EA Kanguru 4.6 - Des résultats prometteurs !
RC
C'est un premier effort exceptionnel :)
Des problèmes surviendront cependant, en particulier sur un compte réel, car le facteur de profit est un peu faible et le Drawdown% assez élevé.
Ces deux problèmes sont probablement liés au fait que PSAR est très lent.
Peut-être que lorsque l'ADX est faible, il faut utiliser le stochastique lent pour signaler les transactions, et lorsque l'ADX est élevé, il faut utiliser le MACD pour signaler les transactions ?
Avec un EA à haut risque comme celui-ci, je m'en tiendrais à des tailles de lot fixes, sinon une série de gains fait augmenter la taille de votre lot et une courte série de pertes peut alors tuer votre compte :(
FWIW
-BB-
RC
C'est un premier effort exceptionnel :)
Des problèmes surviendront cependant, en particulier sur un compte réel, car le facteur de profit est un peu faible et le Drawdown% assez élevé.
Ces deux problèmes sont probablement liés au fait que PSAR est très lent.
Peut-être que lorsque l'ADX est faible, il faut utiliser le stochastique lent pour signaler les transactions, et lorsque l'ADX est élevé, il faut utiliser le MACD pour signaler les transactions ?
Avec un EA à haut risque comme celui-ci, je m'en tiendrais à des tailles de lot fixes, sinon une série de gains fait augmenter la taille de votre lot et une courte série de pertes peut alors tuer votre compte :(
FWIW
-BB-
Bonjour BB !
Merci pour votre contribution !
Comme tu l'as peut-être remarqué, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, alors pourrais-tu m'expliquer ce que tu entends par "très lent" ?
:)
RC
PSAR a été conçu à l'origine comme un indicateur pour déplacer les stops pendant une tendance définie.
En tant qu'indicateur de début de tendance, son signal arrive une ou deux barres plus tard que ce qui est souhaitable, il est donc lent, ou "à la traîne".
Dans les marchés à tendance, PSAR devient très confus et se trompe tout simplement !
Bonne chance
-BB-
RC
PSAR a été conçu à l'origine comme un indicateur pour déplacer les stops pendant une tendance définie.
En tant qu'indicateur de début de tendance, son signal arrive une ou deux barres plus tard que ce qui est souhaitable, il est donc lent, ou "à la traîne".
Dans les marchés à tendance, PSAR devient très confus et se trompe tout simplement !
Bonne chance
-BB-
Merci !
;)
Bonjour BarrowBoy,
Quel serait un prélèvement acceptable ? Serait-ce un certain pourcentage du dépôt initial ? Ou un pourcentage du solde ?
Que pensez-vous de la combinaison de PSAR et de Stochastique ou MACD pour filtrer les faux signaux ?
Merci !
RC
Avec un facteur de profit de >2.0, vous pouvez vivre avec un Drawdown% de 10-20% si votre moyenne de gains consécutifs par rapport aux pertes est bonne.
Avec un PF<2.0, vous devez garder un Drawdown% inférieur à 10...
Gardez à l'esprit que l'EA sera moins performant sur un compte réel (argent réel).
Je n'utiliserais pas moi-même PSAR pour quoi que ce soit, sauf pour déplacer des stops, sur certaines paires... peut-être...
Voir ceci pour quelque chose qui sera généralement plus efficace que PSAR
http://club.ino.com/trading/2008/09/a-different-type-of-moving-average-cross/
Bonne chance
-BB-
Bonjour BB,
Pour voir si le pourcentage de Drawdown est acceptable, à quel élément regardez-vous ?
Le Drawdown Maximal ou le Drawdown Relatif ?
Bonjour !
Je crois que j'ai fait quelques progrès avec les dernières améliorations apportées à mon EA Kanguru. Jetez-y un coup d'œil et donnez votre avis, s'il vous plaît :
Voir les résultats complets :
Kanguru 4.7 - Backtesting - Rapport complet
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Bonjour !
J'ai développé mon EA Kanguru et voici mes derniers résultats de backtesting :
L'EA fonctionne sur 5M TF, en utilisant la paire AUD-USD (d'autres paires n'ont pas encore été testées).
Il utilise l'indicateur ADX pour déterminer la tendance et sa force. Ensuite, il utilise le SAR Parabolique comme déclencheur pour ouvrir des trades, selon la tendance et seulement si une certaine force de tendance est atteinte. L'EA utilisera le TS pour déplacer le SL et le TP et le SL pour fermer les trades. Les valeurs du SL et du TP sont calculées en fonction de la force de la tendance. La relation entre SL et TP est que le SL sera toujours 70% du TP, afin de potentialiser le profit et de réduire les pertes.
Je dois encore travailler sur les paramètres du money management. Actuellement, la taille du lot est partiellement déterminée par la force de la tendance (environ 10%) et partiellement déterminée par le bénéfice net du compte (environ 90%). Mais je pense que je dois l'accorder afin d'augmenter la sécurité (le profit va probablement diminuer...).
Dès que le code sera terminé, j'espère pouvoir mettre à disposition une version de démonstration.
Voir le rapport complet ici : Kanguru 4.6
Merci pour tout commentaire que vous pourriez avoir !
Ruben