UNE EA BASÉE SUR LES BANDES B ET LA LARGEUR B, BESOIN D'UNE AIDE URGENTE ! !! - page 3

Nouveau commentaire
 

Cher angevoyager,

Je crois que rien n'est impossible dans ce monde, si vous voulez devenir le président des États-Unis, nous pouvons, nous devons rêver pour elle et nous avons commencé à essayer sur elle, avec un plan approprié, encore une fois je dis que je crois en "Rien n'est impossible".

Je n'ai pas d'expérience en programmation, j'ai seulement un diplôme en économie. Je suis en train d'étudier le MQL et j'ai une certification d'analyse technique du Bombay Stock Exchange (BSE).

Comme je l'ai dit auparavant, j'ai essayé de faire une ea basée sur la largeur avec d'autres indicateurs et je ne veux pas suivre la méthode Nural, mais pour mes études, j'ai essayé de faire une ea en Nural,

J'ai joint le test du dernier mois, mais le problème ici est que cet ea ne va pas vendre à découvert :-)

Rapport du testeur de stratégie
MetaQuotes-Demo (Build 794)
Paramètres
Expert : Kundi5
Symbole : EURUSD
Période : H1 (2013.04.01 - 2013.04.10)
Entrées : StopLoss=30
TakeProfit=100
EA_Magic=12345
Lot=1.00000000
w0=0.50000000
w1=0.50000000
w2=0.50000000
w3=0.50000000
w4=0.50000000
w5=0.50000000
w6=0.50000000
w7=0.50000000
w8=0.50000000
w9=0.50000000
w10=0.50000000
w11=0.50000000
w12=0.50000000
w13=0.50000000
Courtier : MetaQuotes Software Corp.
Monnaie : USD
Dépôt initial : 10 000.00
Effet de levier : 1:100
Résultats
Qualité de l'historique : 100%
Barres : 167 Ticks : 39708 Symboles : 1
Bénéfice net total : 2 283.40 Balance Drawdown Absolute : 603.50 Réduction absolue de l'équité : 674.50
Bénéfice brut : 2 997.90 Réduction maximale du solde : 603.50 (6.04%) Prélèvement maximal sur les actions : 1 371.80 (12.82%)
Perte brute : -714.50 Balance Drawdown Relative : 6.04% (603.50) Réduction de l'équité relative : 12.82% (1 371.80)
Facteur de profit : 4.20 Gain attendu : 380.57 Niveau de marge : 730.27%
Facteur de récupération : 1.66 Ratio de Sharpe : 0.60 Z-Score : -0.46 (35.45%)
AHPR : 1.0367 (3.67%) Corrélation LR : 0.93 Résultat OnTester : 0
GHPR : 1.0349 (3.49%) Erreur standard LR : 606.58
Total des transactions : 6 Transactions courtes (% gagné) : 0 (0.00%) Transactions longues (% gagné) : 6 (50.00%)
Total des transactions : 12 Profit Trades (% du total) : 3 (50.00%) Transactions à perte (% du total) : 3 (50.00%)
Transaction la plus rentable : 1 000.00 Plus grosse perte : -303.50
Bénéfice moyen de la transaction : 999.30 Moyenne des pertes : -238.17
Nombre maximum de gains consécutifs ($) : 3 (2 997.90) Pertes maximales consécutives ($) : 2 (-603.50)
Profit maximal consécutif (compte) : 2 997.90 (3) Perte maximale consécutive (compte) : -603.50 (2)
