Prix par tuyau - page 8

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cloudbreaker:

Je ne suis pas d'accord avec ce point. Pour la raison que j'ai expliquée ci-dessus, MODE_TICKVALUE n'est pas tout à fait fiable en soi. Je pense qu'elle est fiable lorsqu'elle est utilisée dans une formule qui est divisée par MODE_TICKSIZE.

Que proposez-vous aux gens qui veulent calculer quelque chose comme un stop-loss de 100 points ?
 

jjc J'ai construit des formules qui :

- le nombre de pips S/L et le pourcentage de risque désiré pour le solde et calculer la taille du lot en utilisant le ratio TV/TS dans la formule.

- de pips S/L et de taille de lot comme entrées et calculent le % de risque réel du solde en utilisant le ratio TV/TS dans la formule.

Cela fonctionne pour moi.

CB

 
cloudbreaker:

jjc J'ai construit des formules qui : [...]

Bien sûr, mais qu'en est-il du scénario très courant où la taille du lot et le s/l sont traités comme fixes ; la taille de la perte en espèces est variable ; et il s'agit purement de transformer un nombre de pips en un différentiel de prix ? (Je ne dis pas que cette approche est nécessairement bonne, mais beaucoup de gens la pratiquent). Si l'on ne peut pas se fier à MODE_TICKSIZE, comment suggérez-vous aux gens de traduire n pips en y différentiel de prix ? Utiliser Point au lieu de MODE_TICKSIZE ? Avez-vous vérifié et enregistré la valeur de Point ainsi que celle de MODE_TICKSIZE ?
 
Je ne dis pas que MODE_TICKSIZE n'est pas fiable. Je dis que MODE_TICKVALUE n'est pas fiable lorsqu'il est utilisé isolément. Ainsi, plutôt que d'utiliser TV dans votre formule, utilisez plutôt (TV*Point)/TS. CB
 
cloudbreaker:
Je ne dis pas que MODE_TICKSIZE n'est pas fiable. Je dis que MODE_TICKVALUE n'est pas fiable lorsqu'il est utilisé isolément. Ainsi, plutôt que d'utiliser TV dans votre formule, utilisez plutôt (TV*Point)/TS. CB

CB, je n'ai pas eu l'occasion d'observer TV et TS. Mais j'imagine que la logique de votre opinion est que TS sera un multiple n de Point. Donc, lorsque TS est égal à n fois Point où n >1 , alors Reliable_TV = (TV*Point)/TS ? Cela impliquerait que la TV n'évolue pas avec TS lorsque TS n'est pas égal à Point.
 
jjc:

Excellent résumé. Deux points :

  • Je ne dirais pas que le point est le "plus petit mouvement de prix possible". J'utiliserais cela comme une description de ce qu'est le MODE_TICKSIZE. Par exemple, sur la plupart des contrats sur l'or, le point est de 0,01. Cela ne signifie pas que le prix peut évoluer par incréments de 0,01 ; il ne peut généralement évoluer que par incréments de 0,05. Le point est une expression du nombre de chiffres auxquels les prix sont cotés.
  • Cohérence des noms de symboles des courtiers : Je n'ai vu aucun courtier MT4 qui exprime les paires de devises comme par exemple EUR/USD. Je n'ai jamais vu que des suffixes tels que EURUSDFXF ou EURUSDcx. Certains courtiers ont plusieurs suffixes différents selon le type de votre compte.

Merci jjc...

  • Je suis intéressé par ce que Gordon a à dire à ce sujet. Je m'incline vers sa définition après notre dernière discussion.
  • Je dois remercier Phillip d'avoir défendu mon cas. Mais l'imminent est voué à se produire. J'ai repéré (bien que pas dans la paire de forex pure) EUR_JPY_fut comme un nom de symbole sur GCI. Je n'ai pas de connaissances sur les futures forex par opposition aux forex et je ne sais donc pas comment cela pourrait jouer dans MODE_TICKVALUE. Mais les affixes intermédiaires existent.
 
cameofx:
  • Je suis intéressé par ce que Gordon a à dire à ce sujet. Je me suis rallié à sa définition après notre dernière discussion.

Ma définition perd sa signification originale lorsqu'elle est citée hors contexte. Pour clarifier, le mot "prix" dans la définition de MODE_TICKSIZE fait référence aux prix réels possibles , alors que dans la définition de Point, il fait référence à n'importe quel prix.

 
cloudbreaker:
Je ne dis pas que MODE_TICKSIZE n'est pas fiable. [...]
Le journal que vous avez publié dans ce fil et précédemment montre que TICKSIZE et TICKVALUE varient. En reprenant l'exemple du début de ce fil de discussion, si vous avez calculé un s/l de 100 points à partir de TICKSIZE alors qu'il a été brièvement signalé comme 0,0002 plutôt que 0,0001, vous vous retrouveriez évidemment avec un stop à deux fois la plage souhaitée. Je ne vois pas comment vos échantillons ne disent pas que TICKSIZE n'est pas fiable. Le TICKSIZE devrait être une caractéristique constante de l'instrument financier, à l'exception d'événements sismiques comme le passage d'un courtier de la tarification 4DP à la tarification 5DP.
 

cameofx:

J'ai repéré (bien que pas dans la paire de forex pure) EUR_JPY_fut comme un nom de symbole sur GCI.
Tous les paris sont ouverts si nous commençons à parler de contrats à terme. Par exemple, FXPro a des contrats à terme dans le format quasi-normal#AAmy où "my" est un code d'expiration standard tel que M0. EUR_JPY_fut sonne comme un contrat synthétique bizarre.
 
La raison pour laquelle je ne me réfère qu'à la fiabilité de la TV est que je n'utilise pas TS pour autre chose que comme diviseur de la TV. CB
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