Théorie de la corrélation sur le Forex - page 2
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Eh bien, je dois admettre que je n'ai pas essayé les corrélations de Kendall et de Spearman (en raison de certaines limitations de MT4/MT5), mais je soupçonne que le résultat global ne serait pas différent.
Ces corrélations bizarres sont ma deuxième meilleure stratégie.
Quel est le premier ?
Bonne question.
C'est le Trading manuel.
Bonne question.
C'est le Manual Trading.
Vous venez de le démolir en disant :
Conseils gratuits - ne perdez pas votre temps.
C'est la pire chose que l'on puisse dire sur un système de trading.
Et peu après, vous admettez que vous n'avez pas tout essayé, ce qui me fait penser, qu'avez-vous essayé ... ? Et alors pourquoi l'avoir dit ?
Le problème est que les gens le lisent et peuvent le rejeter sur la base de vos paroles, c'est très destructeur.
Mais j'ai déjà donné un exemple :
Voici quelques exemples rapides :
EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130
EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130
EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0,9192 = 1,3130
EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0,7903 * 1,6613 = 1,3130
EURJPY / USDJPY = EURUSD
137,01 / 104,34 = 1,3130
Ceci s'appelle :
Théorème de Pythagore
Nommé d'après l'ancien mathématicien grec Pythagore (vers 570 - vers 495 avant J.-C.).
Je vais maintenant m'étendre sur ce sujet car les chiffres ne déclenchent pas les mêmes idées commerciales que les représentations visuelles.
Voici donc une représentation visuelle :
Cette image représente ces chiffres de manière visuelle et vous pouvez immédiatement repérer des choses.
Par exemple, le CHF est faible, ce qui signifie qu'il a les plus grandes chances (parmi ces 5) de remonter.
Il est moins probable que les 5 autres aillent vers celui qui est le plus bas.
D'autre part, le JPY est le plus haut, il a donc les plus grandes chances (potentielles) de redescendre rapidement.
Ensuite, vous regardez tous les spreads et vous vous assurez que vous n'entrez que sur les meilleures affaires.
Bien sûr, ce n'est qu'un petit élément qui est intégré dans un système beaucoup plus vaste,
Donc ma question est,
Avez-vous essayé cette stratégie de corrélation spécifique ?
Donc, visuellement, c'est ici :
Bien sûr, ce n'est qu'un élément minuscule qui est intégré dans un système beaucoup plus vaste,
Donc ma question est,
Avez-vous essayé cette stratégie de corrélation spécifique ?
Une stratégie de corrélation qui commence par la collecte de Tick-volumes - Non, je n'ai pas essayé.
Si vous pensez qu'elle peut être rentable - très bien, je vous souhaite bonne chance.
Vous pouvez trouver utile de voir toutes les combinaisons à 3 voies possibles que j'ai vérifiées (ci-dessous).
NOTE : les marchés sont parfaits - tout déséquilibre minuscule est attrapé par les grands requins =))
1 AUDCAD CADJPY AUDJPY
2 AUDCAD EURCAD EURAUD
3 AUDCAD GBPCAD GBPAUD
4 AUDCAD USDCAD AUDUSD
5 AUDCHF CHFJPY AUDJPY
6 AUDCHF EURCHF EURAUD
7 AUDCHF GBPCHF GBPAUD
8 AUDCHF USDCHF AUDUSD
9 AUDJPY CADJPY AUDCAD