Moyenne des gains consécutifs : 3 Moyenne des pertes consécutives : 2
Corrélation (Profits,MFE) : 0.68 Corrélation (Profits,MAE) : 0.72 Corrélation (MFE,MAE) : 0.3043
Durée minimale de maintien de la position : 1:03:40 Temps de maintien de la position maximale : 82:45:40 Temps moyen de maintien de la position : 27:28:23
Commandes
Heure d'ouverture Ordre Symbole Type Volume Prix S / L T / P Heure État Commentaire
2013.04.01 00:00 2 EURUSD acheter 1.00 / 1.00 1.28140 1.27840 1.29140 2013.04.01 00:00 rempli
2013.04.01 03:15 3 EURUSD vendre 1.00 / 1.00 1.27840 2013.04.01 03:15 rempli sl 1.27840
2013.04.01 04:00 4 EURUSD acheter 1.00 / 1.00 1.27777 1.27477 1.28777 2013.04.01 04:00 rempli
2013.04.04 14:45 5 EURUSD vendre 1.00 / 1.00 1.27477 2013.04.04 14:45 rempli sl 1.27477
2013.04.04 15:00 6 EURUSD acheter 1.00 / 1.00 1.27734 1.27434 1.28734 2013.04.04 15:00 rempli
2013.04.04 16:03 7 EURUSD vendre 1.00 / 1.00 1.28734 2013.04.04 16:03 rempli tp 1.28734
2013.04.04 17:00 8 EURUSD acheter 1.00 / 1.00 1.28541 1.28241 1.29541 2013.04.04 17:00 rempli
2013.04.05 14:19 9 EURUSD vendre 1.00 / 1.00 1.29541 2013.04.05 14:19 rempli tp 1.29541
2013.04.05 15:00 10 EURUSD acheter 1.00 / 1.00 1.29901 1.29601 1.30901 2013.04.05 15:00 rempli
2013.04.09 17:25 11 EURUSD vendre 1.00 / 1.00 1.30901 2013.04.09 17:25 rempli tp 1.30901
2013.04.09 18:00 12 EURUSD acheter 1.00 / 1.00 1.30923 1.30623 1.31923 2013.04.09 18:00 rempli
2013.04.09 23:59 13 EURUSD vendre 1.00 / 1.00 1.30812 2013.04.09 23:59 rempli fin du test
Contrats
Heure Deal Symbole Type Direction Volume Prix Ordre Commission Swap Profit Balance Commentaire
2013.04.01 00:00 1 solde 0.00 0.00 10 000.00 10 000.00
2013.04.01 00:00 2 EURUSD acheter sur 1.00 1.28140 2 0.00 0.00 0.00 10 000.00
2013.04.01 03:15 3 EURUSD vendre out 1.00 1.27840 3 0.00 0.00 -300.00 9 700.00 sl 1.27840
2013.04.01 04:00 4 EURUSD acheter sur 1.00 1.27777 4 0.00 0.00 0.00 9 700.00
2013.04.04 14:45 5 EURUSD vendre out 1.00 1.27477 5 0.00 -3.50 -300.00 9 396.50 sl 1.27477
2013.04.04 15:00 6 EURUSD acheter sur 1.00 1.27734 6 0.00 0.00 0.00 9 396.50
2013.04.04 16:03 7 EURUSD vendre out 1.00 1.28734 7 0.00 0.00 1 000.00 10 396.50 tp 1.28734
2013.04.04 17:00 8 EURUSD acheter sur 1.00 1.28541 8 0.00 0.00 0.00 10 396.50
2013.04.05 14:19 9 EURUSD vendre out 1.00 1.29541 9 0.00 -0.70 1 000.00 11 395.80 tp 1.29541
2013.04.05 15:00 10 EURUSD acheter sur 1.00 1.29901 10 0.00 0.00 0.00 11 395.80
2013.04.09 17:25 11 EURUSD vendre out 1.00 1.30901 11 0.00 -1.40 1 000.00 12 394.40 tp 1.30901
2013.04.09 18:00 12 EURUSD acheter sur 1.00 1.30923 12 0.00 0.00 0.00 12 394.40
2013.04.09 23:59 13 EURUSD vendre out 1.00 1.30812 13 0.00 0.00 -111.00 12 283.40 fin de l'essai
0.00 -5.60 2 289.00 12 283.40

