EA Kanguru 4.6 - Des résultats prometteurs ! - page 4
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bonjour !
J'ai développé mon EA Kanguru et voici mes derniers résultats de backtesting :
L'EA fonctionne sur 5M TF, en utilisant la paire AUD-USD (d'autres paires n'ont pas encore été testées).
Il utilise l'indicateur ADX pour déterminer la tendance et sa force. Ensuite, il utilise le SAR Parabolique comme déclencheur pour ouvrir des trades, selon la tendance et seulement si une certaine force de tendance est atteinte. L'EA utilisera le TS pour déplacer le SL et le TP et le SL pour fermer les trades. Les valeurs du SL et du TP sont calculées en fonction de la force de la tendance. La relation entre SL et TP est que le SL sera toujours 70% du TP, afin de potentialiser le profit et de réduire les pertes.
Je dois encore travailler sur les paramètres du money management. Actuellement, la taille du lot est partiellement déterminée par la force de la tendance (environ 10%) et partiellement déterminée par le bénéfice net du compte (environ 90%). Mais je pense que je dois l'accorder afin d'augmenter la sécurité (le profit va probablement diminuer...).
Dès que le code sera terminé, j'espère pouvoir mettre à disposition une version de démonstration.
Voir le rapport complet ici : Kanguru 4.6
Merci pour tout commentaire que vous pourriez avoir !
Ruben
Bonjour,
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce que fait ce codage ?
// Fermez TOUS les ordres ouvertsfor(cnt=OrdersTotal();cnt>0;cnt--)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) ;
if(OrderSymbol()==Symbol())
{
if ((OrderType()==0) && (rising==false)) {OrderClose(OrderTicket(),Lots,Bid,3,White);}
if ((OrderType()==1) && (falling==false)) {OrderClose(OrderTicket(),Lots,Ask,3,Red);}
itv=0 ;
}
}
// Ouverture d'un nouvel ordre basé sur le sens du croisement
si (hausse) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,slA,tpA, "ZZZ100",11123,0,White) ;
si (baisse) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,slB,tpB, "ZZZ100",11321,0,Red) ;
// efface le compteur d'intervalles
itv=0 ;
}
Sounds good
Faites-moi savoir quand vous voudrez le vendre.
MRobins17@gmail.com
Je suis très intéressé
merci
Veuillez m'ajouter dans votre liste d'attente
Mon adresse électronique est clickbk@gmail.com
Merci beaucoup
Bonjour !
J'ai développé mon EA Kanguru et voici mes derniers résultats de backtesting :
L'EA fonctionne sur 5M TF, en utilisant la paire AUD-USD (d'autres paires n'ont pas encore été testées).
Il utilise l'indicateur ADX pour déterminer la tendance et sa force. Ensuite, il utilise le SAR Parabolique comme déclencheur pour ouvrir des trades, selon la tendance et seulement si une certaine force de tendance est atteinte. L'EA utilisera le TS pour déplacer le SL et le TP et le SL pour fermer les trades. Les valeurs du SL et du TP sont calculées en fonction de la force de la tendance. La relation entre SL et TP est que le SL sera toujours 70% du TP, afin de potentialiser le profit et de réduire les pertes.
Je dois encore travailler sur les paramètres du money management. Actuellement, la taille du lot est partiellement déterminée par la force de la tendance (environ 10%) et partiellement déterminée par le bénéfice net du compte (environ 90%). Mais je pense que je dois l'accorder afin d'augmenter la sécurité (le profit va probablement diminuer...).
Dès que le code sera terminé, j'espère pouvoir mettre à disposition une version de démonstration.
Voir le rapport complet ici : Kanguru 4.6
Merci pour tout commentaire que vous pourriez avoir !
Ruben
Bonjour,
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce que fait ce codage ?
// Fermez TOUS les ordres ouvertsfor(cnt=OrdersTotal();cnt>0;cnt--)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) ;
if(OrderSymbol()==Symbol())
{
if ((OrderType()==0) && (rising==false)) {OrderClose(OrderTicket(),Lots,Bid,3,White);}
if ((OrderType()==1) && (falling==false)) {OrderClose(OrderTicket(),Lots,Ask,3,Red);}
itv=0 ;
}
}
// Ouverture d'un nouvel ordre basé sur le sens du croisement
si (hausse) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,slA,tpA, "ZZZ100",11123,0,White) ;
si (baisse) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,slB,tpB, "ZZZ100",11321,0,Red) ;
// efface le compteur d'intervalles
itv=0 ;
}
Bonjour !
