Prix par tuyau - page 7

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gordon:
Cela semble être une question de sémantique... La convention commune stipule que lorsque nous disons qu'une "valeur est en x", nous voulons dire que x est "l'unité" utilisée. Dans ce cas, Point n' est pas l'unité utilisée, donc MODE_TICKSIZE n' est pas en Points.

Ah... oui, quand vous le dites comme ça. Je suis d'accord. Le point n'est pas l'unité utilisée. Et maintenant, je comprends aussi ce que vous vouliez dire par "en termes de prix".

... Je suis d'accord pour dire que c'est un multiple de Point, mais c'est juste parce que Point est la plus petite variation de prix possible, donc par définition c'est un multiple de Point.

Oui. Je dois insister sur ce point par opposition au multiple de MODE_TICKSIZE dont il faut tenir compte lors de l'envoi du prix de l'ordre. Merci Gordon...

 
1005phillip:

Vérifiez les fichiers include contenus dans le fichier rar que j'ai joint à la page 5... ils font ces deux fonctions, à moins que je ne comprenne mal votre question.

edit : spécifiquement les extraits de code suivants.

Pour le tickvalue en utilisant le fichier include intitulé "Analyze Currency Symbol 2010.06.07.mqh" vous devez :

1. vous appelez la fonction int SymbolType()

2. appelez la fonction CounterPairForCross()


3. puis vous calculez la valeur du tick au cours actuel du marché pour le symbole :



Pour l'effet de levier, en utilisant le fichier include intitulé "Analyze Currency Symbol 2010.06.07.mqh", vous devriez :

1. appeler la fonction int SymbolType()

2. appelez la fonction BasePairForCross().


3. puis vous calculez l'effet de levier spécifique au symbole au cours actuel du marché pour le symbole en appelant SymbolLeverage() :


Je vais jeter un coup d'oeil à ça et essayer de le faire.
 
LEHayes:

Je vais y jeter un coup d'oeil et tenter le coup.
C'est incroyable qu'une simple question comme celle-ci puisse prendre autant de place.
 
engcomp:
C'est incroyable qu'une simple question comme celle-ci puisse prendre autant de place.
Ce fil de discussion s'est développé pour explorer de nombreux aspects en dehors de MODE_TICKVALUE qui s'est avéré être la source du problème original de LEHayes. Si vous maîtrisez parfaitement les calculs MarketInfo des paires de devises et toutes leurs ramifications. Alors vous êtes bien en avance sur moi.
 
cameofx:
Ce fil de discussion s'est développé pour explorer de nombreux aspects en dehors de MODE_TICKVALUE qui s'est avéré être la source du problème original de LEHayes. Si vous maîtrisez parfaitement les calculs MarketInfo des paires de devises et toutes leurs ramifications. Alors vous êtes bien en avance sur moi.

Tu as raison, cameofx.

J'ai pris le temps de parcourir tout le fil de discussion et je me suis perdu.

Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui a été gagné dans ce dossier ?

Il n'y a pas de mal si personne ne peut, c'est toujours une grande discussion, Helmut.

 

Résumé :

  • MODE_TICKVALUE sera différent d'une paire à l'autre en fonction de la combinaison de la paire de devises de base et cotée.
  • Le MarketInfo MODE_TICKVALUE EST FIABLE pour accéder à la valeur du plus petit mouvement en tick des paires dans la devise de dépôt.
  • L'appariement / synthèse des devises peut varier jusqu'à 5 combinaisons possibles comme l'a étudié Phillip.
  • On peut le confirmer en utilisant un calcul indépendant, par exemple en utilisant les fonctions incluses que Phillip a partagées.
  • MODE_TICKVALUE est calculé à partir des valeurs Bid. Si elle est calculée à partir des valeurs Ask, elle présentera un écart mineur par rapport à l'appel de MarketInfo TV - Spread.
  • Le point est le plus petit mouvement de prix possible. MODE_TICKSIZE peut être supérieur au Point.

