Théorie de la corrélation sur le Forex
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test de stratégies de trading
Sergey Golubev, 2014.02.26 13:23
L'EA multidevise peut être basé sur d'autres systèmes. La seule chose à faire (à part le système lui-même) est la "fonction de protection du compte". Parce que ce genre d'EA peut être risqué, et ce risque concerne l'ensemble du compte (c'est juste mon opinion, désolé). Mais cela dépend aussi de la façon dont il sera codé par exemple.
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Pour ce qui est de la corrélation, j'ai trouvé ce qui suit
Vidéo
MT5 CodeBase
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Indicateurs : Graphique de corrélation des devises MFCS
Sergey Golubev, 2013.10.26 09:29
Corrélation des paires de devises sur le marché des changes : Paires de devises croisées
En tant que trader forex, si vous vérifiez plusieurs paires de devises différentes pour trouver les configurations de trade, vous devez être conscient de la corrélation des paires de devises, pour deux raisons principales :
1- Vous évitez de prendre la même position avec plusieurs paires de devises corrélées en même temps et ainsi vous ne multipliez pas votre risque. De plus, vous évitez de prendre des positions avec les paires de devises qui évoluent l'une contre l'autre, au même moment. 2- Si vous connaissez les corrélations des paires de devises, cela peut vous aider à prédire la direction et le mouvement d'une paire de devises, grâce aux signaux que vous voyez sur les autres paires de devises corrélées.
Maintenant j'explique comment la corrélation des paires de devises peut aider. Commençons par les 4 principales paires de devises : EURUSD ; GBPUSD ; USDJPY et USDCHF.
Dans les deux premières paires de devises (EURUSD et GBPUSD), l'USD fait office de monnaie. Comme vous le savez, la première devise dans les paires de devises est connue comme la matière première et la seconde comme l'argent. Ainsi, lorsque vous achetez un EURUSD, cela signifie que vous payez des USD pour acheter des euros. Dans les paires EURUSD et GBPUSD, la devise qui fonctionne comme l'argent est la même (USD). Les marchandises de ces paires sont toutes deux liées à deux grandes économies européennes. Ces deux devises sont hautement connectées et liées l'une à l'autre et dans 99% des cas, elles évoluent dans la même direction et forment les mêmes signaux d'achat/de vente. Récemment, en raison de la crise économique, elles ont évolué un peu différemment, mais leur tendance principale est toujours la même.
Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si l'EURUSD montre un signal d'achat, le GBPUSD devrait également montrer un signal d'achat avec des différences mineures dans la force et la forme du signal. Si vous analysez le marché et que vous arrivez à la conclusion que vous devriez être short sur l'EURUSD et que dans le même temps vous avez décidé d'être long sur le GBPUSD, cela signifie que quelque chose ne va pas dans votre analyse et que l'une de vos analyses est fausse. Vous ne devez donc pas prendre de position tant que vous ne voyez pas le même signal sur ces deux paires. Bien sûr, lorsque ces paires montrent vraiment deux directions différentes (ce qui arrive rarement), ce sera un signal pour trader l'EUR-GBP. Je vais vous dire comment.
Par conséquent, l'USD-CHF et l'USDJPY se comportent de manière très similaire mais pas aussi similaire que l'EURUSD et le GBPUSD, car dans l'USD-CHF et l'USDJPY, l'argent est différent. Le franc suisse et le yen japonais présentent certaines similitudes car ils appartiennent tous deux à des pays consommateurs de pétrole, mais le volume des échanges industriels au Japon rend le yen différent.
En général, lorsque vous analysez les quatre principales paires de devises, si vous voyez des signaux d'achat sur EURUSD et GBPUSD, vous devriez voir des signaux de vente sur USDJPY. Si vous voyez également un signal de vente en USD-CHF, alors votre analyse est plus fiable. Sinon, vous devez réviser et refaire votre analyse.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY et NZDJPY ont généralement la même direction. C'est juste que leur schéma de mouvement devient parfois plus similaire à l'autre et parfois moins.
Que dois-je préférer ?
Si je trouve un signal de vente avec l'EURUSD et le GBPUSD et un signal d'achat avec l'USDJPY, je préfère prendre une position courte avec l'un des EURUSD ou GBPUSD car les mouvements à la baisse sont généralement plus forts. Je ne prendrai pas la position courte avec EURUSD ou GBPUSD et la position longue avec USDJPY en même temps, car si l'une de ces positions va à mon encontre, l'autre fera de même. Je ne double donc pas mon risque en prenant deux positions opposées avec deux paires de devises qui évoluent l'une contre l'autre.
Comment utiliser la corrélation des paires de devises pour prédire la direction du marché ?