J'ai développé mon EA Kanguru et voici mes derniers résultats de backtesting :
L'EA fonctionne sur 5M TF, en utilisant la paire AUD-USD (d'autres paires n'ont pas encore été testées).
Il utilise l'indicateur ADX pour déterminer la tendance et sa force. Ensuite, il utilise le SAR Parabolique comme déclencheur pour ouvrir des trades, selon la tendance et seulement si une certaine force de tendance est atteinte. L'EA utilisera le TS pour déplacer le SL et le TP et le SL pour fermer les trades. Les valeurs du SL et du TP sont calculées en fonction de la force de la tendance. La relation entre le SL et le TP est que le SL sera toujours 70% du TP, afin de potentialiser le profit et de réduire les pertes.
Je dois encore travailler sur les paramètres du money management. Actuellement, la taille du lot est partiellement déterminée par la force de la tendance (environ 10%) et partiellement déterminée par le bénéfice net du compte (environ 90%). Mais je pense que je dois l'accorder afin d'augmenter la sécurité (le profit va probablement diminuer...).
Dès que le code sera terminé, j'espère pouvoir mettre à disposition une version de démonstration.
Voir le rapport complet ici : Kanguru 4.6
Merci pour tout commentaire que vous pourriez avoir !
Ruben
Bonjour Rubencouto,
1. votre EA ne traite qu'une seule paire de devises AUDUSD ?
Quelle est l'heure de fonctionnement de cet EA et quelle est l'heure d'arrêt, et peut-il trader 5/7 ?
3. avez-vous une version de démonstration, parce qu'avant d'acheter, je veux essayer d'abord, est-il constamment rentable ?
Si vous avez une version démo, envoyez-la à mon e-mail : rwliur@gmail.com.
Je vous remercie
Richard
Ruben,
Vous avez un très bon EA, et je pense que ce serait un excellent EA si quelques modifications y étaient apportées.
Comme d'autres l'ont souligné, le nombre de pertes consécutives (c'est-à-dire 24) est préoccupant, surtout lorsque ces pertes se situent entre 60 et 90 PIP.
Voici quelques réflexions à prendre en compte :
1. La raison pour laquelle vous avez tant de pertes consécutives est que vous employez une stratégie qui vous fait entrer plusieurs transactions dans la même tendance à 5 minutes d'intervalle. Par exemple, vous entrez couramment 10 transactions dans la même tendance. Ainsi, si votre analyse de marché sélectionne une tendance défavorable trois fois de suite, vous avez 30 pertes consécutives.
2. Vous n'avez en fait trouvé que 40 tendances distinctes dans lesquelles vous avez lancé 504 transactions. Lorsque vous lancez plusieurs transactions dans la même tendance, vous sacrifiez le bénéfice stochastique que votre algorithme d'analyse de marché fournit (c'est-à-dire le taux de réussite de 72,5 % avec un rapport récompense-risque qui est en moyenne de 1,32).
Mon texte étant trop long, je le poste en plusieurs fois :
3. Je vous recommande d'éliminer les lancements de transactions multiples dans la même tendance et vous aurez un EA très stable. Vous obtiendrez ainsi les avantages suivants :
4. J'ai élaboré un graphique illustrant ce à quoi ressembleraient vos résultats si vous ne lanciez qu'une seule transaction par tendance. Voir le graphique ci-dessous.
a. 72.5% de taux de réussite
b. Ratiorécompense-risque de 1,32 en moyenne.
c. Pertes consécutivesmaximales= 3
5. D'un point de vue purement statistique, lorsque vous avez un taux de réussite de 72,5 %, la probabilité de subir 24 pertes consécutives est de : 1 sur 28 000 milliards (ce sont des chances assez élevées que cela se produise au cours de votre vie, et pourtant vous avez réussi à le faire en chargeant plusieurs transactions dans la même tendance). Vous devez faire en sorte que le pouvoir des statistiques joue en votre faveur, et non contre vous.
6. Je dispose d'un simulateur de transactions que j'ai créé dans Excel et qui modélise ce que serait votre rendement " attendu " si le trading était un modèle d'investissement déterministe, ainsi que la fourchette de vos rendements, car le trading n'est PAS un modèle déterministe, c'est un modèle stochastique. Tout fluctue, mais les fluctuations restent dans une fourchette si vous ne violez pas les paramètres de votre modèle stochastique. Mon simulateur de trading indique que si vous étiez en mesure d'obtenir 400 transactions statistiquement uniques, par exemple en obtenant 40 transactions par an sur 10 devises différentes, votre rendement "attendu" serait de 798 fois votre compte d'origine si vous utilisiez la taille de transaction 25 (c'est-à-dire 1/25 de votre compte pour une seule transaction), et votre drawdown relatif maximum dépasserait rarement 10%. La probabilité que vous soyez ruiné est nulle.
