Théorie de la corrélation sur le Forex - page 2

 
Oleksandr Medviediev:
Eh bien, je dois admettre que je n'ai pas essayé les corrélations de Kendall et de Spearman (en raison de certaines limitations de MT4/MT5), mais je soupçonne que le résultat global ne serait pas différent.
Ces corrélations bizarres sont ma deuxième meilleure stratégie.
 
Marco vd Heijden:
Ces corrélations bizarres sont ma deuxième meilleure stratégie.
Quelle est la première ?
 
Oleksandr Medviediev:
Quel est le premier ?

Bonne question.

C'est le Trading manuel.

 
Marco vd Heijden:

Bonne question.

C'est le Manual Trading.

Faites-moi plaisir : des résultats en direct via des corrélations ! !!
 

Vous venez de le démolir en disant :

Oleksandr Medviediev:

Conseils gratuits - ne perdez pas votre temps.

C'est la pire chose que l'on puisse dire sur un système de trading.

Et peu après, vous admettez que vous n'avez pas tout essayé, ce qui me fait penser, qu'avez-vous essayé ... ? Et alors pourquoi l'avoir dit ?

Le problème est que les gens le lisent et peuvent le rejeter sur la base de vos paroles, c'est très destructeur.

Mais j'ai déjà donné un exemple :

Marco vd Heijden:

Voici quelques exemples rapides :

EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130

EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130

EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0,9192 = 1,3130

EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0,7903 * 1,6613 = 1,3130

EURJPY / USDJPY = EURUSD
137,01 / 104,34 = 1,3130

Ceci s'appelle :

Théorème de Pythagore

Nommé d'après l'ancien mathématicien grec Pythagore (vers 570 - vers 495 avant J.-C.).

Je vais maintenant m'étendre sur ce sujet car les chiffres ne déclenchent pas les mêmes idées commerciales que les représentations visuelles.

Voici donc une représentation visuelle :

Cette image représente ces chiffres de manière visuelle et vous pouvez immédiatement repérer des choses.

Par exemple, le CHF est faible, ce qui signifie qu'il a les plus grandes chances (parmi ces 5) de remonter.

Il est moins probable que les 5 autres aillent vers celui qui est le plus bas.

D'autre part, le JPY est le plus haut, il a donc les plus grandes chances (potentielles) de redescendre rapidement.

Ensuite, vous regardez tous les spreads et vous vous assurez que vous n'entrez que sur les meilleures affaires.


Bien sûr, ce n'est qu'un petit élément qui est intégré dans un système beaucoup plus vaste,

Donc ma question est,

Avez-vous essayé cette stratégie de corrélation spécifique ?

 
Marco vd Heijden:

Donc, visuellement, c'est ici :


Marco, comment as-tu obtenu ces chiffres à l'écran, qui diffèrent de ce que tu as collé comme citation textuelle ? Voulez-vous dire qu'il s'agit de taux croisés en USD, et que vous recherchez deux paires avec le plus grand écart sur l'EURUSD synthétique ? Il s'agit alors d'une stratégie de scalping, n'est-ce pas ?
 
La stratégie la plus simple et la plus rentable basée sur la corrélation est le trading de paires. Essayez l'or/AUDUSD, ou l'or/argent.
 
Marco vd Heijden:

Bien sûr, ce n'est qu'un élément minuscule qui est intégré dans un système beaucoup plus vaste,

Donc ma question est,

Avez-vous essayé cette stratégie de corrélation spécifique ?

Une stratégie de corrélation qui commence par la collecte de Tick-volumes - Non, je n'ai pas essayé.

Si vous pensez qu'elle peut être rentable - très bien, je vous souhaite bonne chance.

Vous pouvez trouver utile de voir toutes les combinaisons à 3 voies possibles que j'ai vérifiées (ci-dessous).

NOTE : les marchés sont parfaits - tout déséquilibre minuscule est attrapé par les grands requins =))

