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? ?? Avez-vous les éléments supplémentaires selon les règles. #1, #3 et #4 semblent être manquants.
Avec autant d'articles différents sur l'intelligence artificielle, il a été difficile de décider quel modèle étudier. Je vais commencer à étudier ce modèle puisque vous l'avez recommandé. J'attends avec impatience la suite de vos publications.
Ubzen,
J'ai réfléchi à ce système SOM... et à d'autres dont l'entrée est basée sur les techniques et plus je développe et teste ce genre d'algos, plus je suis convaincu qu'une entrée basée sur les techniques ne peut pas durer à long terme. Je veux dire que je pourrais facilement assembler ceci avec l'assistant et l'optimiser à partir du 01/01/99 mais parce que l'entrée est basée sur ce qui se passe avec le prix, je ne pense pas que l'on puisse compter sur lui sur un compte réel. Il pourrait vous faire gagner de l'argent, bien sûr, mais je suis maintenant de plus en plus convaincu que cela serait dû à votre méthode de dimensionnement de position, et non au signal d'entrée.
Voici donc ma suggestion : peut-être pourriez-vous la considérer comme une modification des règles. Pourquoi ne pas exiger que les EA soumis aient tous un signal aléatoire et une méthode de dimensionnement de position unique. En d'autres termes, pourquoi ne pas faire de ce fil de discussion une évaluation stricte des différentes méthodes de dimensionnement des positions et non des signaux ?
Voici donc ma suggestion : peut-être pourriez-vous la considérer comme une modification des règles. Pourquoi ne pas exiger que les EA soumis aient tous un signal aléatoire et une méthode de dimensionnement de position unique. En d'autres termes, pourquoi ne pas faire de ce fil de discussion une évaluation stricte des différentes méthodes de dimensionnement des positions et non des signaux ?
Je suis d'accord avec vous sur tous les points. Cependant, je n'ai pas fait de ce fil de discussion un fil de discussion sur la taille des positions parce que je veux donner aux gens le choix. Il y a un grand nombre de personnes qui pensent que la direction de la transaction est la plus importante. À mon avis, l'efficacité de la direction d'un système est très facile à tester/confirmer. Vous décidez de l'algorithme de trading (acheter quand ceci se produit) ou (vendre quand cela se produit). Faites en sorte que le stop-loss et le take-profit soient à la même distance : 5, 10, 20, 30, 50, 100 [pips] n'ont pas d'importance tant qu'ils sont à la même distance ou au même $Win vs $Loss (les pertes incluent les spreads). Et enfin, utilisez une taille de lot fixe. Si vos gains dépassent vos pertes ne serait-ce que d'une seule transaction, alors vous venez de trouver le Saint Graal.
Bien sûr, ce qui précède implique que vous ayez un nombre décent de transactions, 12 transactions par an ne suffiront pas. De plus, cela implique que le développeur n'optimise pas les paramètres. Si quelqu'un optimise les paramètres, alors il devra tester sur une partie non négligeable d'années non optimisées. L'exécution sur d'autres paires (c'est-à-dire les conditions du marché) pourrait également être un signe clair de l'efficacité du signal.
Encore une fois, ce fil de discussion n'est pas consacré aux signaux ou à la rentabilité, et j'aurais peut-être dû le consacrer à la taille des lots. Mais si quelqu'un veut soumettre un système avec une entrée impressionnante, peut-être qu'il devrait avoir l'option ;)
Je suis d'accord avec vous sur tous les points. Cependant, je n'ai pas fait de ce fil de discussion un fil de discussion sur la taille de la position parce que je veux donner aux gens le choix. Il y a un grand nombre de personnes qui pensent que la direction de la transaction est la plus importante. Dans mon esprit, l'efficacité de la direction d'un système est très facile à tester/confirmer. Vous décidez de l'algorithme de trading (acheter quand ceci se produit) ou (vendre quand cela se produit). Faites en sorte que le stop-loss et le take-profit soient à la même distance : 5, 10, 20, 30, 50, 100 [pips] n'ont pas d'importance tant qu'ils sont à la même distance ou au même $Win vs $Loss (les pertes incluent les spreads). Et enfin, utilisez une taille de lot fixe. Si vos gains dépassent vos pertes ne serait-ce que d'une seule transaction, alors vous venez de trouver le Saint Graal.
Bien sûr, ce qui précède implique que vous ayez un nombre décent de transactions, 12 transactions par an ne suffiront pas. De plus, cela implique que le développeur n'optimise pas les paramètres. Si quelqu'un optimise les paramètres, alors il devra tester sur une partie non négligeable d'années non optimisées. L'exécution sur d'autres paires (c'est-à-dire les conditions du marché) pourrait également être un signe clair de l'efficacité du signal.
Encore une fois, ce fil de discussion n'est pas consacré aux signaux ou à la rentabilité, et j'aurais peut-être dû le consacrer à la taille des lots. Mais si quelqu'un veut soumettre un système avec une entrée impressionnante, peut-être qu'il devrait avoir l'option ;)