Projet EA GRATUIT d'Ubzen#1 - page 3
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A ce stade, j'aimerais changer de sujet pour un moment. Apparemment, obtenir des gens qu'ils fournissent des signaux d'achat et de vente sur un site public, c'est comme arracher des dents. J'ai donc décidé de fournir l'algorithme moi-même ; en fait, les algorithmes proviendront d'un site généreux que j'ai trouvé il y a longtemps. Ce site pourrait être utile aux nouveaux venus sur le marché des changes à la recherche de stratégies.
Etant donné qu'il a été difficile de convaincre les gens de fournir des signaux ici, on peut se demander pourquoi il y a tant de stratégies sur ce site. Et la réponse est plus que probable parce que "les stratégies ne sont pas des mines d'or". Mais je vois là une occasion en or de valider mon MM ou de valider certaines stratégies.
Je vais commencer par les stratégies de la section avancée du site ou les stratégies qui sont bien expliquées. Comme il s'agit de mql4.com, je vais aussi voir si je peux mettre quelques codes dans ce fil :). Cependant, je dois prévenir, je ne suis pas le codeur le plus fort du monde.
Ajouté : Ok, après avoir regardé, j'ai décidé de suivre cette stratégie.
A ce stade, j'aimerais changer de sujet pour un moment. Apparemment, obtenir des gens qu'ils fournissent des signaux d'achat et de vente sur un site public, c'est comme arracher des dents. J'ai donc décidé de fournir l'algorithme moi-même ; en fait, les algorithmes proviendront d'un site généreux que j'ai trouvé il y a longtemps. Ce site pourrait être utile aux nouveaux venus sur le marché des changes à la recherche de stratégies.
Etant donné qu'il a été difficile de convaincre les gens de fournir des signaux ici, on peut se demander pourquoi il y a tant de stratégies sur ce site. Et la réponse est plus que probable parce que "les stratégies ne sont pas des mines d'or". Mais je vois là une occasion en or de valider mon MM ou de valider certaines stratégies.
Je vais commencer par les stratégies de la section avancée du site ou les stratégies qui sont bien expliquées. Comme il s'agit de mql4.com, je vais aussi voir si je peux mettre quelques codes dans ce fil :). Cependant, je dois prévenir, je ne suis pas le codeur le plus fort du monde.
Ajouté : Ok, après avoir regardé, j'ai décidé de suivre cette stratégie.
comment vous en sortez-vous avec la nouvelle stratégie ?
C'était un fiasco total. Je ne suis pas très favorable à l'approche de la gestion universelle de l'argent telle qu'elle est prévue dans ce sujet. Fondamentalement, cela a bien fonctionné avec mes systèmes sur lesquels j'ai déjà passé des mois et qui génèrent déjà de bons signaux. Avec ces systèmes, je préfère de loin mon MM agressif actuel que cette nouvelle approche conservatrice.
ubzen avez-vous vu cet article ?
http://www.onestepremoved.com/2012/07/
J'ai quelque chose de sympa sur le point d'être mis en ligne. (Backtest 10.000usd capital de départ, 2% de risque et 2pip spread)
Backtest avec une taille de lot fixe (0.10 lots).
Mais il a encore besoin de plus de travail pour en tirer le maximum. J'espère pouvoir remettre la main dessus bientôt !
Nope a l'air intéressant cependant. J'y jette un coup d'oeil maintenant.....Ok, fini de regarder. Humm je ne suis pas sûr qu'il prenne en compte les spreads et c'est assez important. Je pense qu'il admet que ce n'est pas prêt pour le vrai trading. Quoi qu'il en soit, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages avec des systèmes d'entrée aléatoire qui peuvent surmonter les spreads en utilisant uniquement le money-management et le trade-management. Cependant, je n'ai jamais reçu de suivi de son fonctionnement sur les marchés réels/en direct.