1 AUDCAD CADJPY AUDJPY

2 AUDCAD EURCAD EURAUD

3 AUDCAD GBPCAD GBPAUD

4 AUDCAD USDCAD AUDUSD

5 AUDCHF CHFJPY AUDJPY

6 AUDCHF EURCHF EURAUD

7 AUDCHF GBPCHF GBPAUD

8 AUDCHF USDCHF AUDUSD

9 AUDJPY CADJPY AUDCAD

10 AUDJPY CHFJPY AUDCHF

11 AUDJPY EURJPY EURAUD

12 AUDJPY GBPJPY GBPAUD

13 AUDJPY NZDJPY AUDNZD

14 AUDJPY USDJPY AUDUSD

15 AUDNZD EURNZD EURAUD

16 AUDNZD GBPNZD GBPAUD

17 AUDNZD NZDUSD AUDUSD

18 AUDUSD EURUSD EURAUD

19 AUDUSD GBPUSD GBPAUD

20 AUDUSD USDCAD AUDCAD

21 AUDUSD USDCHF AUDCHF

22 AUDUSD USDJPY AUDJPY

23 CADJPY AUDJPY AUDCAD

24 CADJPY EURJPY EURCAD

25 CADJPY GBPJPY GBPCAD

26 CADJPY USDJPY USDCAD

27 CHFJPY AUDJPY AUDCHF

28 CHFJPY EURJPY EURCHF

29 CHFJPY GBPJPY GBPCHF

30 EURAUD AUDCAD EURCAD

31 EURAUD AUDCHF EURCHF

32 EURAUD AUDJPY EURJPY

33 EURAUD AUDNZD EURNZD

34 EURAUD AUDUSD EURUSD

35 EURAUD GBPAUD EURGBP

36 EURCAD AUDCAD EURAUD

37 EURCAD CADJPY EURJPY

38 EURCAD GBPCAD EURCAD

39 EURCAD USDCAD EURUSD

40 EURCHF AUDCHF EURAUD

41 EURCHF CHFJPY EURJPY

42 EURCHF GBPCHF EURGBP

43 EURCHF USDCHF EURUSD

44 EURGBP GBPAUD EURAUD

45 EURGBP GBPCAD EURCAD

46 EURGBP GBPCHF EURCHF

47 EURGBP GBPJPY EURJPY

48 EURGBP GBPNZD EURNZD

49 EURGBP GBPUSD EURUSD

50 EURJPY AUDJPY EURAUD

51 EURJPY CADJPY EURCAD

52 EURJPY CHFJPY EURCHF

53 EURJPY GBPJPY EURGBP

54 EURJPY NZDJPY EURNZD

55 EURJPY USDJPY EURUSD

56 EURNZD AUDNZD EURAUD

57 EURNZD GBPNZD EURGBP

58 EURNZD NZDJPY EURJPY

59 EURNZD NZDUSD EURUSD

60 EURUSD AUDUSD EURAUD

61 EURUSD GBPUSD GBPUSD

62 EURUSD NZDUSD EURNZD

63 EURUSD USDCAD EURCAD

64 EURUSD USDCHF EURCHF

65 EURUSD USDDKK EURDKK

66 EURUSD USDJPY EURJPY

67 EURUSD USDNOK EURNOK

68 EURUSD USDSEK EURSEK

69 GBPAUD AUDCAD GBPCAD

70 GBPAUD AUDCHF GBPCHF

71 GBPAUD AUDJPY GBPJPY

72 GBPAUD AUDNZD GBPNZD

73 GBPAUD AUDUSD GBPUSD

74 GBPAUD EURAUD EURGBP

75 GBPCAD AUDCAD GBPAUD

76 GBPCAD CADJPY GBPJPY

77 GBPCAD EURCAD EURGBP

78 GBPCAD USDCAD GBPUSD

79 GBPCHF AUDCHF GBPAUD

80 GBPCHF CHFJPY GBPCHF

81 GBPCHF EURCHF EURGBP

82 GBPCHF USDCHF GBPUSD

83 GBPJPY AUDJPY GBPAUD

84 GBPJPY CADJPY GBPCAD

85 GBPJPY CHFJPY GBPCHF

86 GBPJPY EURJPY EURGBP

87 GBPJPY NZDJPY GBPNZD

88 GBPJPY USDJPY GBPUSD

89 GBPNZD AUDNZD GBPAUD

90 GBPNZD EURNZD EURGBP

91 GBPNZD NZDJPY GBPJPY

92 GBPNZD NZDUSD GBPUSD

93 GBPUSD AUDUSD GBPAUD

94 GBPUSD EURUSD EURGBP

95 GBPUSD NZDUSD GBPNZD

96 GBPUSD USDCAD GBPCAD

97 GBPUSD USDCHF GBPCHF

98 GBPUSD USDJPY GBPJPY

99 NZDJPY AUDJPY AUDNZD

100 NZDJPY EURJPY EURNZD

101 NZDJPY GBPJPY GBPNZD

102 NZDJPY USDJPY NZDUSD

103 NZDUSD AUDUSD AUDNZD

104 NZDUSD EURUSD EURNZD

105 NZDUSD GBPUSD GBPNZD

106 NZDUSD USDJPY NZDJPY

107 USDCAD AUDCAD AUDUSD

108 USDCAD CADJPY USDJPY

109 USDCAD EURCAD EURUSD

110 USDCAD GBPCAD GBPUSD

111 USDCHF AUDCHF AUDUSD

112 USDCHF CHFJPY USDCHF

113 USDCHF EURCHF EURUSD

114 USDCHF GBPCHF GBPUSD

115 USDDKK EURDKK EURUSD

116 USDJPY AUDJPY AUDUSD

117 USDJPY CADJPY USDCAD

118 USDJPY CHFJPY USDCHF

119 USDJPY EURJPY EURUSD

120 USDJPY GBPJPY GBPUSD

121 USDJPY NZDJPY NZDUSD

122 USDNOK EURNOK EURUSD

123 USDSEK EURSEK EURUSD

 
Stanislav Korotky:
Marco, comment avez-vous obtenu ces chiffres à l'écran, qui diffèrent de ce que vous avez collé comme citation textuelle ? Voulez-vous dire qu'il s'agit de taux croisés en USD, et que vous recherchez deux paires avec le plus grand écart sur l'EURUSD synthétique ? Il s'agit alors d'une stratégie de scalping, n'est-ce pas ?