7. Supposons que vous ne parveniez pas à obtenir 40 transactions par an à partir de 10 devises, mais que vous obteniez 40 transactions de qualité par an à partir de 5 devises, soit 200 transactions par an. Votre multiplicateur annuel tombe à 28,2 fois la taille initiale du compte (soit une augmentation de 32% par mois) et vous utilisez toujours la taille de transaction 25 et un drawdown relatif maximum qui dépasse rarement 10%, et dans une mauvaise année pourrait atteindre 20%, disons une fois en dix ans. Si ce drawdown est trop important, augmentez votre Trade Size à 35 et votre drawdown relatif maximum ne dépasse pas 10%, même dans une mauvaise année. Le multiplicateur annuel tombe à 11,1 (22 % d'augmentation par mois).
8. Le fait est qu'une fois que votre compte atteint une taille substantielle, disons 1 million de dollars, et que votre taux de rendement mensuel est de 22 %, cela représente 220 000 $ par mois ----, un chiffre assez important. Vous pourriez facilement simplifier encore plus l'EA et le rendre incroyablement stable, en augmentant simplement la taille des transactions. Vous avez une grande marge de manœuvre pour jouer avec.
9. Je pense que vous avez un très, très, bon EA mais il ne sera pas bon si vous continuez à lancer plusieurs trades dans la même tendance.
Merci,
Huck
Ruben,
Veuillez accepter mes excuses. Comme vous le savez déjà, vous avez un très, très bon EA. Ne tenez pas compte de ma suggestion de limiter vos transactions à une seule par tendance. Il est évident que vous avez un EA qui s'engage dans un trade pour créer un "blended trade" pour la tendance globale. Il était bien après minuit lorsque j'ai écrit les deux messages précédents et j'ai négligé le fait que vous pouviez traiter les transactions multiples pour une tendance donnée comme une seule transaction à des fins d'analyse statistique. Sur cette base, j'ai repris les résultats de vos transactions et j'ai regroupé les multiples transactions par tendance en une seule transaction mixte pour une tendance donnée.
Le concept de transaction mixte/agrégée a produit un nouveau modèle stochastique à prendre en compte pour les 40 tendances où vous avez lancé 504 transactions. Le pourcentage de gains = 77,5 %, le pourcentage de pertes = 22,5 % et un rapport récompense/risque de 1,54. La technique du blended trade élimine en fait deux pertes qui se seraient produites si vous n'aviez utilisé qu'un seul gros trade par tendance au lieu de plusieurs petits trades dans une seule tendance. Ainsi, les 24 pertes consécutives devraient en fait être considérées comme 24/10 ou 2,4 pertes consécutives.
Voir le graphique ci-joint et le comparer au graphique précédent que j'ai posté et qui suggérait une seule transaction par tendance. Le nouveau graphique confirme l'estimation de 2,4 pertes consécutives. C'était en fait 3.
Au début (si vous regroupez toutes les transactions dans une seule tendance), vous avez commencé par utiliser une taille de transaction = 7, et vous avez fini par utiliser une taille de transaction = 14 (c'est-à-dire (10) transactions de 10 lots par tendance) où la taille du compte/Nombre de lots x 1000 = 14.
Je définis la taille de l'opération comme le solde du compte/(nombre de lots x 1 000).
L'utilisation de la taille de transaction = 7 est très agressive et sujette à d'importants drawdowns. En revanche, la taille de transaction 14 est probablement viable, mais elle peut être un peu difficile à gérer pour certains traders. Il serait probablement préférable que vous utilisiez la taille de transaction 25 tout au long de votre activité de trading pour assurer une croissance plus stable du compte avec de petits tirages.
En conclusion, j'aime l'algorithme que votre EA utilise pour lancer plusieurs transactions dans une tendance donnée, cependant, je changerais l'algorithme de taille de lot pour assurer une croissance plus stable du solde du compte.
Salutations
Bonjour !
Je crois que j'ai fait quelques progrès avec les dernières améliorations apportées à mon EA Kanguru. Jetez-y un coup d'œil et donnez votre avis, s'il vous plaît :
Voir les résultats complets :
Kanguru 4.7 - Backtesting - Rapport complet
:)
Bonjour fxwin,
Intéressant votre ea. Veuillez l'envoyer à bank_edho@yahoo.com
Merci d'avance
Salut fxwin,
mettez moi sur votre liste d'attente. je vais le backtestet.
Si les résultats sont bons, je vais vivre avec 100 dollars sur un compte micro.
Email : Yujiegao@gmail.com