Avis sur le backtesting - page 4

 
doshur:
Ajustement de la courbe à la période actuelle. Prédire le changement futur n'est pas drastique mais change lentement.
C'est vrai, peut-être la plupart du temps, mais le problème, ce sont les cygnes noirs et l'incertitude du moment où ils arrivent ou partent.
Black swan theory - Wikipedia, the free encyclopedia
Black swan theory - Wikipedia, the free encyclopedia
  • en.wikipedia.org
The black swan theory or theory of black swan events is a metaphor that describes an event that comes as a surprise, has a major effect, and is often inappropriately rationalized after the fact with the benefit of hindsight. The disproportionate role of high-profile, hard-to-predict, and rare events that are beyond the realm of normal...
 
figurelli: C'est vrai, peut-être pour la plupart du temps, mais le problème sont les cygnes noirs et l'incertitude du moment où ils arrivent ou partent.

Un Black_Swan (stratégie) est une stratégie de suivi de tendance. Elle passe beaucoup de temps à subir des pertes ... en attendant une super_tendance. Beaucoup de traders n'ont pas la patience pour de tels systèmes.

Lorsque la super-tendance arrive, elle doit être suffisamment forte pour que le trader récupère toutes ses pertes... il n'y a aucune garantie que cela se produise.

 
doshur:

Mon EA est en fait un chercheur de modèle unique. Je pense que j'ai juste besoin d'ajuster la courbe pour m'adapter aux changements actuels du marché.

Je suis donc d'accord avec l'affirmation >à mon avis, la réponse dépend trop des algorithmes de l'EA.

Comme figurelli l'a souligné .... Le Forward_Testing est intégré dans mt5. Si quelqu'un croit qu'il doit optimiser pour les Current_Conditions alors il devrait être satisfait de son analyse Forward_Testing.

Le forward test doit toujours être assez large pour être représentatif des différentes conditions du marché.

Le back-testing est beaucoup plus indulgent que les marchés réels en termes de slippage, etc... Si un système ne donne pas d'excellents résultats en Forward_Testing, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il fonctionnera en Live_Trading.

Idéalement, un système devrait être capable de reconnaître les conditions dans lesquelles il navigue et de s'adapter en conséquence ... et NON, vous n'avez pas besoin d'une intelligence artificielle pour accomplir cela .....

S'il échoue au test 10_Years && Multiple_Pairs ... Ou le Forward_Testing ... alors il échoue en tant que système de trading ... Retour au cycle de développement.

 
Ubzen:

Un Black_Swan est une stratégie de suivi de tendance. Elle passe beaucoup de temps à subir des pertes ... en attendant une super_tendance. Beaucoup de traders n'ont pas la patience pour de tels systèmes.

Non, c'est un grand événement imprévu qui est assez grand pour tuer un compte... en substance.
 
RaptorUK:
Non, c'est un grand événement imprévu qui est assez grand pour tuer un compte... en substance.


RaptorUK, en effet, il s'agit de l'impact extrême, comme le dit Nicolas Taleb.

D'ailleurs, et selon lui, "un cygne noir est un événement ayant les trois attributs suivants" :

1) "Il est aberrant, car il se situe en dehors du domaine des attentes normales, parce que rien dans le passé ne peut indiquer de manière convaincante sa possibilité".

2) "Il a un impact extrême".

3) "En dépit de son statut d'aberration, la nature humaine nous fait concocter des explications pour sa survenue après coup, ce qui la rend explicable et prévisible".

La plupart des traders pensent que ce n'est pas possible, puisqu'ils utilisent des stoploss, et peut-être ont-ils raison, mais à mon avis, les stoploss protègent les transactions, mais pas les comptes.

Bien sûr, vous pouvez créer une bonne gestion du risque et de l'argent pour vous protéger contre une sorte de cygne noir, mais le marché a une incertitude infinie et, comme RaptorUK l'a dit avant, "c'est un grand événement imprévu qui est assez grand pour tuer un compte".

 
RaptorUK: Non, c'est un gros événement imprévu qui est assez gros pour tuer un compte... en gros.

Je parlais de la stratégie de trading Black_Swan (j'aurais dû faire la distinction). Je n'étais pas en désaccord avec figurelli sur ce qu'est un Black_Swan || ce qu'il pourrait faire à un compte. Il dit ce qu'est un Black_Swan(Event) juste sous son post ... avec l'article wiki ... lol. Ce n'est pas seulement un événement qui tue des comptes ... ça peut aussi être un événement qui construit des comptes.

 

Je ne sais pas pourquoi certains d'entre vous insistent sur le fait que l'EA doit également générer des profits sur d'autres paires. Je crois que chaque paire a son propre modèle de mouvement qui diffère des autres.

https://www.mql5.com/en/forum/12298

https://www.mql5.com/en/forum/13862

En regardant ces 2 fils de discussion, seulement un peu plus de 50% des EAs sont performants sur d'autres paires.

Does one trading strategy applies to one pair or multiple pairs?
Does one trading strategy applies to one pair or multiple pairs?
  • www.mql5.com
Does one trading strategy applies to one pair or multiple pairs?
 
doshur:

Je ne sais pas pourquoi certains d'entre vous insistent sur le fait que l'EA doit également générer des profits sur d'autres paires. Je crois que chaque paire a son propre modèle de mouvement qui diffère des autres.

https://www.mql5.com/en/forum/12298

https://www.mql5.com/en/forum/13862

En regardant ces 2 fils de discussion, seulement un peu plus de 50% des EAs sont performants sur d'autres paires.

Vous n'aimez pas le test Multiple_Pair pour la même raison que vous n'aimez pas le test Multiple_Year.

Votre EA est ajusté à un mouvement de prix d'une paire de devises à un point particulier dans le temps.)

 
Ubzen:

Ce n'est pas seulement un événement qui tue des comptes ... cela peut aussi être un événement qui construit des comptes.

Ubzen, je suis d'accord, bon point, vous pouvez construire des comptes avec des cygnes noirs, comme Taleb l'a fait, mais vous devez créer une stratégie et une EA basée sur la patience, comme le font les pêcheurs.
 
Ubzen:

Vous n'aimez pas le test de la paire multiple pour la même raison que vous n'aimez pas le test de l'année multiple.

Votre EA est adapté à un mouvement de prix d'une paire de devises à un point particulier dans le temps.)

C'est exactement ce que j'étais sur le point de taper, donc je ne le ferai pas.