151538,91% en 9.5 ans, facteur de profit 8.84 et Drawdown relatif 7.95

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Y croyez-vous ?

C'est mon système, mais, j'ai consulté des professionnels, et ils ont dit que c'est seulement historique.

En utilisant 10% du capital (10k)


 

ours,


Sur la base de votre précédent post d'aujourd'hui, il semblerait que si votre SL=36 pips et que vous n'avez que 84 mauvais trades sur 5618, vous devriez être en mesure d'obtenir un TP plus élevé que juste 5 pips.


Je me rends compte que lorsque vous avez optimisé votre EA dans le backtester, celui qui a réalisé le plus grand profit était peut-être celui dont les paramètres étaient TP=5 et SL=36, mais personnellement, je m'intéresserais à ceux dont le TP est de 10 ou plus en raison du problème de slippage lorsque vous commencez à trader en direct. Un ROI annuel moyen de 216 % vous donne certainement un peu d'espace pour jouer.


Merci,

 
FXtrader2008:

ours,


Sur la base de votre précédent post d'aujourd'hui, il semblerait que si votre SL=36 pips et que vous n'avez que 84 mauvais trades sur 5618, vous devriez être en mesure d'obtenir un TP plus élevé que juste 5 pips.


Je me rends compte que lorsque vous avez optimisé votre EA dans le backtester, celui avec le plus grand profit a peut-être été celui avec les paramètres à TP=5 et SL=36, mais personnellement, je regarderais ceux avec le TP à 10 ou plus en raison de la question du slippage lorsque vous commencez le trading en direct. Un ROI annuel moyen de 216 % vous donne certainement un peu d'espace pour jouer.


A la vôtre,



Ok monsieur... cette fois-ci c'est avec 10 pips... et en continuant avec 36 stop loss...

Qu'en pensez-vous ?

 

j'utilise metatrader depuis quelques mois et j'ai compris que l'historique est différent de la réalité. en particulier vous pouvez avoir de grandes différences si vous prenez un petit takeprofit parce que les brokers jouent avec le bid-ask.......

Je travaille avec un TP >30 points de base

les gars ... confirmez ces ...

 

ours,


Il semble que vous ayez un très bon EA. Merci d'avoir pris le temps d'effectuer un autre backtest et de publier les résultats. Vous avez obtenu un ROI annuel moyen de 212% lorsque le TP=10 contre 216% lorsque le TP=5, ce qui n'est pas un grand sacrifice de ROI pour améliorer la marge bénéficiaire sur les transactions individuelles.


Vous pouvez évidemment utiliser l'EA avec le paramètre TP que vous préférez. J'essayais simplement d'attirer l'attention sur le fait qu'il pourrait y avoir de meilleurs paramètres disponibles dans votre EA. A mon avis, vous avez démontré ce fait.


Lorsque vous commencez à trader en direct, je vous recommande de commencer avec un petit compte et de réduire la taille des transactions (disons 2 % du solde du compte) pendant 30 à 60 jours pour vous assurer que vous obtenez des marges bénéficiaires adéquates avant d'augmenter la taille des transactions.


Bon trading mon ami ---- :)


PS Un de mes EA fonctionne très bien avec un réglage de TP=16 & SL=200 avec un pourcentage de gain de 97%, mais plus important encore, il fonctionne également très bien lorsque le TP=36 & SL=14 avec un pourcentage de gain de 48%. Je préfère de loin le paramètre SL=14 car je considère que ce modèle stochastique est plus stable à long terme. Avez-vous essayé une large gamme de paramètres TP & SL dans le backtester ?


En fait, je dois modifier ma déclaration précédente : L'EA qui fonctionne bien avec deux paramètres différents comporte un ajustement mineur. La version 5.0 ferme toutes les transactions après 40 barres si le TP ou le SL n'a pas été atteint, alors que la version 5.1 ne ferme pas la transaction après 40 barres mais reste dans la transaction jusqu'à ce que le TP ou le SL soit atteint. La version 5.0 est celle qui fonctionne avec les paramètres TP=36 et SL=14.

 
FXtrader2008:

ours,


Il semble que vous ayez un très bon EA. Merci d'avoir pris le temps d'effectuer un autre backtest et de publier les résultats. Vous avez obtenu un ROI annuel moyen de 212% lorsque le TP=10 contre 216% lorsque le TP=5, ce qui n'est pas un grand sacrifice de ROI pour améliorer la marge bénéficiaire sur les transactions individuelles.


Vous pouvez évidemment utiliser l'EA avec le paramètre TP que vous préférez. J'essayais simplement d'attirer l'attention sur le fait qu'il pourrait y avoir de meilleurs paramètres disponibles dans votre EA. A mon avis, vous avez démontré ce fait.


Lorsque vous commencez à trader en direct, je vous recommande de commencer avec un petit compte et de réduire la taille des transactions (disons 2 % du solde du compte) pendant 30 à 60 jours pour vous assurer que vous obtenez des marges bénéficiaires adéquates avant d'augmenter la taille des transactions.


Bon trading mon ami ---- :)


PS Un de mes EA fonctionne très bien avec un réglage de TP=16 & SL=200 avec 97% de pourcentage de gain, mais plus important encore, il fonctionne aussi très bien lorsque le TP=36 & SL=14 avec un pourcentage de gain de 48%. Je préfère de loin le paramètre SL=14 car je considère que ce modèle stochastique est plus stable à long terme. Avez-vous essayé une large gamme de paramètres TP & SL dans le backtester ?



Merci encore...

Vous avez msn ?

 
bearnaked:


Avez-vous msn ?

Je ne suis pas sûr de comprendre votre question sur msn.

 
FXtrader2008:

Je ne suis pas sûr de comprendre votre question sur msn.



Msn== Messenger de Microsoft. Comme ICQ, Skype, etc.

 
bearnaked:

Msn== Messenger de Microsoft. Comme ICQ, Skype, etc.

Je vous ai envoyé un MP.

 

Il suffit de regarder cette courbe d'équité pour voir que quelque chose ne va pas. Exécutez-le en direct, vous verrez la différence dès le premier jour.


Je n'ai jamais été capable de faire fonctionner le back testing avec une quelconque forme de précision.

 
PumPuiMonkey wrote >>

Il suffit de regarder cette courbe d'équité pour voir que quelque chose ne va pas. Exécutez-le en direct, vous verrez la différence dès le premier jour.

Je n'ai jamais été capable de faire fonctionner le back testing avec une quelconque précision.

Salut P.Monkey,

Non seulement je l'ai entendu de ta part, mais aussi de la part d'autres personnes dans ce forum et dans d'autres forums, que le back testing ne fonctionne pas avec un quelconque degré de précision. Si cette affirmation est tenue pour vraie par tant de personnes, elle doit avoir une part de vérité. Et si c'est le cas, pourquoi s'embêter avec le backtesting pour les profits, le drawdown, etc., s'il n'y a pas de précision ?

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