Lorsque j'ai un signal avec une paire, mais que j'ai besoin d'une confirmation pour prendre la position, je me réfère aux paires de devises corrélées ou aux paires de devises croisées et je cherche la confirmation. Par exemple, je vois une divergence MACD sur le graphique de quatre heures de l'USDCAD, mais il n'y a pas de rupture de support proche sur le graphique de quatre heures ou d'une heure de l'USDCAD. Je veux prendre une position courte mais j'ai besoin d'une confirmation. Si j'attends la confirmation, il peut être trop tard et je peux laisser passer ma chance. Je vérifie une paire de devises corrélée comme USDSGD et si je vois une rupture de support, je prends une position courte avec USDCAD. Maintenant, la question est de savoir pourquoi je ne prends pas une position courte sur l'USDSGD et que j'utilise sa rupture de support pour être short sur l'USDCAD ? Je le fais parce que les mouvements de l'USDCAD sont plus forts et plus rentables. J'utilise USDSGD juste comme un indicateur pour trader l'USCAD.
Il arrive que vous preniez une position sur une paire de devises, mais qu'elle ne fonctionne pas correctement et que vous ne sachiez pas si c'était une bonne décision ou non. D'autre part, vous ne voyez pas de signal fort sur cette paire de devises pour vous aider à décider si vous voulez garder la position ou la fermer. Dans ce cas, vous pouvez vérifier une paire de devises corrélée et rechercher un signal de continuation ou de retournement. Cela vous aide à décider de la position que vous avez.
Parfois, certaines paires de devises corrélées n'évoluent pas de la manière dont elles sont censées évoluer. Par exemple, l'EURUSD et l'USDJPY montent en même temps, alors qu'ils évoluent habituellement l'un contre l'autre. Cela peut arriver lorsque la valeur de l'euro augmente et que la valeur de l'USD ne change pas de manière significative, mais qu'au même moment la valeur du JPY diminue, pour une raison quelconque. Dans ces cas, vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour trouver et négocier la paire de devises dont le mouvement est intensifié par un mouvement inhabituel de deux autres paires de devises. Dans cet exemple, si l'EURUSD et l'USDJPY montent en même temps, l'EURJPY montera beaucoup plus fort (voir le graphique ci-dessous).
Ou si l'EURUSD monte et l'AUDUSD descend en même temps, l'EUR-AUD monte fortement.
Un autre exemple important : Si l'EURUSD monte et le GBPUSD descend en même temps, l'EURGBP monte fortement. C'est peut-être le cas le plus important que nous pouvons négocier sur la base de cette règle. Il arrive souvent que l'EURUSD et le GBPUSD se déplacent l'un contre l'autre et c'est le meilleur moment pour trader l'EURGBP. Vous savez maintenant pourquoi l'EURGBP ne bouge pas fortement la plupart du temps. C'est parce que l'EURUSD et le GBPUSD évoluent dans la même direction la plupart du temps. Par exemple, ils montent en même temps et l'EURGBP ne montre pas de mouvement significatif car lorsque les deux devises d'une paire de devises montent ou descendent en même temps, cette paire de devises ne montre pas de mouvement fort ni de direction (j'espère que vous savez pourquoi une paire de devises monte ou descend. Elle monte lorsque la valeur de la première devise monte OU que la valeur de la deuxième devise descend. Par exemple, la paire EURUSD augmente si la valeur de l'euro augmente ou si celle du dollar américain diminue. Si cela se produit en même temps, alors l'EURUSD monte beaucoup plus fort).
Le graphique ci-dessous comprend presque tous ces mouvements inhabituels et leurs résultats sur la troisième paire de devises.
si EURUSD et USDJPY puis EURJPY signifie que si EURUSD et USDJPY montent en même temps, alors EURJPY monte beaucoup plus fort.
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Indicateurs : Graphique de corrélation des devises MFCS
Sergey Golubev, 2014.02.04 08:27
Trader l'or en utilisant les corrélations de devises (basé sur l 'article de dailyfx).
Points de discussion :
- Les corrélations sont utiles pour trouver une direction pour une variété de marchés.
- L'or et la paire AUDUSD ont une corrélation positive.
- Une fois la direction trouvée, planifiez votre stratégie de trading pour un autre actif.
C'est parti !
Corrélation avec l'or
Lorsque quelqu'un mentionne l'or, la paire AUDUSD vient immédiatement à l'esprit comme actif corrélé. Ces actifs sont positivement corrélés, ce qui signifie qu'ils peuvent être vus comme évoluant généralement dans la même direction. Cette corrélation fonctionne d'abord parce que les deux actifs sont évalués en dollars américains. La paire AUD/USD représente le prix du dollar australien en dollar américain. Quant à l'or, il s'agit de la paire XAU/USD ou de l'or dont le prix est exprimé en dollars US par once. Lorsque le dollar américain se renforce, les deux actifs ont tendance à se déprécier.