Cet exemple de texte est lié à une valeur EURUSD fixe et n'a pas grand-chose à voir avec la capture d'écran.

L'écran est un scénario réel qui montre les différences mineures entre les deux.

Je recherche les deux paires dont l'écart est le plus faible, à savoir EURJPY et USDJPY la semaine dernière.

Cela pourrait être considéré comme du scalping mais cela dépend de la taille des positions.

Vous pouvez l'exécuter rapidement avec de grandes tailles de lot, mais il fonctionne aussi très bien avec 0,01 ou 0,1 et des combinaisons plus longues.

La beauté de ce système est le refuge qu'il crée, vous pouvez le configurer de plusieurs façons.

Par exemple, vous pouvez le mettre en place de manière à ce qu'il soit rentable dans les deux sens, la seule condition à remplir étant un mouvement asymétrique dans l'une ou l'autre direction.

Ces mouvements se produisent régulièrement, ou vous pouvez le configurer pour être plus rentable dans une direction tout en utilisant la monnaie miroir comme boussole.

Les petits détails sont ce qui fait toute la différence, lorsque les deux deviennent rentables, vous pouvez suivre les deux positions aussi loin que possible.

Lorsque l'une devient rentable et que l'autre affiche une légère perte mais que la position combinée est positive, vous pouvez également suivre cette position si vous savez comment faire.

Une autre configuration que j'aime faire est le trading bidirectionnel en même temps dans les deux sens, mais cela nécessite que vous appreniez ces compétences puisque vous devez savoir ce qu'il faut rechercher.

Et si les deux positions dépassent 5% de risque, il suffit de les fermer toutes les deux et de recommencer le processus au prochain nœud temporel.




 
Oleksandr Medviediev:

Stratégie de corrélation qui commence par la collecte de Tick-volumes - Non, je n'ai pas essayé.

Si vous pensez qu'elle peut être rentable, tant mieux, je vous souhaite bonne chance.

Vous pouvez trouver utile de voir toutes les combinaisons à 3 voies possibles que j'ai vérifiées (ci-dessous).

NOTE : les marchés sont parfaits - tout petit déséquilibre est attrapé par les grands requins =))

Cette stratégie ne tient compte que des volumes en ticks pour distinguer les marchés à évolution rapide de ceux à évolution lente.

Ceci est combiné avec la force de la tendance pour distinguer les tendances unidirectionnelles stables des tendances à amplitude plus limitée.

Ensuite, les spreads sont comparés pour calculer la décision finale, une combinaison des volumes les plus élevés, de préférence dans la même direction, avec le spread le plus bas.

Ensuite, ces résultats sont triés, et des combinaisons sont calculées pour découvrir les combinaisons croisées à plus forte probabilité avec le meilleur ensemble de conditions.

Il y a une différence entre ouvrir aveuglément une position de couverture multi-symboles, et calculer chaque aspect pour choisir celui qui a la plus grande probabilité de réussite.

Au début, j'ai vu de grandes pertes qui n'avaient aucun sens, mais je n'ai jamais abandonné la stratégie et je l'ai améliorée au fil des ans,

Jusqu'au point où cela produit une performance acceptable, d'une qualité que je trouve difficile à reproduire avec toute autre stratégie donnée.