MT5 : un pas en arrière ? - page 7
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Je suis arrivé à être fatigué de MQ4, trop d'astuces pour obtenir des programmes décents et trop d'astuces pour un backtesting décent.
Je dois donc décider si je quitte le monde des Metaquotes à cause des limitations de MT5 et si je vais étudier de nouvelles opportunités.
Certains courtiers américains ont commencé à offrir leurs nouvelles plates-formes, ce qui est sûrement dû aux mauvais commentaires des traders sur MT5.
Quelqu'un sait-il ce qu'a décidé Metaquotes à propos de la "fonction forcée" de position unique de MQL5 ?
Sera-t-elle présente uniquement pour les courtiers NFA, ou sera-t-elle étendue à tous les courtiers de forex ?
Et c'est exactement ce que je déteste dans MT5.
Ils fournissent des fonctionnalités inutiles dans MT5 au détriment des inconditionnels de MT4.
Voici mon point de vue sur le hedging :
HEDGE :
1) ACHETER 1 LOT d'EURUSD @ 1.2000 ( PAYER 5 pips de spread)
2) VENDRE 1 LOT d'EURUSD @ 1.3000 (PAYER 5 pips de spread)
3) PRENDRE LE PROFIT sur la VENTE à 1.2000 (1000 pips de profit)
4) PRISE DE PROFIT à l'ACHAT à 1.5000 (bénéfice de 2000 pips)
RESUME : Vous obtenez des profits de 3000 pips avec une perte de seulement 10 pips.
NON-HEDGE :
1) ACHETEZ 1 LOT d'EURUSD @ 1.2000 (payez 5 pips de spread)
2) TAKEPROFIT sur l'achat à 1.3000 (1000 pips de profit) * Ceci doit se produire parce que le hedging n'est pas autorisé.
3) VENDRE 1 LOT d'EURUSD @1.3000 (PAY 5 pips spread)
4) TAKEPROFIT sur SELL @ 1.2000 (1000 pips de profit)
RESUME : Vous obtenez SEULEMENT 2000 pips de profit avec une perte de 10 pips. Si vous voulez prendre le profit @ 1.5000 à partir d'une position longue,
vous devez faire un troisième trade et donc payer un troisième spread !
RÉSUMÉ : Vous obtenez SEULEMENT 2000 pips avec une perte de 10 pips. [...]
...Parce que vos exemples ne sont pas équivalents.
L'équivalent du premier exemple dans un scénario sans couverture est 3) ouvrir un achat à 1,2000 et 4) le fermer à 1,5000. Dans la première partie couverte de l'exemple, la position nette est la suivante :
1) 1 lot long à 1,2000
2) Pas de position nette, à 1.3000 (long 1 lot, short 1 lot)
3) 1 lot long à 1.2000 (vente fermée, laissant 1 lot long)
4) Pas de position nette, à 1.5000 (achat fermé)
Et, BTWW, le profit sur l'ordre d'achat dans la première moitié de votre exemple est de 3000 pips, pas 2000 pips (1.5000 - 1.2000), pour un total de 4000, pas 3000.
...Parce que vos exemples ne sont pas équivalents.
L'équivalent du premier exemple dans un scénario sans couverture est 3) ouvrir un achat à 1,2000 et 4) le fermer à 1,5000. Dans la première partie couverte de l'exemple, la position nette est la suivante :
1) Long 1 lot à 1.2000
2) Pas de position nette, à 1.3000 (long 1 lot, short 1 lot)
3) 1 lot long à 1.2000 (vente fermée, laissant 1 lot long)
4) Pas de position nette, à 1.5000 (achat fermé)
Et, BTW, le bénéfice sur l'ordre d'achat dans la première moitié de votre exemple est de 3000 pips, et non 2000 pips (1,5000 - 1,2000).
oui, parce que la couverture et la non-couverture ne sont pas équivalentes. Avez-vous lu mon résumé ? Si vous voulez l'équivalence, vous devez prendre une troisième position et payer un troisième spread !!!!!.
oui, parce que la couverture et la non-couverture ne sont pas équivalentes. Avez-vous lu mon résumé ? Si vous voulez une équivalence, vous devez prendre une troisième position et payer un troisième spread !!!!!.
Vous ne pouvez pas acheter à 1.2000 et fermer à 1.5000 parce que le hedging n'est pas autorisé.
Ainsi, vous devez clôturer votre position longue à 1,3000 pour effectuer une position courte à 1,3000 et réaliser un bénéfice sur la position courte à 1,2000.
Ainsi, la non-couverture et la couverture ne sont pas équivalentes, vous devrez payer un troisième spread avec la non-couverture.
Vous ne pouvez pas acheter à 1.2000 et fermer à 1.5000 parce que le hedging n'est pas autorisé.
Vous devez donc clôturer votre position longue à 1,3000 pour effectuer une position courte à 1,3000 et réaliser un bénéfice sur la position courte à 1,2000.
Ainsi, la non-couverture et la couverture ne sont pas équivalentes, vous devrez payer un troisième spread.
Encore une fois, non. Dans votre exemple couvert, la position nette n'est jamais courte. Le système commence par être long d'un lot, passe à plat, puis redevient long. Je vais vous répéter votre propre exemple à nouveau :
1) Achetez à 1.2000. Le système est long d'un lot.
2) Vendez à 1.3000. Le système est plat (1 lot long et 1 lot short).
3) Fermer la vente à 1.2000. Le système est long d'un lot.
4) Achat à la clôture à 1.5000. Le système est plat.
Par conséquent, l'équivalent non couvert consiste en deux ordres d'achat, qui ne se chevauchent pas dans le temps.
Le HEDGING est le meilleur car il nécessite moins de transactions, ce qui minimise les spreads que vous perdez pour le courtier et minimise le surtrading.
Nous savons tous que plus vous faites de transactions, moins vous avez de chances de réussir.
Par conséquent, pourquoi trader avec trois transactions quand vous pouvez le faire avec seulement deux transactions ?
Le HEDGING est le meilleur car il nécessite moins de transactions, ce qui minimise les spreads que vous perdez pour le courtier et minimise le surtrading.
Nous savons tous que plus vous faites de transactions, moins vous avez de chances de réussir.
Par conséquent, pourquoi trader avec trois transactions quand vous pouvez le faire avec seulement deux transactions ?