MODE_SPREAD - page 2
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Comme le dit Phillip, c'est légèrement hors sujet, mais comme je pense que l'OP a sa réponse... FXMan, vous avez déjà posé des questions sur le slippage et je ne pense pas que vous compreniez bien le sujet. On vous cite un Bid et un Ask. Vous voulez acheter et vous envoyez un ordre d'achat à l'offre cotée. Mais dans le temps qu'il vous faut pour transmettre et que le courtier place l'ordre, l'ask peut parfois changer. Le prix que vous aviez indiqué n'est donc plus valable. Vous avez eu un slippage. Dans les ordres transmis, le paramètre de slippage donne au courtier la permission d'aller de l'avant et de placer la transaction si le slippage est inférieur à la valeur que vous avez spécifiée. La norme, je crois, est de 3 pips. Si le prix a glissé plus que cela, le courtier ne passera pas l'ordre et vous indiquera une cotation invalide. Le slippage fait partie du jeu et est un coût que vous payez pour être lent dans un marché rapide.
V
Merci. Je sais ça. Tu glisses...
Le standard n'est pas de 3 pips, il dépend de l'offre et de la demande EURUSD=2, USDCAD=4 ;
Mais, qu'en est-il des courtiers ECN ?
Ils vous donnent le prix du marché. Le slippage est-il également présent ?
Mes EA's fonctionnent sur le courtier EC avec Slippage = 0 ;
Mais, qu'en est-il des courtiers ECN ?
Ils vous donnent le prix du marché. Le slippage est-il également présent ?
Mes EA fonctionnent sur le courtier EC avec Slippage = 0 ;
La réponse est que cela dépend de la taille de votre ordre au cours du marché.
Si l'autre partie à la transaction est capable d'accepter le volume derrière votre position, vous ne verrez pas/ne devriez pas voir de dérapage avec un ECN.
La réponse est que cela dépend de la taille de votre ordre au prix du marché coté.
Si l'autre partie de la transaction est capable d'accepter le volume derrière votre position, vous ne verrez pas/ne devriez pas voir de slippage avec un ECN.
Le Groupe Citi ne compensera pas votre mini-compte.
Le courtier prépare votre compte en interne. Le slippage est le plus courant dans l'exécution du marché, peut-être, avec le slippage le courtier gagne plus d'argent.
Il vous indique seulement le spread pour ouvrir une nouvelle position longue et le spread pour fermer une position courte existante.
Vous payez le spread au moment de l'ouverture de la position pour les positions longues. Pour les positions courtes, vous payez le spread au moment de la clôture de la position.
Comme le moment de la clôture est un moment futur, vous ne connaissez pas l'écart que vous allez payer sur la position courte jusqu'à ce que vous la fermiez effectivement.
Pourquoi si j'ouvre une position longue, je paie 2 pips, je pars de -2,
Si j'ouvre une position courte, je paie aussi 2 pips, à partir de -2...
Si je ferme une position courte, je ne vois pas que le courtier prend 2 pips.
Pourquoi si j'ouvre une position longue je paye 2 pips, je commence à -2,
Si j'ouvre une position courte, je paie aussi 2 pips, à partir de -2...
Si j'ouvre une position courte, je ne vois pas que le courtier prend 2 pips.
Le prix du courtier est l'offre et l'écart, pas la demande.
Lorsque vous avez ouvert votre position longue, vous avez payé le prix demandé, qui était le prix de l'offre plus le spread à ce moment-là. C'est pourquoi il s'agit de -2 au moment de l'ouverture. Le spread peut changer autant qu'il veut, mais vous l'avez déjà payé et lorsque vous fermez votre position longue, vous la fermez au prix de l'offre (qui n'est pas affecté par le spread).
Lorsque vous avez ouvert votre position courte, vous n'avez payé que le prix de l'offre, sans spread, mais la valeur flottante de votre position courte est basée sur le prix de l'offre, qui dépend de l'offre + spread. Le spread peut changer, lorsque vous allez fermer votre position courte, le spread peut être de 5 et non de 2, auquel cas le spread que vous payez sur la position courte est de 5 pips et non de 2. Mais vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas clôturé la position courte.
Désolé, ai-je entendu dire que nous ne payons le spread que lorsque nous ouvrons des positions longues ?
Je pensais que nous payions le spread deux fois, une fois à l'ouverture et une fois à la fermeture.
Salutations
Désolé, ai-je entendu dire que nous ne payons le spread que lorsque nous ouvrons des positions longues ?
Je pensais que nous payions le spread deux fois, une fois à l'ouverture et une fois à la fermeture.
Il vous indique seulement le spread pour ouvrir une nouvelle position longue et le spread pour fermer une position courte existante.
Pour les positions longues, vous payez le spread au moment de l'ouverture de la position. Pour les positions courtes, vous payez l'écart au moment de la clôture de la position.
Comme le moment de la clôture est un moment futur, vous ne connaissez pas l'écart que vous allez payer sur la position courte avant de la clôturer.
J'essaie de calculer une taille de lot maximale.
Ma règle initiale est de ne jamais négocier au-delà d'un certain pourcentage de ma marge libre. Disons 2 %. C'est mon capital à risque.
À ce stade, je veux déduire les frais de courtage, etc.
Dans le cas d'un LONG, je peux obtenir le spread en utilisant MODE_SPREAD.
Dans le cas d'un SHORT, il semble que je n'aie pas ce luxe.
Donc, dans le cas d'une COURT, je suppose que je pourrais utiliser un "écart moyen" que je calcule à la volée pour avoir une idée de la taille de mon lot.
Avez-vous des idées à ce sujet ?
J'essaie de calculer une taille de lot maximale.
Ma règle initiale est de ne jamais négocier au-delà d'un certain pourcentage de ma marge libre. Disons 2 %. C'est mon capital à risque.
À ce stade, je veux déduire les frais de courtage, etc.
Dans le cas d'un LONG, je peux obtenir le spread en utilisant MODE_SPREAD.
Dans le cas d'un SHORT, il semble que je n'aie pas ce luxe.
Donc, dans le cas d'une COURT, je suppose que je pourrais utiliser un "écart moyen" que je calcule à la volée pour avoir une idée de la taille de mon lot.
Avez-vous des idées à ce sujet ?
Le spread n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du montant risqué dans une transaction. Vous utilisez la différence entre le prix auquel la transaction est ouverte et le prix auquel elle est fermée.
"Risqué" est au passé. Ce n'est pas ce que je recherche.
J'essaie de calculer la taille maximale autorisée de la position avant d'ouvrir une transaction.
Mon pseudo-code :
// For now, let's go with 2%
input double MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE = 2.0;
// Capital at risk, in dollars
double capitalAtRisk = AccountEquity() * ( MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE / 100 );
// Deduct brokerage on the buy and sell
// OANDA is purely spread, no fixed fee
double maximumPermissibleRisk = capitalAtRisk - spreadCost;
double lotSize = maximumPermissibleRisk / valuePerPip / stopLossPips;
Pour l'ouverture d'une position longue, je peux déterminer le spreadCost, simple comme bonjour.
Pour une position courte, je peux . . . ?