 
angevoyageur :
Quel réseau de neurones a à voir avec votre "largeur" ? C'est difficile de te suivre.
Monsieur, je poste mes nouvelles études, c'est la largeur que j'ai codée dans les réseaux nuraux, mais le fait est que cela ne prend pas de conditions courtes, pouvez-vous m'aider à trouver le problème ?
 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Kundi3.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link       "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"


//--- input parameters
input int       StopLoss= 30 ;       // Stop Loss
input int       TakeProfit= 100 ;   // Take Profit
input int       EA_Magic= 12345 ;   // EA Magic Number
input double    Lot= 1.0 ;           // Lots to Trade
//--- weight values                                                                   
input double w0= 0.5 ;
input double w1= 0.5 ;
input double w2= 0.5 ;
input double w3= 0.5 ;
input double w4= 0.5 ;
input double w5= 0.5 ;
input double w6= 0.5 ;
input double w7= 0.5 ;
input double w8= 0.5 ;
input double w9= 0.5 ;
input double w10= 0.5 ;
input double w11= 0.5 ;
input double w12= 0.5 ;
input double w13= 0.5 ;

//-------------------------

int                iBands_handle;     //  variable for storing the indicator handle
double             iBands_Basebuf[];   //  dynamic array for storing indicator values
double             iBands_Upperbuf[]; //  dynamic array for storing indicator values
double             iBands_Lowerbuf[]; //  dynamic array for storing indicator values

double             inputs[ 14 ];         // array for storing inputs
double             weight[ 14 ];         // array for storing weights

string             my_symbol;         // variable for storing the symbol
ENUM_TIMEFRAMES    my_timeframe;       // variable for storing the time frame
double             lot_size;           // variable for storing the minimum lot size of the transaction to be performed

double p_close; // Variable to store the close value of a bar
int STP, TKP;   // To be used for Stop Loss & Take Profit values
double             out;               // variable for storing the output neuron value


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//--- Do we have sufficient bars to work
   if ( Bars ( _Symbol , _Period )< 60 ) // total number of bars is less than 60?
     {
       Alert ( "We have less than 60 bars on the chart, an Expert Advisor terminated!!" );
       return (- 1 );
     }

//--- save the current chart symbol for further operation of the EA on this very symbol
   my_symbol= Symbol ();
//--- save the current time frame of the chart for further operation of the EA on this very time frame
   my_timeframe= PERIOD_CURRENT ;
//--- save the minimum lot of the transaction to be performed
   lot_size= SymbolInfoDouble (my_symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN );
//--- apply the indicator and get its handle
   iBands_handle= iBands (my_symbol,my_timeframe, 20 , 0 , 2.0 , PRICE_CLOSE );
//--- check the availability of the indicator handle
   if (iBands_handle== INVALID_HANDLE )
     {
       //--- no handle obtained, print the error message into the log file, complete handling the error
       Print ( "Failed to get the indicator handle" );
       return (- 1 );
     }
//--- add the indicator to the price chart
   ChartIndicatorAdd ( ChartID (), 0 ,iBands_handle);
//--- set the iBands_Basebuf array indexing as time series
   ArraySetAsSeries (iBands_Basebuf, true );
//--- set the iBands_upper indexing as time series
   ArraySetAsSeries (iBands_Upperbuf, true );
//--- set the iBands lower array indexing as time series
   ArraySetAsSeries (iBands_Lowerbuf, true );
   
//--- place weights into the array
   weight[ 0 ]=w0;
   weight[ 1 ]=w1;
   weight[ 2 ]=w2;
   weight[ 3 ]=w3;
   weight[ 4 ]=w4;
   weight[ 5 ]=w5;
   weight[ 6 ]=w6;
   weight[ 7 ]=w7;
   weight[ 8 ]=w8;
   weight[ 9 ]=w9;
   weight[ 10 ]=w10;
   weight[ 11 ]=w11;
   weight[ 12 ]=w12;
   weight[ 13 ]=w13;
   
   //--- Let us handle currency pairs with 5 or 3 digit prices instead of 4
   STP = StopLoss;
   TKP = TakeProfit;
   if ( _Digits == 5 || _Digits == 3 )
     {
      STP = STP* 10 ;
      TKP = TKP* 10 ;
     }
   return ( 0 );
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//--- delete the indicator handle and deallocate the memory space it occupies
   IndicatorRelease (iBands_handle);
//--- free the iBands Base dynamic array of data
   ArrayFree (iBands_Basebuf);
//--- free the iBand lower dynamic array of data
   ArrayFree (iBands_Lowerbuf);
//--- free the iBands upper dynamic array of data
   ArrayFree (iBands_Upperbuf);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {
//--- Do we have enough bars to work with
   if ( Bars ( _Symbol , _Period )< 60 ) // if total bars is less than 60 bars
     {
       Alert ( "We have less than 60 bars, EA will now exit!!" );
       return ;
     }  

// We will use the static Old_Time variable to serve the bar time.
// At each OnTick execution we will check the current bar time with the saved one.
// If the bar time isn't equal to the saved time, it indicates that we have a new tick.

   static datetime Old_Time;
   datetime New_Time[ 1 ];
   bool IsNewBar= false ;

// copying the last bar time to the element New_Time[0]
   int copied= CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,New_Time);
   if (copied> 0 ) // ok, the data has been copied successfully
     {
       if (Old_Time!=New_Time[ 0 ]) // if old time isn't equal to new bar time
        {
         IsNewBar= true ;   // if it isn't a first call, the new bar has appeared
         if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_DEBUGGING )) Print ( "We have new bar here " ,New_Time[ 0 ], " old time was " ,Old_Time);
         Old_Time=New_Time[ 0 ];             // saving bar time
        }
     }
   else
     {
       Alert ( "Error in copying historical times data, error =" , GetLastError ());
       ResetLastError ();
       return ;
     }

