Un expert peut-il analyser mon résultat ?
La plupart des personnes ayant 3 mois d'expérience dans la construction d'EA peuvent reproduire ces résultats sur 6 mois de données.
Il faudrait quand même que tu publies les trades effectués par l'ea pour pouvoir analyser si c'est vraiment possible :D... juste à partir de cette déclaration, c'est assez difficile :D
Aussi, après avoir regardé un peu les chiffres de votre back test, il y a quelques choses qui n'ont pas de sens.
1er, vous avez beaucoup trop de barres dans votre test pour la période de test que vous avez spécifiée.
2èmement, si vous risquez 1% par transaction, votre perte maximale aurait pu être de 81 et non de 181.
3èmement, d'après les chiffres de votre back test, il est évident que votre take profit est la moitié du stop-loss... ce qui indiquerait que vous gagnez en fait 0,5 % sur chaque gain. Théoriquement parlant, il vous faudrait 2 gagnants pour compenser une perte. Maintenant, théoriquement parlant, pour compenser 20 pertes, il vous faut 40 gagnants. Donc en gros, à partir de 179 gagnants il vous reste 139 .... tout cela est théorique !!!!! ... maintenant avec 139 trades, gagnant 0.5 % par trade, vous ne pouvez pas avoir un retour de plus de 500%, vous ne pouvez tout simplement pas ... votre retour sera d'environ 77% ... maintenant même avec 179 trades, sans pertes, votre gain aurait été d'environ 120 % ... donc fondamentalement quelque part dans votre "Chaque trade a un SL et un TP. Le pourcentage de risque par transaction est de 1% de l'équité ", il y a quelque chose qui ne va pas. Salutations
Premièrement, vous avez beaucouptrop de barres dansvotre test pour la période de test que vous avez spécifiée.
Deuxièmement, si vous risquez 1% par transaction, alorsvotre perte maximale aurait pu être de 81 et non de 181.
(corrections en gras)
Bien vu ! Si le solde final du compte est
dépôt + bénéfice net = 1000 + 5559 = 6559
alors 1% sur le profit ou la perte est seulement un maximum de 66 selon mes chiffres.
Sur mon système, la qualité médiocre (faible) de la modélisation est rose. Une qualité de 90% est principalement grise avec du vert à la fin. Je ne peux pas obtenir 99%.
Bien vu ! Si le solde final du compte est
dépôt + bénéfice net = 1000 + 5559 = 6559
alors 1% sur le profit ou la perte est seulement un maximum de 66 selon mes chiffres.
Sur mon système, la qualité médiocre (faible) de la modélisation est rose. Une qualité de 90% est principalement grise avec du vert à la fin. Je n'arrive pas à obtenir 99 %.
Je vous parie que je sais ce qu'il utilise ... j'ai juste besoin de comprendre comment :D
Ce n'est pas son EA, il a juste modifié un EA existant ... il faut juste trouver comment : ....
s'il utilise les données dukaskopy Tick, il est possible d'avoir la barre rouge :d... la seule chose qui n'a pas de sens est le nombre de barres .
Je vous parie que je sais ce qu'il utilise ... je dois juste trouver comment :D
Ce n'est pas son EA, il a juste modifié un EA existant ... il faut juste trouver comment ....
s'il utilise les données Tick de dukaskopy, il est possible d'avoir la barre rouge :d... la seule chose qui n'a pas de sens est la quantité de barres .
Salut dabbler,
Tout d'abord, je vous remercie d'avoir consacré votre temps à l'analyse de mes résultats. Et je suis très heureux d'avoir produit quelque chose qui peut être comparé avec un EA existant que vous connaissez :)
Mais j'aimerais que vous sachiez que je travaille au développement de cet EA depuis un an.
Après de nombreux essais, j'ai conclu que les indicateurs ne sont pas suffisants. Je les ai donc complètement ignorés.
J'applique simplement ma propre technique MM. C'est tout.
Ok maintenant, j'ai beaucoup essayé de configurer les données historiques en utilisant dukascopy comme indiqué dans "Birts EA". Mais cela produit des résultats confus comme vous pouvez le voir.
Ci-joint, je joins une version d'essai de 7 jours de mon EA (j'espère que vous respectez tous mon travail).
Je serai très reconnaissant si vous ou quelqu'un a un historique de données approprié et exécute mon EA contre lui et affiche les résultats.
Vous pouvez modifier les paramètres comme vous le souhaitez ou laisser les paramètres par défaut comme ceux que j'ai utilisés.
L'EA ci-joint ne sera pas aussi agressif que ce qui est montré ci-dessus. Vous pouvez obtenir ce résultat en modifiant les paramètres.
L'EA ci-joint expire le 26 décembre 2011.
Merci
oublie ça, je l'ai eu pour trader....
donc tout d'abord, votre ea ne trade que sur des brokers à 4 chiffres...
Deuxièmement, le journal est plein d'erreurs liées à la taille des lots.
troisièmement, il passe de 0,2 à 64 lots... il doit y avoir une erreur dans le codage.
Tout d'abord, je vous remercie d'avoir consacré votre temps à l'analyse de mes résultats. Et je suis très heureux d'avoir produit quelque chose qui peut être comparé à un EA existant que vous connaissez :)
Mais j'aimerais que vous sachiez que je travaille au développement de cet EA depuis un an.
Après de nombreux essais, j'ai conclu que les indicateurs ne sont pas suffisants. Je les ai donc complètement ignorés.
J'ai des données d'historique correctes mais le backtest s'est également planté. Avez-vous des conseils pour résoudre ce problème ?
Quel est le concept mathématique de base sur lequel l'EA fonctionne ? Je suis curieux de le savoir car j'ai abandonné l'idée des indicateurs après de nombreux essais sans succès. Si vous écrivez qu'il est similaire à un autre déjà existant, vous pourriez peut-être poster un lien ?
@ MickeyMouse : Si vous exécutez votre backtest à la "façon Birts", vous avez ce nombre de barres.
Donc, si vous voulez vraiment que quelqu'un puisse l'analyser, mettez une version comme celle que vous avez sur votre premier poste ... sinon, impossible mate .
Celui-ci a 4 gains consécutifs, 4 pertes consécutives avec un facteur de profit de 1.02 ... il ne fonctionne pas comme celui du premier message :D.
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Vous trouverez ci-joint le résultat de mon backtest EA.
J'ai construit mon historique de données à partir de données dukascopy et il montre une qualité de 99%.
J'ai développé cet EA moi-même avec des techniques complexes de gestion de l'argent et des lots et je n'ai utilisé que des décisions purement mathématiques. (aucun indicateur utilisé)
Les résultats que je vois sont trop beaux pour être vrais.
J'ai donc besoin d'un œil expert pour me donner quelques commentaires à ce sujet.
Chaque transaction a un SL et un TP. Le pourcentage de risque par transaction est de 1% de l'équité.
Période de test - 01/01/2011 au 17/06/2011 (il y a quelques lacunes dans les autres périodes, donc je ne les ai pas utilisées. Même si je l'utilise, ce n'est pas un problème car j'ai un SL et un TP appropriés sur les transactions).
Ci-joint la page de mes résultats.
Merci d'avance