Quel est le montant du bénéfice pour qu'un EA soit acceptable sur le plan commercial ? - page 2
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La ruine est la ruine, quelle que soit la vitesse.
Plus c'est rapide, mieux c'est, car on peut en tirer des leçons maintenant et non plus tard.
Je déteste les leçons à retardement, car l'amélioration doit se produire aujourd'hui, pas plus tard !
Plus vite je m'améliore, plus vite je peux gagner de l'argent.
Vous devriez vraiment essayer de parler moins et d'apprendre plus. Lisez les liens, apprenez une chose ou deux... ou continuez à parler et à gaspiller votre souffle.
Ce type a cependant un excellent drawdown maximal, vous avez de la marge. Augmentez vos lots jusqu'à ce que le drawdown soit d'environ 10-15% et vous aurez un bien meilleur rendement, et les gens voudront l'utiliser !
Ce type a cependant un excellent drawdown maximal, vous avez de la marge. Augmentez vos lots jusqu'à ce que le drawdown soit d'environ 10-15% et vous aurez un bien meilleur rendement, et les gens voudront l'utiliser !
Le drawdown ne vous dit rien, rien sur quoi vous puissiez vous reposer en tout cas, sur les performances futures. La variance, par contre, en dit long.
Peu de traders savent comment calculer le risque de ruine. De nombreux traders parlent de drawdown maximum, comme s'il existait une limite maximale. Évidemment, une fois que le drawdown "maximum" a eu lieu, d'autres pertes sont toujours possibles. Le drawdown maximum est simplement le point auquel la malchance s'est arrêtée dans un ensemble de données historiques. Le drawdown maximum observé continuera à augmenter au fur et à mesure que le jeu se poursuit.
Source : http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx
Le Drawdown ne vous dit rien, rien sur quoi vous puissiez vous reposer en tout cas, sur les performances futures. La variance, par contre, le fait.
Je vous remercie pour cela. Pour moi, le risque de ruine est une question de bon sens et est intuitif, mais je veux apprendre à calculer le risque de ruine. Malheureusement, je ne le comprends pas encore. Je vais commencer par apprendre l'écart-type.
Je vous remercie pour cela. Pour moi, le risque de ruine est une question de bon sens et est intuitif, mais je veux apprendre à calculer le risque de ruine. Malheureusement, je ne le comprends pas encore. Je vais commencer par apprendre l'écart-type.
Pour clarifier, je comprends ce qu'est le risque de ruine et pourquoi il l'est, mais je n'arrive pas à trouver l'équation correspondante.
Pour clarifier, je comprends ce qu'est le Risque de Ruine et pourquoi il l'est, mais je n'arrive pas à trouver l'équation.
Je serais plus qu'heureux de vous aider dans votre démarche.
Pour commencer, il est important de comprendre la distinction entre les tailles de positions constantes et les tailles de positions à fractionnement fixe.
Lorsque vous effectuez un backtest dans le but de caractériser la nature statistique de votre stratégie (ce que vous devez savoir pour faire des inférences statistiques sur les performances futures), vous devez backtester avec une taille de position constante et analyser votre risque de ruine sur cette base.
Naturellement, lorsque vous négociez en direct ou que vous effectuez des tests prospectifs, vous souhaitez alors utiliser une taille de position à fraction fixe pour tirer parti de la capitalisation. La correspondance entre les deux est une simple question de formalité mathématique, cela semble compliqué mais ne l'est pas vraiment.
Il convient également de mentionner qu'il y a une distinction à faire entre la caractérisation du risque et la gestion du risque.
Lorsque nous effectuons un backtest, nous sommes censés le mener d'une manière qui se prête bien à la mesure et à la caractérisation du risque. (Nous pouvons faire des choses qui rendent de telles analyses invalides, il est donc nécessaire de le mentionner).
Lorsque nous effectuons des transactions en direct et des tests avancés, nous sommes censés avoir configuré notre EA de manière à ce qu'il tire parti des résultats de la caractérisation des risques mentionnés ci-dessus, afin de pouvoir effectuer une gestion des risques appropriée.(lien vers quelques lectures)
Je serais plus qu'heureux de vous aider dans votre démarche.
Pour commencer, il est important de comprendre la distinction entre les tailles de positions constantes et les tailles de positions à fractionnement fixe.
Lorsque vous effectuez un backtest dans le but de caractériser la nature statistique de votre stratégie (ce que vous devez savoir pour faire des inférences statistiques sur les performances futures), vous devez backtester avec une taille de position constante et analyser votre risque de ruine sur cette base.
Naturellement, lorsque vous négociez en direct ou que vous effectuez des tests prospectifs, vous souhaitez alors utiliser une taille de position à fraction fixe pour tirer parti de la capitalisation. La correspondance entre les deux est une simple question de formalité mathématique, cela semble compliqué mais ne l'est pas vraiment.
Il convient également de mentionner qu'il y a une distinction à faire entre la caractérisation du risque et la gestion du risque.
Lorsque nous effectuons un backtest, nous sommes censés le mener d'une manière qui se prête bien à la mesure et à la caractérisation du risque. (Nous pouvons faire des choses qui rendent de telles analyses invalides, il est donc nécessaire de le mentionner).