10 AUDJPY CHFJPY AUDCHF
11 AUDJPY EURJPY EURAUD
12 AUDJPY GBPJPY GBPAUD
13 AUDJPY NZDJPY AUDNZD
14 AUDJPY USDJPY AUDUSD
15 AUDNZD EURNZD EURAUD
16 AUDNZD GBPNZD GBPAUD
17 AUDNZD NZDUSD AUDUSD
18 AUDUSD EURUSD EURAUD
19 AUDUSD GBPUSD GBPAUD
20 AUDUSD USDCAD AUDCAD
21 AUDUSD USDCHF AUDCHF
22 AUDUSD USDJPY AUDJPY
23 CADJPY AUDJPY AUDCAD
24 CADJPY EURJPY EURCAD
25 CADJPY GBPJPY GBPCAD
26 CADJPY USDJPY USDCAD
27 CHFJPY AUDJPY AUDCHF
28 CHFJPY EURJPY EURCHF
29 CHFJPY GBPJPY GBPCHF
30 EURAUD AUDCAD EURCAD
31 EURAUD AUDCHF EURCHF
32 EURAUD AUDJPY EURJPY
33 EURAUD AUDNZD EURNZD
34 EURAUD AUDUSD EURUSD
35 EURAUD GBPAUD EURGBP
36 EURCAD AUDCAD EURAUD
37 EURCAD CADJPY EURJPY
38 EURCAD GBPCAD EURCAD
39 EURCAD USDCAD EURUSD
40 EURCHF AUDCHF EURAUD
41 EURCHF CHFJPY EURJPY
42 EURCHF GBPCHF EURGBP
43 EURCHF USDCHF EURUSD
44 EURGBP GBPAUD EURAUD
45 EURGBP GBPCAD EURCAD
46 EURGBP GBPCHF EURCHF
47 EURGBP GBPJPY EURJPY
48 EURGBP GBPNZD EURNZD
49 EURGBP GBPUSD EURUSD
50 EURJPY AUDJPY EURAUD
51 EURJPY CADJPY EURCAD
52 EURJPY CHFJPY EURCHF
53 EURJPY GBPJPY EURGBP
54 EURJPY NZDJPY EURNZD
55 EURJPY USDJPY EURUSD
56 EURNZD AUDNZD EURAUD
57 EURNZD GBPNZD EURGBP
58 EURNZD NZDJPY EURJPY
59 EURNZD NZDUSD EURUSD
60 EURUSD AUDUSD EURAUD
61 EURUSD GBPUSD GBPUSD
62 EURUSD NZDUSD EURNZD
63 EURUSD USDCAD EURCAD
64 EURUSD USDCHF EURCHF
65 EURUSD USDDKK EURDKK
66 EURUSD USDJPY EURJPY
67 EURUSD USDNOK EURNOK
68 EURUSD USDSEK EURSEK
69 GBPAUD AUDCAD GBPCAD
70 GBPAUD AUDCHF GBPCHF
71 GBPAUD AUDJPY GBPJPY
72 GBPAUD AUDNZD GBPNZD
73 GBPAUD AUDUSD GBPUSD
74 GBPAUD EURAUD EURGBP
75 GBPCAD AUDCAD GBPAUD
76 GBPCAD CADJPY GBPJPY
77 GBPCAD EURCAD EURGBP
78 GBPCAD USDCAD GBPUSD
79 GBPCHF AUDCHF GBPAUD
80 GBPCHF CHFJPY GBPCHF
81 GBPCHF EURCHF EURGBP
82 GBPCHF USDCHF GBPUSD
83 GBPJPY AUDJPY GBPAUD
84 GBPJPY CADJPY GBPCAD
85 GBPJPY CHFJPY GBPCHF
86 GBPJPY EURJPY EURGBP
87 GBPJPY NZDJPY GBPNZD
88 GBPJPY USDJPY GBPUSD
89 GBPNZD AUDNZD GBPAUD
90 GBPNZD EURNZD EURGBP
91 GBPNZD NZDJPY GBPJPY
92 GBPNZD NZDUSD GBPUSD
93 GBPUSD AUDUSD GBPAUD
94 GBPUSD EURUSD EURGBP
95 GBPUSD NZDUSD GBPNZD
96 GBPUSD USDCAD GBPCAD
97 GBPUSD USDCHF GBPCHF
98 GBPUSD USDJPY GBPJPY
99 NZDJPY AUDJPY AUDNZD
100 NZDJPY EURJPY EURNZD
101 NZDJPY GBPJPY GBPNZD
102 NZDJPY USDJPY NZDUSD
103 NZDUSD AUDUSD AUDNZD
104 NZDUSD EURUSD EURNZD
105 NZDUSD GBPUSD GBPNZD
106 NZDUSD USDJPY NZDJPY
107 USDCAD AUDCAD AUDUSD
108 USDCAD CADJPY USDJPY
109 USDCAD EURCAD EURUSD
110 USDCAD GBPCAD GBPUSD
111 USDCHF AUDCHF AUDUSD
112 USDCHF CHFJPY USDCHF
113 USDCHF EURCHF EURUSD
114 USDCHF GBPCHF GBPUSD
115 USDDKK EURDKK EURUSD
116 USDJPY AUDJPY AUDUSD
117 USDJPY CADJPY USDCAD
118 USDJPY CHFJPY USDCHF
119 USDJPY EURJPY EURUSD
120 USDJPY GBPJPY GBPUSD
121 USDJPY NZDJPY NZDUSD
122 USDNOK EURNOK EURUSD
123 USDSEK EURSEK EURUSD
Marco, comment avez-vous obtenu ces chiffres à l'écran, qui diffèrent de ce que vous avez collé comme citation textuelle ? Voulez-vous dire qu'il s'agit de taux croisés en USD, et que vous recherchez deux paires avec le plus grand écart sur l'EURUSD synthétique ? Il s'agit alors d'une stratégie de scalping, n'est-ce pas ?
