Avis sur le backtesting - page 2

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Je viens de me rappeler que j'ai ce fil de discussion https://www.mql5.com/en/forum/7841.

Quelques participants de 2012 ont publié leur rapport d'essai. Au moins tous sont rentables pour pouvoir participer à l'ATC2012.

Seuls quelques-uns ont survécu à la course. L'optimisation est trop adaptée à la courbe ?

newdigital:

De bons résultats de backtesting ne garantissent pas les profits futurs car le marché change tout le temps. En outre, de bons résultats de backtesting ne sont pas garantis contre l'arnaque forex.

Le backtesting est un instrument réservé aux codeurs et aux traders. C'est juste mon opinion, désolé.

Bon point.

Ubzen:

Compte tenu des informations fournies par vous et doshur, il n'y a aucun moyen de dire quel système sera plus performant que l'autre à l'avenir. Les deux traders doivent assumer le risque de perdre un certain montant de leur dépôt à l'avenir. Personnellement, je ferais confiance à un système qui a obtenu de bons résultats sur 10 ans contre 5 ans (seulement).

Encore une fois, il n'y a pas de détails supplémentaires tels que le nombre de transactions, le rendement de l'investissement, le taux de chute, etc. Donc, la façon dont je vois les choses est la suivante ... non seulement il peut gérer les conditions dans les 5 dernières années ... il peut également gérer les conditions avant cela. Je ne vois vraiment pas comment les paramètres récents peuvent l'emporter sur les paramètres historiques, à moins qu'ils ne présentent des avantages supplémentaires.

Êtes-vous d'accord sur le point mentionné par newdigital ci-dessus ?

ATC 2012 Participants
ATC 2012 Participants
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doshur:

Je viens de me rappeler que j'ai ce fil de discussion https://www.mql5.com/en/forum/7841.

Quelques participants de 2012 ont publié leur rapport d'essai. Au moins tous sont rentables pour pouvoir participer à l'ATC2012.

Seuls quelques-uns ont survécu à la course. L'optimisation est trop adaptée à la courbe ?

Bon point.

Êtes-vous d'accord sur le point mentionné par newdigital ci-dessus ?

Oui... je suis d'accord avec ça.
 
Ubzen:
Oui... je suis d'accord avec cela.

Dans ce cas, je pense que le marché évolue au cours de ces 10 années.

Je peux donc supposer que l'EA qui survit à 10 ans de back-testing est robuste et peut être rentable en temps réel ?

Mais comme d'autres le disent, il n'y a toujours pas de garantie. Des problèmes tels que les re-cotations, les retards ont-ils fait échouer l'EA ?

Je devrais optimiser mon EA de temps en temps pour suivre l'évolution du marché ?

 
doshur: Dans ce cas, je pense que le marché évolue au cours de ces 10 années. Je peux donc supposer que l'EA qui survit à 10 ans de back-testing est robuste et peut être rentable en temps réel ? Mais comme d'autres le disent, il n'y a toujours pas de garantie. Des problèmes tels que les re-cotations, les retards ont-ils fait échouer l'EA ? Je dois optimiser mon EA de temps en temps pour suivre l'évolution du marché ?
C'est le genre de questions auxquelles vous seul, en tant que trader, pouvez répondre. Comme je l'ai déjà dit, j'utiliserais les tests pour comparer deux systèmes différents et j'irais de l'avant avec celui qui a les meilleurs résultats.... parce que c'est le mieux que je puisse faire à ce moment-là. Mais tout peut arriver et personne ne peut dire ce qui va ou devrait arriver.
 
doshur:


Je dois optimiser mon EA de temps en temps pour suivre l'évolution du marché ?

A mon avis ... l'ajustement de la courbe aux données passées ne garantit pas que votre courbe s'adaptera aux données futures. Si vous ne pouvez pas prédire le prix, et que vous devez donc ajuster la courbe, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez prédire la courbe que vous devez ajuster pour les 1/7/30 prochains jours ?
 
Alors, quelle est la valeur des essais à rebours ?
 
doshur: Alors quelle est la valeur des backtests ?

La même valeur existe dans les tests en direct. Le back-testing vous permet simplement d'évaluer une grande partie des conditions plus rapidement (pas toutes les conditions). Ce n'est pas parce que quelqu'un a gagné de l'argent dans le passé qu'il va continuer à en gagner à l'avenir. Si vous avez deux signaux à évaluer... Le signal_A a des rendements élevés avec un draw-down très faible && Le signal_B a des rendements faibles avec un draw-down très élevé. Quel signal devriez-vous choisir ? A || B. Bien sûr, vous choisissez le Signal_A. Mais la semaine suivante, Signal_A fait faillite. Qu'est-ce que vous en dites... Les résultats en direct sont inutiles ?

Vous prenez une décision avec les informations que vous avez maintenant ... pas avec ce qui va se passer dans le futur.

 
doshur:
Quelle est donc la valeur du backtesting ?
Cela dépend de ce que vous espérez déterminer à partir de votre backtesting... Si vous appliquez une approche scientifique - l'expérimentation - ou une approche technique - les tests - vous comprendrez les limites de ce que le testeur de stratégie peut vous dire et vous serez en mesure de comprendre ce qu'il vous dit.
 
Ma norme actuelle pour tester un EA est qu'il doit être rentable dans mon back test. Ensuite, il doit être rentable dans le back test avant.

Mais ma période de repos n'est que de 8 mois et le test de rétroaction est également de 8 mois.

Je crois que le marché évolue au fil des ans et je pense que 10 ans, c'est trop. C'est pourquoi j'utilise une période de 8 mois seulement.
 
doshur:
Ma norme actuelle pour tester un EA est qu'il doit être rentable dans mon back test. Ensuite, il doit être rentable dans le back test avant.

Mais ma période de repos n'est que de 8 mois et le test de rétroaction est également de 8 mois.

Je crois que le marché évolue au fil des ans et je pense que 10 ans, c'est trop. C'est pourquoi j'utilise une période de 8 mois seulement.
Comment savez-vous que votre courbe ajustée pour les 8 derniers mois va "s'adapter" au mois, aux 2 mois, aux 6 mois suivants ? ou répétez-vous cela quotidiennement et avez-vous une courbe ajustée quotidienne mobile? comment savez-vous qu'elle s'adaptera au jour suivant ?
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