//--- EA should only check for new trade if we have a new bar
   if (IsNewBar== false )
     {
       return ;
     }

//--- Do we have enough bars to work with
   int Mybars= Bars ( _Symbol , _Period );
   if (Mybars< 60 ) // if total bars is less than 60 bars
     {
       Alert ( "We have less than 60 bars, EA will now exit!!" );
       return ;
     }

//--- Define some MQL5 Structures we will use for our trade
   MqlTick latest_price;       // To be used for getting recent/latest price quotes
   MqlTradeRequest mrequest;   // To be used for sending our trade requests
   MqlTradeResult mresult;     // To be used to get our trade results
   MqlRates mrate[];           // To be used to store the prices, volumes and spread of each bar
   ZeroMemory (mrequest);       // Initialization of mrequest structure
/*
     Let's make sure our arrays values for the Rates, ADX Values and MA values 
     is store serially similar to the timeseries array*/
//--- Get the last price quote using the MQL5 MqlTick Structure
   ArraySetAsSeries (mrate, true );
   if (! SymbolInfoTick ( _Symbol ,latest_price))
     {
       Alert ( "Error getting the latest price quote - error:" , GetLastError (), "!!" );
       return ;
     }

//--- Get the details of the latest 3 bars
   if ( CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,mrate)< 0 )
     {
       Alert ( "Error copying rates/history data - error:" , GetLastError (), "!!" );
       ResetLastError ();
       return ;
     }
          
   int err1= 0 ; // variable for storing the results of working with the upper buffer of the Bollinger band indicator
   int err2= 0 ; // variable for storing the results of working with the lower buffer of the Bollinger band indicator
   int err3= 0 ;
//--- copy data from the indicator array to the iBands_upper dynamic array for further work with them
   err1= CopyBuffer (iBands_handle, 1 , 0 , ArraySize (inputs)/ 2 ,iBands_Upperbuf);
//--- copy data from the indicator array to the iBands_Lower dynamic array for further work with them
   err2= CopyBuffer (iBands_handle, 2 , 0 , ArraySize (inputs)/ 2 ,iBands_Lowerbuf);
//--- copy data from the indicator array to the iBands_Lower dynamic array for further work with them
   err3= CopyBuffer (iBands_handle, 2 , 0 , ArraySize (inputs)/ 2 ,iBands_Basebuf);
//--- in case of errors, print the relevant error message into the log file and exit the function
   if (err1< 0 || err2< 0 || err3< 0 )
     {
       Print ( "Failed to copy data from the indicator buffer" );
       return ;
     }
   
   double d1=- 1.0 ; //lower limit of the normalization range
   double d2= 1.0 ;   //upper limit of the normalization range
   
//--- minimum value over the range
   double x_min= MathMin (iBands_Lowerbuf[ ArrayMinimum (iBands_Lowerbuf)],iBands_Upperbuf[ ArrayMinimum (iBands_Upperbuf)]);
   double x_minn=iBands_Basebuf[ ArrayMinimum (iBands_Basebuf)];
//--- maximum value over the range
   double x_max= MathMax (iBands_Lowerbuf[ ArrayMaximum (iBands_Lowerbuf)],iBands_Upperbuf[ ArrayMaximum (iBands_Upperbuf)]);
   double x_maxx=iBands_Basebuf[ ArrayMaximum (iBands_Basebuf)];
//--- In the loop, fill in the array of inputs with the pre-normalized indicator values
   for ( int i= 0 ;i< ArraySize (inputs)/ 2 ;i++)
     {
      inputs[i* 2 ]=((((iBands_Upperbuf[i]-iBands_Lowerbuf[i])/iBands_Basebuf[i])-(x_min+x_minn)*(d2-d1))/((x_maxx+x_max)-(x_min+x_minn)))+d1;
            
     }
//--- store the neuron calculation result in the out variable
   out=CalculateNeuron(inputs,weight);
   
//--- we have no errors, so continue
//--- Do we have positions opened already?
   bool Buy_opened= false ;   // variable to hold the result of Buy opened position
   bool Sell_opened= false ; // variables to hold the result of Sell opened position

   if ( PositionSelect ( _Symbol )== true ) // we have an opened position
     {
       if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY )
        {
         Buy_opened= true ;   //It is a Buy
        }
       else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL )
        {
         Sell_opened= true ; // It is a Sell
        }
     }