Autres constatations :

  • CB : Les courtiers ont été repérés pour ajouter une apostrophe qui permet le trading par exécution instantanée.
  • Phillip : Alpari, CitiFX, CMS forex, forex.com, FXCM, FXDD, IBFX, MIG, et ODL est jusqu'à présent cohérent avec les noms Symbol() des paires de devises. Ce qui est important lorsque l'on utilise la fonction de "synthèse" des paires indépendantes.
  • LEHayes n'arrive toujours pas à trouver sa fonction (je plaisante LEHayes :)) Je vous aiderais bien si je ne suis pas trop ADD pour coder. Je poste depuis mon lieu de travail...
Quelqu'un peut ajouter si j'ai manqué quelque chose.
 
cameofx:

[...] Quelqu'un peut ajouter si j'ai manqué quelque chose.

Excellent résumé. Deux points :

  • Je ne dirais pas que le Point est le "plus petit mouvement de prix possible". J'utiliserais cela comme une description de ce qu'est MODE_TICKSIZE. Par exemple, sur la plupart des contrats sur l'or, le point est de 0,01. Cela ne signifie pas que le prix peut évoluer par incréments de 0,01 ; il ne peut généralement évoluer que par incréments de 0,05. Le point est une expression du nombre de chiffres auxquels les prix sont cotés.
  • Cohérence des noms de symboles des courtiers : Je n'ai vu aucun courtier MT4 qui exprime les paires de devises comme par exemple EUR/USD. Je n'ai jamais vu que des suffixes tels que EURUSDFXF ou EURUSDcx. Certains courtiers ont plusieurs suffixes différents selon le type de votre compte.
 
jjc:

Excellent résumé. Deux points :

  • Cohérence des noms de symboles des courtiers : Je n'ai pas vu de courtiers MT4 qui expriment les paires de devises comme par exemple EUR/USD. Je n'ai jamais vu que des suffixes tels que EURUSDFXF ou EURUSDcx. Certains courtiers ont plusieurs suffixes différents en fonction du type de votre compte.


Ce que Caméo voulait dire par cohérence des noms de symboles, c'est que la convention par laquelle les symboles sont nommés semble être conservée... cette convention étant l'utilisation d'apposition de suffixes mais jamais de préfixes ou d'entrelacement de symboles entre les noms de devises eux-mêmes.

Oui : EURUSD, EURUSDm, EURUSDct, EURUSDFXF

Non : EUR/USD, mEURUSD, mEUR/USDct

En tant que tel, le code que nous avons exploré dans ce fil de discussion pour réduire un Symbol() à ses composants monétaires constitutifs (Base et Counter) et ensuite utiliser cette information pour reconstruire la paire de contre-monnaies (et la paire de monnaie de base) formée avec la monnaie du compte est considéré comme robuste avec les courtiers d'aujourd'hui, mais pas robuste contre la possibilité que demain un courtier pourrait choisir de rompre avec la convention et donc casser ce code particulier.

Ainsi, bien que tous les courtiers n'utilisent pas exactement la même chaîne de symboles, la convention par laquelle ils dérivent leurs noms de symboles semble être cohérente.
 

1005phillip:
What cameo meant by consistency of symbol names was [...]

Je sais. J'étais simplement d'accord avec vous deux, et j'ajoutais un point supplémentaire sur le fait que certains courtiers ont plusieurs suffixes. J'aurais peut-être dû être plus clair.
 
cameofx:

Résumé :

  • La MarketInfo MODE_TICKVALUE EST FIABLE permet d'accéder à la valeur du plus petit mouvement en tick des paires dans la devise de dépôt.

Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Pour la raison que j'ai expliquée ci-dessus, MODE_TICKVALUE n'est pas tout à fait fiable en soi. Je pense qu'elle est fiable lorsqu'elle est utilisée dans une formule qui est divisée par MODE_TICKSIZE.

CB

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