Lorsque nous effectuons des transactions en direct et des tests avancés, nous sommes censés avoir configuré notre EA de manière à ce qu'il tire parti des résultats de la caractérisation des risques mentionnés ci-dessus, afin de pouvoir effectuer une gestion des risques appropriée.(lien vers une lecture)
J'ai lu votre lien et fait quelques recherches supplémentaires. Dans cette équation, l'avantage serait défini comme le pourcentage de gains, mais disons que le mien est plus faible parce que je compte sur les gros gains pour compenser ceux-ci. Comment dois-je calculer l'avantage ?
risque_de_ruine = ((1 - Bord)/(1 + Bord)) ^ Capital_Units
J'ai lu votre lien et fait quelques recherches supplémentaires. Dans cette équation, l'avantage serait défini comme le pourcentage de gains, mais disons que le mien est plus faible parce que je compte sur les gros gains pour compenser ceux-ci. Comment dois-je calculer l'avantage ?
risque_de_ruine = ((1 - Bord)/(1 + Bord)) ^ Unités de capital
Je ne comprends pas vraiment cette équation... d'où vient-elle ? Je ne vois pas comment la résultante du côté droit est égale au risque de ruine, car il n'y a aucune entrée concernant la "variance". Le risque de ruine est basé sur la variance des résultats.
Autre chose concernant le risque de ruine, il est multi-variable, ce qui signifie que vous devez spécifier une condition spécifique avant qu'un résultat puisse être calculé. L'entrée spécifique ici serait le pourcentage de l'équité du compte que vous êtes prêt à perdre (qu'est-ce que vous définissez comme "ruine" ?)... puis la sortie est la fréquence de ce niveau de perte d'équité étant atteint.
La plupart de mes clients sont à l'aise (intéressés par) le résultat de 20% de risque de ruine... c'est-à-dire qu'ils veulent savoir à quelle fréquence ils peuvent s'attendre à voir les capitaux propres de leur compte être 20% en dessous du filigrane.
Pour calculer ce résultat, il faut utiliser l'équation suivante : R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d)))
Où :
R = risque de perte z fraction du compte
ln(1-d) est le logarithme naturel de (1-d)
z = la fraction du compte qui pourrait être perdue, dans ce cas 20%, ou 0.2
a = rendement moyen
d = écart-type des rendements
Si mon taux de rendement mensuel est de 5 % et que l'écart-type de mes rendements mensuels est de 10 %, mes clients peuvent s'attendre à voir leur compte plonger de 20 % au moins 12 % du temps.
R = (1-0,2)^(-2*0,05/(0,1*ln(1-0,1)) = 0,12
Que signifie "12 % du temps" ? Nous travaillons ici avec des unités "mensuelles", ce qui signifie que 12 % de leurs relevés mensuels indiquent un retrait de 20 % sur les capitaux propres par rapport au point culminant du compte (qui peut lui-même ne pas être pris en compte par un relevé mensuel). En d'autres termes, une ou deux fois par an, mes clients peuvent s'attendre à voir leur relevé de compte mensuel afficher un drawdown de 20%.
Certains clients s'inquiètent de 10% et d'autres de 50%. Certains s'inquiètent d'une baisse mensuelle, d'autres d'une baisse quotidienne. Il est important de calculer les valeurs correctement et d'être capable de les replacer dans leur contexte... si les chiffres sont mal calculés, le contexte n'a pas d'importance, et de même si le contexte est erroné ou trompeur, cela n'aide guère le client, même si le chiffre est calculé correctement.
Beaucoup de gens peuvent calculer correctement le risque de ruine, ce n'est qu'une formule après tout, mais il est rare de trouver une personne capable de communiquer l'importance/la pertinence de l'information à un niveau qu'un non-trader peut comprendre et absorber. Je ne prétends pas être capable de communiquer l'importance ou la pertinence des informations, j'essaie simplement de faire de mon mieux et de m'améliorer continuellement dans ce domaine.
Avant d'adopter une attitude négative à mon égard, rappelez-vous que vous n'êtes peut-être pas aussi bien que moi et que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est l'idiot après tout.
J'ai obtenu un diplôme en informatique et une mineure en mathématiques.
Le risque de ruine, c'est de la merde. Ce qui veut dire qu'il faut jeter cette théorie stupide dans les toilettes.
Les grands gestionnaires d'argent ne connaissent-ils pas cette théorie stupide ? Pourtant, ils arrivent encore à perdre beaucoup d'argent. Hm ????
Et les joueurs professionnels ne connaissent-ils pas aussi cette théorie stupide ? Hm ? Pourtant, de nombreux joueurs (professionnels ou non) perdront toujours de l'argent. Hm ????
En fin de compte, il s'agit de gagner de l'argent...
Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne gagnez pas d'argent. Point final !
Le risque de ruine ne fait aucune différence, mais ne fait que retarder l'inévitable vérité, à savoir que vous n'êtes PAS BON dès le départ !
La gestion de l'argent SANS une base solide telle qu'une bonne stratégie ne vous mènera nulle part !
C'est comme donner de l'argent à un crétin qui est bon en budget et en gestion mais qui n'arrive à rien.
L'argent dans le placard est de l'argent mort. Au bout du compte, l'argent finit par s'assécher.
En conclusion : gérer son argent n'est PAS la même chose que l'utiliser correctement.
Imaginez une partie d'échecs. Vos pièces de jeu sont vos centimes, vos pièces de dix cents, vos pièces de vingt-cinq cents, vos dollars, etc...
Si vous n'utilisez pas votre argent ou n'allouez pas vos pièces correctement pour attaquer, jouer défensivement et garder la tête froide vous forcera à perdre tout votre argent au final.
Croyez-moi, le marché vous forcera à perdre tout votre argent ! C'est parce que votre stratégie est nulle !
Je me fous de savoir combien d'argent vous avez. Les petites pertes peuvent s'additionner pour faire beaucoup.
Abraham Lincoln
16e président des États-Unis (1809 - 1865)