// Copy the bar close price for the previous bar prior to the current bar, that is Bar 1
   p_close=mrate[ 1 ].close;   // bar 1 close price
/*
    1. Check for a long/Buy Setup : MA-8 increasing upwards, 
    previous price close above it, ADX > 22, +DI > -DI
*/
//--- Declare bool type variables to hold our Buy Conditions
   bool Buy_Condition_1=(out< 0 ); // MA-8 Increasing upwards
   //--- Putting all together   
   if (Buy_Condition_1 )
     {
       // any opened Buy position?
         if (Buy_opened)
           {
             Alert ( "We already have a Buy Position!!!" );
             return ;     // Don't open a new Buy Position
           }
         ZeroMemory (mrequest);
         mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL ;                                   // immediate order execution
         mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.ask, _Digits );           // latest ask price
         mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.ask - STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss
         mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.ask + TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit
         mrequest.symbol = _Symbol ;                                             // currency pair
         mrequest.volume = Lot;                                                 // number of lots to trade
         mrequest.magic = EA_Magic;                                             // Order Magic Number
         mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY ;                                         // Buy Order
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN ;                             // Order execution type
         mrequest.deviation= 100 ;                                                 // Deviation from current price
         //--- send order
         OrderSend (mrequest,mresult);
         // get the result code
         if (mresult.retcode== 10009 || mresult.retcode== 10008 ) //Request is completed or order placed
           {
             Alert ( "A Buy order has been successfully placed with Ticket#:" ,mresult.order, "!!" );
           }
         else
           {
             Alert ( "The Buy order request could not be completed -error:" , GetLastError ());
             ResetLastError ();           
             return ;
           }
        
     }
/*
    2. Check for a Short/Sell Setup : MA-8 decreasing downwards, 
    previous price close below it, ADX > 22, -DI > +DI
*/
//--- Declare bool type variables to hold our Sell Conditions
   bool Sell_Condition_1 = (out> 0 );   // MA-8 decreasing downwards
   
//--- Putting all together
   if (Sell_Condition_1 )
     {
       // any opened Sell position?
         if (Sell_opened)
           {
             Alert ( "We already have a Sell position!!!" );
             return ;     // Don't open a new Sell Position
           }
         ZeroMemory (mrequest);
         mrequest.action= TRADE_ACTION_DEAL ;                                 // immediate order execution
         mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.bid, _Digits );           // latest Bid price
         mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.bid + STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss
         mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.bid - TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit
         mrequest.symbol = _Symbol ;                                           // currency pair
         mrequest.volume = Lot;                                               // number of lots to trade
         mrequest.magic = EA_Magic;                                           // Order Magic Number
         mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL ;                                     // Sell Order
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN ;                           // Order execution type
         mrequest.deviation= 100 ;                                             // Deviation from current price
         //--- send order
         OrderSend (mrequest,mresult);
         // get the result code
         if (mresult.retcode== 10009 || mresult.retcode== 10008 ) //Request is completed or order placed
           {
             Alert ( "A Sell order has been successfully placed with Ticket#:" ,mresult.order, "!!" );
           }
         else
           {
             Alert ( "The Sell order request could not be completed -error:" , GetLastError ());
             ResetLastError ();
             return ;
           }
        
     }
   return ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|   Neuron calculation function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateNeuron( double &x[], double &w[])
  {
//--- variable for storing the weighted sum of inputs
   double NET= 0.0 ;
//--- Using a loop we obtain the weighted sum of inputs based on the number of inputs
   for ( int n= 0 ;n< ArraySize (x);n++)
     {
      NET+=x[n]*w[n];
     }
//--- multiply the weighted sum of inputs by the additional coefficient
   NET*= 2 ;
//--- send the weighted sum of inputs to the activation function and return its value
   return (ActivateNeuron(NET));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|   Activation function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
double ActivateNeuron( double x)
  {
//--- variable for storing the activation function results
   double Out;
//--- hyperbolic tangent function
   Out=( exp (x)- exp (-x))/( exp (x)+ exp (-x));
//--- return the activation function value
   return (Out);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
L'EA que vous publiez ci-dessus s'appelle Kundi3 mais le post précédent avec le résultat du Strategy Tester montre Kundi5, ou êtes-vous sûr que c'est la même chose ?
 
surubabs:

Cher angevoyager,

Je crois que rien n'est impossible dans ce monde, si vous voulez devenir le président des États-Unis, nous pouvons, nous devons rêver pour elle et nous avons commencé à essayer sur elle, avec un plan approprié, encore une fois je dis que je crois en "Rien n'est impossible".

