Avis sur le backtesting
De bons résultats de backtesting ne garantissent pas les bénéfices futurs, car le marché change tout le temps. En outre, de bons résultats de backtesting ne sont pas garantis contre l'arnaque forex.
Le backtesting est un instrument réservé aux codeurs et aux traders. C'est juste mon opinion, désolé.
Forum de trading, systèmes de trading automatique et tests de stratégies de trading
Renat, 2014.01.06 18:38
Les requêtes et les délais sont modélisés sur un temps dans le testeur MT5. Et c'est une très bonne stratégie de scalping qui donne à réfléchir.
regardez de plus près.
A votre avis, si un EA est rentable dans le backtest de 10 ans,
1. sera-t-il rentable quand il sera en ligne ? Si non, pourquoi ? Quelles en sont les raisons ?
2. l'EA n'est pas optimisé pour les changements récents du marché et s'il est rentable avec des données sur 10 ans, n'est-il pas très robuste?
Si l'on suit cette logique, pourquoi ne pas utiliser les paramètres des 3 à 5 derniers jours .... plutôt que ceux des 3 à 5 dernières années ?
Compte tenu des informations fournies par vous et doshur, il n'y a aucun moyen de savoir quel système sera plus performant que l'autre dans le futur. Les deux traders doivent assumer le risque de perdre un certain montant de leur dépôt à l'avenir. Personnellement, je ferais confiance à un système qui a obtenu de bons résultats sur 10 ans contre 5 ans (seulement).
Encore une fois, il n'y a pas de détails supplémentaires tels que le nombre de transactions, le rendement de l'investissement, le rabaissement, etc. Donc, la façon dont je vois les choses est la suivante ... non seulement il peut gérer les conditions dans les 5 dernières années ... il peut également gérer les conditions avant cela. Je ne vois vraiment pas comment les paramètres récents l'emportent sur les paramètres de tous les temps, à moins qu'ils n'aient des avantages supplémentaires.
Compte tenu des informations fournies par vous et doshur, il n'y a aucun moyen de savoir quel système sera plus performant que l'autre dans le futur. Les deux traders doivent assumer le risque de perdre un certain montant de leur dépôt à l'avenir. Personnellement, je ferais confiance à un système qui obtient de bons résultats sur 10 ans plutôt que sur 5 ans (seulement).
Encore une fois, il n'y a pas de détails supplémentaires comme le nombre de transactions, le retour sur investissement, la chute des cours, etc. Donc, la façon dont je vois les choses est la suivante ... non seulement il peut gérer les conditions dans les 5 dernières années ... il peut également gérer les conditions avant cela. Je ne vois vraiment pas comment les paramètres récents l'emportent sur les paramètres de tous les temps, à moins qu'ils n'aient des avantages supplémentaires.
Je vous remercie maintenant pour votre réponse. La mienne était exactement une question pour comprendre l'opinion d'autres traders expérimentés.
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market#Market_size_and_liquidity:
"Les opérations de change ont augmenté de 20 % entre avril 2007 et avril 2010 et ont plus que doublé depuis 2004[64] L'augmentation du chiffre d'affaires est due à plusieurs facteurs : l'importance croissante des opérations de change en tant que classe d'actifs, l'activité de négociation accrue destraders à haute fréquence et l'émergence des investisseurs dedétailen tant que segment de marché important. Le développement de l'exécutionélectroniqueet la diversité des lieux d'exécution ont permis de réduire les coûts de transaction, d'accroître la liquidité du marché et d'attirer une plus grande participation de nombreux types de clients. En particulier, la négociation électronique via des portails en ligne a facilité l'accès des particuliers au marché des changes. D'ici 2010, on estime que la négociation de détail représentera jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires au comptant, soit 150 milliards de dollars par jour (voirplateforme de change de détail).
Le marché des changes est unmarché de gré à gré où les courtiers/négociants négocient directement entre eux, il n'y a donc pas de bourse centrale ou dechambre de compensation. Le plus grand centre géographique de négociation est le Royaume-Uni, principalement Londres, qui, selon les estimations deTheCityUK, a augmenté sa part du chiffre d'affaires mondial des transactions traditionnelles de 34,6 % en avril 2007 à 36,7 % en avril 2010. En raison de la prédominance de Londres sur le marché, le cours d'une devise donnée est généralement celui du marché londonien. Par exemple, lorsque leFonds monétaire international calcule chaque jour la valeur de sesdroits de tirage spéciaux, il utilise les cours du marché de Londres à midi ce jour-là."
Je crois que la plus grande quantité de liquidité aujourd'hui à l'intérieur du marché du forex influence les prix différemment d'il y a de nombreuses années, donc une fois un expert construit, je donne plus d'importance aux paramètres qui ont donné de meilleurs résultats ces dernières années que ceux d'il y a des décennies.
- en.wikipedia.org
A votre avis, si un EA est rentable dans le backtest de 10 ans,
1. sera-t-il rentable quand il sera en ligne ? Si non, pourquoi ? Quelles en sont les raisons ?
2. l'EA n'est pas optimisé pour les changements récents du marché et s'il est rentable avec les données de 10 ans, n'est-il pas très robuste?
Je suis d'accord avec les commentaires de RaptorUK.
Je vous recommande de le tester sur d'autres paires. Si rien d'autre, juste pour avoir une idée de sa robustesse. Lors d'un trading en direct, votre EA rencontrera une variation de différents niveaux de Trends vs Range. Les résultats obtenus ne devraient pas vous décourager de faire des tests de démonstration en direct sur le symbole principal. Mais se cacher les yeux et dire "Je ne veux pas voir... ça", c'est se priver d'informations.
...............................
Je crois que la plus grande quantité de liquidité aujourd'hui sur le marché des changes influence les prix différemment d'il y a de nombreuses années, donc une fois qu'un expert se construit, je donne plus d'importance aux paramètres qui ont donné de meilleurs résultats ces dernières années que ceux d'il y a des décennies.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
A votre avis, si un EA est rentable dans le backtest de 10 ans,
1. sera-t-il rentable quand il sera en ligne ? Si non, pourquoi ? Quelles en sont les raisons ?
2. l'EA n'est pas optimisé pour les changements récents du marché et s'il est rentable avec des données sur 10 ans, n'est-il pas très robuste?