Avis sur le backtesting - page 3
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RaptorUK:
How do you know that your curve fitted for the last 8 months is going to "fit" the next month, 2 months, 6 months ? or do you repeat this daily and have a moving daily fitted curve ? how do you know it will fit for the next day ?
Eh bien, évidemment, vous ne le savez pas. Mais, d'un autre côté, quelles sont les chances que quelque chose qui a fonctionné pendant 8 mois cesse de fonctionner immédiatement après la mise en ligne ?
Eh bien, évidemment, vous ne le savez pas. Mais, d'un autre côté, quelles sont les chances que quelque chose qui a fonctionné pendant 8 mois cesse de fonctionner immédiatement après la mise en service ?
Comment l'avez-vous testé ? combien de paires ? quelle était la cohérence ? avait-il une base logique pour fonctionner ? ou était-ce juste quelques indicateurs techniques jetés ensemble parce que Fred a dit que cela fonctionnerait ?
C'est peut-être moi, mais jusqu'à présent, je n'ai pas été en mesure d'établir une bonne relation entre eux. Lors des tests hors échantillon, il y a des stratégies moyennes qui fonctionnent très bien, mais il y a aussi de bonnes stratégies qui échouent. Je regarde également l'historique sur 8 mois - 1 an et le pire scénario serait le seuil de rentabilité. Les marchés changent, mais ils ne changent pas du jour au lendemain (sauf en cas de changement majeur de politique de la part d'une banque centrale).
Par ailleurs, il faut également tenir compte du nombre de périodes et de questions. 10 ans sur un graphique journalier a le même nombre de périodes qu'un an sur une échelle de temps inférieure.
Eh bien, j'ai fait cela pour mon expert qui participent l'atc2012 et il survivre sans intervention pour les 3 prochains mois faire un profit. J'ai en quelque sorte une certaine confiance dans cette routine de back testing.
Avez-vous changé de courtier ?
Certains courtiers autorisent la négociation avant d'autres, ce qui fait que les mathématiques commencent à osciller et que tous les indicateurs perdent ce qui était leur valeur réelle au moment du test.
J'ai commencé à n'utiliser que des données quotidiennes, à ne trader que des cadres temporels plus petits à partir du mardi, parfois du lundi, selon le nombre de courtiers... Les résultats sont meilleurs ! Aussi à cause de cela, j'ai dû revenir en arrière manuellement pour m'assurer que les résultats sont les mêmes pour différents courtiers sur de plus petites périodes de temps.
Le dimanche est le pire, le mardi les chiffres commencent à se synchroniser.
Avez-vous changé de courtier ?
Certains courtiers autorisent la négociation avant d'autres, ce qui fait que les mathématiques commencent à osciller et que tous les indicateurs perdent ce qui était leur valeur réelle au moment du test.
J'ai commencé à n'utiliser que des données quotidiennes, à ne trader que des cadres temporels plus petits à partir du mardi, parfois du lundi, selon le nombre de courtiers... Les résultats sont meilleurs ! A cause de cela, j'ai dû revenir en arrière manuellement pour m'assurer que les résultats sont les mêmes pour les différents courtiers sur des périodes plus courtes.
Le dimanche est le pire, le mardi les chiffres commencent à se synchroniser.
A votre avis, si un EA est rentable dans le backtest de 10 ans,
1. sera-t-il rentable quand il sera en ligne ? Si non, pourquoi ? Quelles en sont les raisons ?
2. l'EA n'est pas optimisé aux changements récents du marché et s'il est rentable avec des données de 10 ans, n'est-il pas très robuste?
doshur, à mon avis la réponse dépend trop des algorithmes de l'EA, puisque le meilleur backtesting est juste une analyse de l'historique.
L'une des avancées de MT5 a été le forward testing, au lieu du backtesting de l'échantillon, et même avec ces outils, nous ne parlons que du passé. Mais je considère que c'est un excellent outil pour filtrer les configurations surajoutées. C'est encore mieux si vous pouvez y répondre dans les algorithmes de l'EA.
Donc ma réponse est oui, si vous avez des algorithmes intelligents et très adaptatifs avec des filtres d'overfitting efficaces, un bon backtesting de 10 ans peut être rentable lorsqu'il est mis en production.
Mais le paradoxe est que je ne crois pas que la technologie qui existe aujourd'hui puisse créer et mettre tous ces algorithmes dans un seul EA, même avec des tests en nuage.
doshur, à mon avis la réponse dépend trop des algorithmes de l'EA, puisque le meilleur backtesting est juste une analyse de l'historique.
Une percée de MT5 a été le test en avant, au lieu de juste dans l'échantillon de backtest, et même avec ces outils nous parlons juste du passé. Mais je considère que c'est un excellent outil pour filtrer les configurations surajoutées. C'est encore mieux si vous pouvez y répondre dans les algorithmes de l'EA.
Ma réponse est donc oui, si vous avez des algorithmes intelligents et très adaptatifs avec des filtres de surajustement efficaces, un bon backtesting de 10 ans peut être rentable lorsqu'il est mis en production.
Mais le paradoxe est que je ne crois pas que la technologie qui existe aujourd'hui puisse créer et mettre tous ces algorithmes dans un seul EA, même avec des tests en nuage.
Mon EA est en fait un "one pattern finder". Je pense que j'ai juste besoin d'ajuster la courbe pour m'adapter aux changements actuels du marché.
Je suis donc d'accord avec l'affirmation >à mon avis, la réponse dépend trop des algorithmes de l'EA.
Mon EA est en fait un chercheur de modèle unique. Je pense que j'ai juste besoin d'ajuster la courbe pour m'adapter aux changements actuels du marché.
Je suis donc d'accord avec l'affirmation >à mon avis, la réponse dépend trop des algorithmes de l'EA.
Et comment prédire quand les conditions actuelles du marché vont changer ?