Théorie de la corrélation sur le Forex - page 3
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Cette stratégie ne prend en compte que les volumes en ticks pour distinguer les marchés à évolution rapide de ceux à évolution lente.
Ces volumes sont combinés à la force de la tendance pour distinguer les tendances unidirectionnelles stables des tendances à amplitude plus limitée.
Ensuite, les spreads sont comparés pour calculer la décision finale, une combinaison des volumes les plus élevés, de préférence dans la même direction, avec le spread le plus bas.
Ces résultats sont ensuite triés et les combinaisons sont calculées pour découvrir les combinaisons croisées les plus probables avec le meilleur ensemble de conditions.
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Au début, j'ai enregistré de grosses pertes qui n'avaient aucun sens, mais je n'ai jamais abandonné la stratégie et je l'ai améliorée au fil des ans,
jusqu'au point où elle produit des performances acceptables, d'une qualité que je trouve difficile à reproduire avec n'importe quelle autre stratégie.
Excellente attitude. Des résultats concrets pour soutenir cette approche ?
Super attitude. Des résultats concrets pour soutenir cette approche ?
Peut-être si vous essayez.
Sinon, ce ne sont pas vos affaires.
Je suppose que vous avez besoin d'une exécution très rapide et fiable pour que la stratégie fonctionne, sinon vous pouvez avoir une position ouverte et pour l'autre - hors cotations et autres problèmes similaires alors que le prix évolue contre votre spread.
Ce n'est pas aussi critique que vous pourriez le croire.
Au début, je n'avais que le robot qui imprimait les meilleures offres et je devais donc ouvrir les ordres manuellement.
Mais même à ce moment-là, avec des secondes entre l'ouverture des ordres, les résultats étaient suffisamment bons pour développer cette méthode.
Le principe de base est que les positions opposées créent une couverture triangulaire qui reste 1/3 virtuellement plat.
Au lieu d'être long ou court, vous pouvez maintenant extraire des profits des marchés qui s ' éloignent et se rapprochent lentement les uns des autres.
En d'autres termes, vous pouvez réaliser des bénéfices dans les deux sens grâce à la nature asymétrique de la structure.
Le fait de savoir cela apporte également une certaine tranquillité d'esprit, mais vous devez créer de nouveaux moyens de suivre l'ensemble de la structure simultanément, plutôt que de traiter des positions individuelles.
Le principe de base sont les positions opposées ; elles créent une couverture triangulaire qui reste 1/3 pratiquement plat.
Au lieu d'être long ou court, vous pouvez maintenant tirer des bénéfices de marchés qui s'éloignent et se rapprochent lentement.
En d'autres termes, vous pouvez réaliser des bénéfices dans les deux sens grâce à la nature asymétrique de la structure.
Le fait de savoir cela apporte également une certaine tranquillité d'esprit, mais vous devez créer de nouveaux moyens de suivre l'ensemble de la structure simultanément, plutôt que de traiter des positions individuelles.
Voici un EA mettant en œuvre une stratégie d'arbitrage assez similaire.
Pensez-vous qu'un courtier peut rejeter les transactions parce que c'est de l'arbitrage ?
Que voulez-vous dire par "par les règles". L'arbitrage triangulaire n'est-il pas autorisé parce qu'il tire parti d'une faiblesse des prix du courtier ?
Je veux dire que vous devez étudier les termes et conditions de votre courtier TRÈS ATTENTIVEMENT et complètement.
Si ce n'est pas autorisé, c'est dedans.
Vous pouvez trouver sur le net des histoires de courtiers qui ont annulé plus de 300 000 dollars de bénéfices parce que le trader avait prétendument enfreint leurs conditions générales.
Vous devez lire toutes les petites lettres et ne rien omettre.
Pour vous donner une idée, si j'examine 100 Brokers, seulement 3 passent le test.
C'est pourquoi les corrélations sont ma deuxième meilleure stratégie.
Voulez-vous partager avec nous vos réalisations/résultats de trading pour l'année écoulée, et toute bonne progression ? Des recommandations pour rester rentable dans le domaine des corrélations ?
La vérité est que les corrélations peuvent ou non fonctionner à un moment donné, il en est de même pour les indicateurs, mais ce qui rendra un trader rentable sur ce marché est de créer une stratégie qui donne de plus grands gains que les trades perdants, concentrons-nous sur le développement d'une stratégie qui peut nous donner un meilleur ratio risque/récompense (au moins 1:1) et un bon pourcentage de gain (au moins 60%).