99% de qualité de modélisation mais avec une barre rouge - page 3
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La seule chose à craindre est que la barre de qualité de modélisation soit rouge, mais c'est peut-être normal avec une qualité de modélisation de 99 %. Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré ce problème ?
Alors, qu'est-ce qui est le plus fiable, 99% de qualité de modélisation avec une barre rouge ou 90% avec une barre verte ?
99% de qualité de modélisation avec la barre rouge des données dukascopy : 28189 barres en test et 66403328 ticks modélisés
90% de qualité de modélisation avec la barre verte données broker : 26695 barres en test et 34321186 ticks modélisés.
D'après ce qui précède, il semble que les données Dukascopy soient beaucoup plus précises avec presque le double de ticks modélisés...
Laissez tomber le 99%, ce n'est qu'un nombre dans l'en-tête fxt.
Duka dasta devrait être des données tick réelles de leur flux, mais le principal avantage pour moi est de pouvoir tester sur des écarts variables.
Quel spread variable (réel) est utilisé ? Le spread Dukascopy ?
Vous pouvez essayer de déplacer les spreads et voir comment le système se comporte en utilisant cet outil. Je ne peux m'empêcher de penser que vous recherchez une forme de confirmation absolue de la part du rétro-testeur. Avec votre système de scalping, vous devez être très prudent car ils sont très sensibles aux spreads et à la qualité des données. Je crains que vous n'obteniez aucune forme de confirmation absolue sur la façon dont le système se comportera à l'avenir sur la base des résultats du back-testing.
L'objectif d'un back-test est de déterminer si le système A a été meilleur que le système B dans le passé, bien sûr. Comme la plupart d'entre nous ne choisiraient pas un système qui a eu de mauvaises performances dans le passé pour notre compte réel, vous comprenez l'idée. Une qualité de modélisation de 100% ne vous aiderait pas beaucoup car A) les données ne sont pas celles de vos courtiers. B) les spreads sont statiques et C) seul le seigneur sait comment le courtier va réagir à votre scalper.
Si vous montrez d'excellents résultats avec lui jusqu'à présent. Alors je dis qu'il est temps de le placer sur un compte démo ou penny pendant environ 3 mois et de partir de là.
Vous pouvez essayer de déplacer les spreads et voir comment le système se comporte en utilisant cet outil. Je ne peux m'empêcher de penser que vous recherchez une forme de confirmation absolue de la part du rétro-testeur. Avec votre système de scalping, vous devez être très prudent car ils sont très sensibles aux spreads et à la qualité des données. Je crains que vous n'obteniez aucune forme de confirmation absolue sur la façon dont le système se comportera à l'avenir sur la base des résultats du back-testing.
L'objectif d'un back-test est de déterminer si le système A a été meilleur que le système B dans le passé, bien sûr. Comme la plupart d'entre nous ne choisiraient pas un système qui a eu de mauvaises performances dans le passé pour notre compte réel, vous comprenez l'idée. Une qualité de modélisation de 100% ne vous aiderait pas beaucoup car A) les données ne sont pas celles de vos courtiers. B) les spreads sont statiques et C) seul le seigneur sait comment le courtier va réagir à votre scalper.
Si vous montrez d'excellents résultats avec lui jusqu'à présent. Alors je dis qu'il est temps de le placer sur un compte démo ou penny pendant environ 3 mois et de partir de là.
Merci.
Ce qui est encore plus frustrant maintenant, c'est que même avec les données de Dukascopy, j'obtiens de bons résultats sur le h1 mais pas sur le m1, alors que les critères d'entrée sont les mêmes pour toutes les périodes !
Je suis également confus quant au décalage GMT. Les données de Dukascopy sont en GMT+0. Je suppose donc que je peux faire un backtest avec le décalage GMT réglé sur 0, bien que mon courtier soit actuellement en GMT+2 et suive l'heure d'été ? Je suppose que les données du testeur sont complètement indépendantes du courtier, donc 17 heures sur mon courtier serait toujours 17 heures GMT+0.
D'après ce qui précède, il semble que les données de Dukascopy soient beaucoup plus précises, avec presque le double de ticks modélisés...
Concernant la barre rouge, êtes-vous sûr à 100% que vous copiez bien tous les fichiers hst de M1 à MN1 ?
Par exemple,
GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst