MT5 : un pas en arrière ? - page 10

 

AVANTAGES DE LA COUVERTURE

1) Les retraits sont minimisés.

2) Vous gagnez de l'argent sur les retracements.



AVANTAGES DE LA NON-COUVERTURE

1) Les positions nettes ne semblent pas plates ; cependant, vous ajoutez continuellement à votre position.

Cependant, pourquoi ACHETER un couteau qui tombe quand vous pouvez VENDRE. C'est beaucoup plus sûr.

 
jjc:
Le même nombre de pips. Vous gagnez 1000 pips sur le premier ordre d'achat, ouvert à 1,2000 et fermé à 1,3000, et 3000 pips sur le second ordre d'achat, ouvert à 1,2000 et fermé à 1,5000. (Notez que le total est de 4000. Votre calcul initial de 3000 est erroné. Dans votre exemple original, si vous ouvrez un ordre d'achat à l'étape 1 à 1.2000 et le fermez à l'étape 4 à 1.5000, cela fait 3000 pips, et non les 2000 que vous avez écrits).

VOTRE EXEMPLE est un trading risqué parce que VOUS COMPOSEZ à votre DRAWDOWN. Ainsi, vous n'avez pas réalisé que SHORTER un retracement est plus sûr.
 
ckingher:

AVANTAGES DE LA COUVERTURE

1) Les retraits sont minimisés.

2) Vous gagnez de l'argent sur les retracements.

Les résultats financiers et le drawdown sont identiques dans l'équivalent non couvert que j'ai donné pour votre exemple couvert. Il ne s'agit pas d'un avantage de la couverture. Vous pouvez obtenir les mêmes résultats financiers dans des environnements couverts et non couverts - à l'exception, encore une fois, du fait que les versions non couvertes auront tendance à être plus performantes sur le swap.

De façon plus réaliste, je dirais :

AVANTAGES DE LA COUVERTURE
1) Plus facile à coder. Nécessite moins de réflexion et d'expertise.

 

Au final, il s'agit de préserver le capital et de minimiser le drawdown.

Vous aggravez votre drawdown et finissez probablement par vous arrêter avant d'atteindre le takeprofit.

 
ckingher:

VOTRE EXEMPLE est un trading risqué parce que VOUS COMPOSEZ à votre DRAWDOWN. Ainsi, vous n'avez pas réalisé que SHORTER un retracement est plus sûr.
Non, les deux exemples sont identiques. Ce qui change, c'est la nature des ordres sur le marché. La position nette sur le marché est identique dans les deux versions, et il est donc absurde de dire que la version non couverte est plus risquée - en supposant que ce sont uniquement les ordres qui changent, et non la logique commerciale fondamentale du système qui les sous-tend.
 

Vous n'avez pas compris que le RESULTAT n'est qu'un facteur parmi d'autres dans le Forex. Vous avez oublié le RISQUE, la PRESERVATION DU CAPITAL, la MINIMISATION DU RETRAITEMENT.

Encore une fois, vous finirez probablement par vous arrêter en premier si le retracement continue un peu plus bas.

Mon exemple était juste un exemple parfait MAIS il peut retracer plus bas.


Ainsi, le résultat ne peut pas être le même si vous vous arrêtez.

 

CE QUE JE DIT, c'est que votre EXEMPLE peut être identique à HEDGING sur certaines transactions MAIS PAS TOUTES.

Vous devez tenir compte de la LOI DE MURPHY avec des retracements plus profonds !!!!!!.


POUR QUE VOTRE EXEMPLE soit EQUIVALENT AU HEDGING, il doit être le même sur tous les exemples ! !!

 
ckingher:

Vous n'avez pas compris que le RESULTAT n'est qu'un des facteurs du Forex. VOUS avez oublié le RISQUE, la PRÉSERVATION DU CAPITAL, la MINIMISATION DE L'ÉCHAPPEMENT.

Encore une fois : la position nette sur le marché pour les versions couvertes et non couvertes est identique, et donc le RISQUE est identique, la PRESERVATION DU CAPITAL est identique, et le DRAWDOWN est identique.

Vous confondez à nouveau la nature des ordres placés sur le marché avec la logique de trading interne de l'EA. Dans MT5, l'EA peut continuer à se dire "Je suis long 1 lot à partir de 1.2000 et short 1 lot à partir de 1.3000". Ce qui doit changer, c'est ce qu'il dit au marché. Dans MT5, il doit obtenir le même effet en utilisant un modèle d'ordres différent, tout en se comportant de la même manière fondamentale, en obtenant les mêmes résultats, avec le même niveau de risque, etc. Le fait qu'il doive utiliser un modèle d'ordres différent pour obtenir la même position nette sur le marché ne signifie pas que la logique interne de l'EA a changé, qu'elle est devenue plus risquée ou autre.

 

CE QUE JE DIT, c'est que votre EXEMPLE peut être identique à HEDGING sur certaines transactions MAIS PAS TOUTES.

Vous devez tenir compte de la LOI DE MURPHY avec des retracements plus profonds !!!!!!.


POUR QUE VOTRE EXEMPLE soit EQUIVALENT AU HEDGING, il doit être le même sur tous les exemples ! !!

 

À MOINS QUE VOUS NE SOYEZ TRÈS RICHE ET QUE VOS POCHES SOIENT PROFONDES, JE NE RECOMMANDE PAS L'UTILISATION DE LA CAPITALISATION POUR VOS PERTES SUR UN COUTEAU QUI TOMBE.


Mes poches ne sont pas profondes ; par conséquent, je préfère me couvrir !