Je n'ai pas d'expérience en programmation, j'ai seulement un diplôme en économie. Je suis en train d'étudier le MQL et j'ai une certification d'analyse technique du Bombay Stock Exchange (BSE).

Comme je l'ai déjà dit, j'ai essayé de faire une ea basée sur la largeur avec d'autres indicateurs et je ne veux pas suivre la méthode Nural, mais pour mes études, j'ai essayé de faire une ea basée sur la largeur en Nural,

J'ai joint le test du dernier mois, mais le problème ici est que cet ea ne va pas vendre à découvert :-)


Je respecte votre optimisme mais je ne le partage pas. Quoi qu'il en soit, je suis heureux si je peux vous aider, mais je ne connais encore rien aux réseaux neuronaux.
 
angevoyageur:
Je respecte votre optimisme mais je ne le partage pas. Quoi qu'il en soit, je suis heureux si je peux vous aider, mais je ne connais encore rien aux réseaux neuronaux.
Oui, c'est le même, il s'est produit à cause d'une copie complète du passé de la précédente ea. Vous pouvez le tester à nouveau, monsieur.
 

Évidemment, comme votre condition de vente est :

 bool Sell_Condition_1 = (out>0);  // MA-8 decreasing downwards
et out est :
   out=CalculateNeuron(inputs,weight);

Votre CalculateNeuron() ne renvoie jamais un nombre positif, vous devez vérifier vos paramètres d'entrée (entrées et poids) et votre fonction. Utilisez la fonction Print pour déboguer votre code.

 
surubabs:
oui c'est le même, c'est arrivé à cause d'une copie complète du passé de la précédente ea. vous pouvez le tester à nouveau monsieur.

Quelques questions :

1. vous avez entraîné le réseau neuronal - optimisation des paramètres de poids dans le testeur de stratégie ?
2. comme la fonction d'activation "tangente hyperbolique" que les poids devraient être dans la gamme de -1 à 1, vous prenez une valeur négative après l'optimisation ?

À ce stade dans le dernier rapport, je peux voir tous les poids sont positifs, donc nous nous attendons à partir du résultat négatif du réseau neuronal n'a pas de sens, ici sont obtenus à partir d'une seule branche de la tangente hyperbolique et en conséquence l'ouverture des échanges que dans une direction.

Mon test


Dossiers :
result.zip  69 kb
 
fyords:

Quelques questions :

1. vous avez entraîné le réseau neuronal - optimisation des paramètres de poids dans le testeur de stratégie ?
2. comme la fonction d'activation "tangente hyperbolique" que les poids devraient être dans la gamme de -1 à 1, vous prenez une valeur négative après l'optimisation ?

À ce stade dans le dernier rapport, je peux voir tous les poids sont positifs, donc nous nous attendons à partir du résultat négatif du réseau neuronal n'a pas de sens, ici sont obtenus à partir d'une seule branche de la tangente hyperbolique et en conséquence l'ouverture des échanges que dans une direction.

Mon test

Monsieur, ce que vous avez fait dans le code pour obtenir un résultat comme celui-ci, je n'ai pas pu exécuter le testeur de stratégie avec les paramètres que vous avez expliqués dans votre article, après avoir sélectionné les paramètres dans le testeur, j'ai cliqué sur démarrer mais il n'a pas été testé.

test.

Dois-je changer la formule de calcul neuronal de Hyperbolique à sigmoïde ?

ou existe-t-il une autre fonction pour obtenir un résultat comme celui que vous avez obtenu ?

ou dois-je changer manuellement les poids de 0.5 à d'autres ?

Comment calculer le poids ?

 
surubabs:

C'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.
Relisez mon article sur les réseaux neuronaux, en particulier la partie "Putting It All Together".
Après le code de la figure 7, il y a une description de la manière d'optimiser les paramètres de poids.

Faites attention aux options, choisissez d'abord les paramètres d'optimisation, puis désactivez l'optimisation.

 
surubabs:

Cher angevoyager,

Je crois que rien n'est impossible dans ce monde,

Comment construiriez-vous un escalator pour la Lune ? Certaines choses sont certainement impossibles.
1234
Nouveau commentaire