Deuxièmement, le dollar australien a une forte corrélation avec l'or en raison de l'importance des opérations d'extraction d'or en Australie. La fluctuation du prix de l'or augmente ou diminue le montant des fonds transférés en AUD pour l'achat de ce métal. Ces transferts modifient essentiellement la demande de la devise et peuvent directement entraîner des changements dans la paire de devises AUDUSD.
Trader la corrélation
La clé du trading d'actifs positivement corrélés est de trouver une direction à partir d'un des actifs sous-jacents avant de prendre une décision de trading. Si les traders voient l'AUDUSD pousser vers des plus bas, cela pourrait facilement être le catalyseur d'un biais baissier sur l'or. Inversement, si l'or suit une tendance à la hausse, cela peut également être le signal d'une nouvelle tendance à la hausse sur l'AUDUSD.
Comme vous pouvez le constater, ces informations sont très utiles aux traders qui ont une vision fondamentale générale du marché. Si vous avez une opinion sur l'or ou le dollar américain, elle peut être relayée par une idée de transaction. Souvent, les traders qui sont à la hausse sur l'or choisissent de trader l'AUDUSD plutôt que le métal lui-même. Le dollar australien est assorti d'un taux d'escompte de 2,50 %, ce qui signifie que les traders peuvent gagner des intérêts supplémentaires en exécutant un ordre d'achat sur une opinion corrélée positivement à l'or. Si un trader est baissier sur la paire de devises AUDUSD, il peut à son tour vendre de l'or pour éviter d'accumuler des intérêts sur son solde de négociation.
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Indicateurs : Graphique de corrélation des devises MFCS
Sergey Golubev, 2014.02.04 09:27
Ledollar australien est fortement corrélé aux prix de l'or, de l'argent et de l'acier (d'après cet article).
Consultez les corrélations de change avec les prix du SPDR Gold ETF Trust (GLD), du United States Oil Fund ETF (USO), du SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), de l'indice UK FTSE 100 et du IShares Silver Trust ETF (SLV) :
XAUUSD/AUDUSD :
XAGUSD/EURUSD :
XAGUSD/USDCAD :
Bonjour,
Merci pour ce sujet très instructif. Je viens de commencer avec les corrélations et je pense que c'est un sujet très important à maîtriser.
Je ne comprends pas tout à fait quand il s'agit d'éviter les faux breakouts ou de confirmer une entrée. Dois-je simplement trouver un instrument qui est habituellement corrélé et vérifier que le mouvement est le même ? Est-il préférable de faire cette vérification sur des instruments plus corrélés ?
Bonjour,
Merci pour ce sujet très instructif. Je viens de commencer avec les corrélations et je pense que c'est un sujet très important à maîtriser.
Je ne comprends pas tout à fait quand il s'agit d'éviter les faux breakouts ou de confirmer une entrée. Dois-je simplement trouver un instrument qui est habituellement corrélé et vérifier que le mouvement est le même ? Est-il préférable de faire cette vérification sur des instruments plus corrélés ?
Voici quelques exemples rapides :
EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130
EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130
EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0.9192 = 1.3130
EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0.7903 * 1.6613 = 1.3130
EURJPY / USDJPY = EURUSD
137.01 / 104.34 = 1.3130
Ecoutez les gars, j'ai passé 5 ans à développer des stratégies EA basées sur simplement tous les types de corrélations..., et je serais très surpris si cela peut générer des profits raisonnables et durables sur le long terme.
Conseil gratuit - ne perdez pas votre temps.
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UTILISATION PRATIQUE de la théorie des corrélations
Cet article a pour but d'expliquer comment les corrélations entre les devises peuvent être utilisées de manière très pratique. Notre objectif n'est pas de plonger dans la théorie ou les modèles théoriques mais de montrer comment les corrélations peuvent aider à résoudre des décisions pratiques liées au trading.
La théorie des corrélations sur le marché des changes présente de nombreux avantages pratiques, tels que la confirmation d'une entrée, l'évitement des faux break out, le filtrage des configurations les plus mauvaises, l'identification de la devise qui suit une tendance et l'examen des croisements pour une vue dynamique. Cet article passe en revue la configuration de corrélation parfaite.
FILTRER ET CONFIRMER LES TRANSACTIONS FOREX
La théorie de la corrélation forex peut être utilisée comme une méthode pour filtrer les configurations de trade qui ont une probabilité plus faible par rapport au ratio récompense-risque. Le processus par lequel un trader peut utiliser cet outil conceptuel est le suivant :
EUR/USD - long
GPB/USD - long
NZD/USD - long
AUD/USD - long
USD/CAD - court
USD/JPY - long
5 des 6 paires vont dans la même direction, l'USD/JPY dans ce cas est en corrélation négative avec les 5 autres.
Pour ce trade - USP/JPY long avec un stop loss de 40 pips et une limite de 60 pips.