Ce n'est pas le cas. J'ai fait de tels tests et l'écart finit par vous tuer. Avec un spread simulé de ZERO, une stratégie d'entrée aléatoire pourrait fonctionner si vous laissez courir vos bénéfices et ajoutez des positions. Mais dans le trading réel, la stratégie d'entrée est filtrée par le courtier, qui applique le spread, le décalage, le glissement et ainsi de suite, faisant pencher les chances sérieusement contre vous. Cela signifie que le spectre mathématique du commerce aléatoire est bien pire que ce que la plupart des gens pensent.
Il y a une énorme différence entre un écart de 1 pips et un écart de 3 pips. J'ai l'habitude de tester mon matériel avec différents spreads et les différences sont stupéfiantes.
Bonne chance :)
Ce n'est pas le cas. J'ai fait de tels tests et l'écart finit par vous tuer. Avec un spread simulé de ZERO, une stratégie d'entrée aléatoire pourrait fonctionner si vous laissez courir vos bénéfices et ajoutez aux positions. Mais dans le trading réel, la stratégie d'entrée est filtrée par le courtier, qui applique le spread, le décalage, le glissement et ainsi de suite, faisant pencher les chances sérieusement contre vous. Cela signifie que le spectre mathématique du commerce aléatoire est bien pire que ce que la plupart des gens pensent.
Il y a une énorme différence entre un écart de 1 pips et un écart de 3 pips. J'ai l'habitude de tester mon matériel avec différents écarts et les différences sont stupéfiantes.
Best :)
Ce n'est pas le cas. J'ai fait de tels tests et l'écart finit par vous tuer. Avec un spread simulé de ZERO, une stratégie d'entrée aléatoire pourrait fonctionner si vous laissez courir vos bénéfices et ajoutez aux positions. Mais dans le trading réel, la stratégie d'entrée est filtrée par le courtier, qui applique le spread, le décalage, le glissement et ainsi de suite, faisant pencher les chances sérieusement contre vous. Cela signifie que le spectre mathématique du commerce aléatoire est bien pire que ce que la plupart des gens pensent.
Il y a une énorme différence entre un écart de 1 pips et un écart de 3 pips. J'ai l'habitude de tester mon matériel avec différents écarts et les différences sont stupéfiantes.
Best :)
La raison de telles différences dans les résultats peut souvent être trouvée, dans les tests ci-dessus il semble que vous faites une moyenne de 3pips/trade. Augmenter l'écart de 2 à 3 diminuerait votre bénéfice attendu de 33% si vos règles de trading sont strictement basées sur l'offre. Si vous utilisez des règles basées sur l'offre et la demande, le résultat est probablement encore pire.
Ce que je dis, ce n'est pas que le système est mauvais, c'est le contraire, il semble assez solide d'après ce que je vois. Bonne chance pour trouver un courtier avec un spread+commission bas.
La raison de telles différences dans les résultats peut souvent être trouvée, dans les tests ci-dessus, il semble que vous faites une moyenne de 3pips/trade. Augmenter l'écart de 2 à 3 diminuerait votre bénéfice attendu de 33% si vos règles de trading sont strictement basées sur l'offre. Si vous utilisez des règles basées sur l'offre et la demande, le résultat est probablement encore pire.
Ce que je dis, ce n'est pas que le système est mauvais, c'est le contraire, il semble assez solide d'après ce que je vois. Bonne chance pour trouver un courtier avec un spread+commission bas.
Bonjour ZZueg,
Tous les trades de mon EA ont des gains de > 8-10pips en moyenne. Cela fonctionne bien jusqu'à ce qu'un spread de 3pips soit franchi, et alors cela devient un jeu de hasard =D LOL
(Le backtest ci-dessus est avec un spread de 2pip)
Un courtier avec un écart de 1,4 à 1,8 pip et un écart de 30% pour le glissement serait correct, je pense. Il a encore besoin d'un peu plus de travail cependant pour le rendre "adaptable" à n'importe quel marché.
De plus, je peux faire en sorte que mon EA ne trade pas si le spread > 2pips, ce qui aurait une corrélation beaucoup plus faible avec les résultats du backtest mais le facteur de profit serait stable.
Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qu'il fera, je vous le ferai savoir.