Cet exemple de texte est lié à une valeur EURUSD fixe et n'a pas grand-chose à voir avec la capture d'écran.
L'écran est un scénario réel qui montre les différences mineures entre les deux.
Je recherche les deux paires dont l'écart est le plus faible, à savoir EURJPY et USDJPY la semaine dernière.
Cela pourrait être considéré comme du scalping mais cela dépend de la taille des positions.
Vous pouvez l'exécuter rapidement avec de grandes tailles de lot, mais il fonctionne aussi très bien avec 0,01 ou 0,1 et des combinaisons plus longues.
La beauté de ce système est le refuge qu'il crée, vous pouvez le configurer de plusieurs façons.
Par exemple, vous pouvez le mettre en place de manière à ce qu'il soit rentable dans les deux sens, la seule condition à remplir étant un mouvement asymétrique dans l'une ou l'autre direction.
Ces mouvements se produisent régulièrement, ou vous pouvez le configurer pour être plus rentable dans une direction tout en utilisant la monnaie miroir comme boussole.
Les petits détails sont ce qui fait toute la différence, lorsque les deux deviennent rentables, vous pouvez suivre les deux positions aussi loin que possible.
Lorsque l'une devient rentable et que l'autre affiche une légère perte mais que la position combinée est positive, vous pouvez également suivre cette position si vous savez comment faire.
Une autre configuration que j'aime faire est le trading bidirectionnel en même temps dans les deux sens, mais cela nécessite que vous appreniez ces compétences puisque vous devez savoir ce qu'il faut rechercher.
Et si les deux positions dépassent 5% de risque, il suffit de les fermer toutes les deux et de recommencer le processus au prochain nœud temporel.
Stratégie de corrélation qui commence par la collecte de Tick-volumes - Non, je n'ai pas essayé.
Si vous pensez qu'elle peut être rentable, tant mieux, je vous souhaite bonne chance.
Vous pouvez trouver utile de voir toutes les combinaisons à 3 voies possibles que j'ai vérifiées (ci-dessous).
NOTE : les marchés sont parfaits - tout petit déséquilibre est attrapé par les grands requins =))
Cette stratégie ne tient compte que des volumes en ticks pour distinguer les marchés à évolution rapide de ceux à évolution lente.
Ceci est combiné avec la force de la tendance pour distinguer les tendances unidirectionnelles stables des tendances à amplitude plus limitée.
Ensuite, les spreads sont comparés pour calculer la décision finale, une combinaison des volumes les plus élevés, de préférence dans la même direction, avec le spread le plus bas.
Ensuite, ces résultats sont triés, et des combinaisons sont calculées pour découvrir les combinaisons croisées à plus forte probabilité avec le meilleur ensemble de conditions.
Il y a une différence entre ouvrir aveuglément une position de couverture multi-symboles, et calculer chaque aspect pour choisir celui qui a la plus grande probabilité de réussite.
Au début, j'ai vu de grandes pertes qui n'avaient aucun sens, mais je n'ai jamais abandonné la stratégie et je l'ai améliorée au fil des ans,
Jusqu'au point où cela produit une performance acceptable, d'une qualité que je trouve difficile à reproduire avec toute autre stratégie donnée.