour filtrer les trades ?
2) Concernant le money management et les systèmes martingales
Les martingales sont dangereuses et vous finirez par faire faillite si vous les utilisez. Mais que se passerait-il si vous utilisiez une martingale inverse fractionnelle ? C'est-à-dire que pour chaque transaction gagnante, vous réinvestiriez 25 % ou 50 % du bénéfice dans la transaction suivante, et ainsi de suite. Les séries gagnantes vous feront gagner de l'argent très rapidement sur la maison, et les séries perdantes vous feront perdre la mise moyenne. Cela vous donne un avantage sur le marché et avec seulement 51% de trades gagnants, vous déchireriez le courtier en un rien de temps.
3) Autres réflexions sur les martingales inversées et les systèmes de trading
En fait, je pense que la meilleure façon de développer un EA rentable est de penser à un système stupide et disproportionné qui finit par faire exploser votre compte : moins vous avez de transactions gagnantes, mieux c'est. Par exemple : être long chaque fois que le plus haut de la barre précédente est atteint : TP : 15. SL : 80. Ce système finira par perdre tout votre argent dans une ligne droite descendante. Vous le voyez ? Joli ! Maintenant, faites l'inverse et appliquez une martingale inverse fractionnelle forçant le courtier à trader avec ce système stupide contre vous à la manière d'un joueur compulsif. Soyez court chaque fois que le dernier sommet de la barre précédente est atteint (SL : 15. TP : 80) et appliquez une martingale inverse chaque fois que vous gagnez. J'essaierai cela bientôt et je vous le ferai savoir.
Vous feriez mieux de cacher le SL et le TP du courtier en utilisant ce schéma, il devrait avoir des résultats directement opposés à ceux du système perdant initial.
Rebonjour,
Je veux juste vous montrer un backtest que j'ai fait avec un EA très simple qui utilise l'indicateur Bill Williams TradeZone2.4 pour ajouter aux positions si elles évoluent en notre faveur.
Très simplement : être short sur toute bougie rouge, et long sur toute bougie bleue. Ajouter une autre position si elle clôture au-dessus du dernier haut ou bas. Rien d'autre. Trail stop 2candles.
Réinvestir l'argent des courtiers est une bonne chose. Je n'ai pas encore fait de martingale inverse mais cela semble prometteur. Je vous en ferai part une fois terminé.
Parfois vous perdez beaucoup d'argent en ajoutant, mais c'est l'argent des courtiers. Ou vous doublez presque.Bon travail. flaab. Pourriez-vous effectuer le test sur GBPUSD (en utilisant les mêmes paramètres) et voir ce qui en ressort ?
Oui, je le ferai dès que je serai à la maison. Laissez-moi vous poser une question : Combien de fois avez-vous sorti un système qui fonctionne bien dans plus d'une paire de devises ? Je programme mql depuis deux semaines et j'essaie des systèmes de trading simples -et je veux vraiment dire simples-, mais même les plus simples donnent de bons résultats dans une paire de devises et font un désastre total dans une autre.
Ça n'arrive pas très souvent. Mais pour moi, c'est un signe très fort que vous avez un système sur lequel vous pouvez compter.
Je me suis amusé avec le modèle très simple d'Ubzen pour exploiter quelque chose qui, selon moi, devrait exister et existe toujours sur n'importe quel marché.
Je me suis amusé avec le modèle très simple d'Ubzen pour exploiter quelque chose qui, selon moi, devrait exister et existe toujours sur n'importe quel marché.
Plutôt sympa. Avez-vous utilisé Strategy-Optimizer pour votre stratégie ?
Avez-vous exécuté la stratégie ci-dessus avec des transactions aléatoires ou un algorithme ?