mt5 strategy tester ticks - page 5
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Il marche comme un zig-zag et suit le chemin de la barre (rappelez-vous). Le prix réel pourrait faire tout ça : /\/\/\/\/\/\/\/. Le testeur de stratégie ne va pas générer ce genre d'écart de 2_points || 2_pips. Après un mouvement en V, il passe à autre chose.
Merci de prendre le temps de vérifier vos arguments avec des tests. Je devrais être plus comme vous ;-)
Pourquoi insistez-vous sur ce point ?
Je n'insiste sur aucun point, tout ce que j'ai fait c'est demander siNyemaSanya gardait une trace des ticks qui n'ont pas été comptés et enregistrés, la réponse a été qu'ils ne l'étaient pas. Quand on m'a demandé comment faire, j'ai répondu. Il me semble un peu idiot de dire que tous les ticks ont été enregistrés et qu'il y a moins de ticks réels que ceux produits par le testeur de stratégie alors qu'en faitNyemaSanya ne sait pas combien de ticks ont été manqués et ne sait donc pas s'il y a une différence entre le nombre de ticks réels et le nombre produit par le testeur de stratégie.
Je suis sûr qu'il serait beaucoup plus rapide pour NyemaSanya de répéter le test avec un petit ajout au code pour compter les ticks manqués qu'il ne le serait pour moi de tout coder à partir de zéro et ce serait plus crédible.
Il m'est venu à l'esprit une autre chose, qui montre à quel point son collage est ridicule. Pour obtenir les données en tick du testeur, j'ai exécuté l'EA sans visualisation. C'est beaucoup plus rapide que dans la vie réelle, pour obtenir une journée, il faut moins d'une demi-minute. Même dans ce cas, tous les ticks ont été enregistrés.....
Il marche comme un zig-zag et suit le chemin de la barre (rappelez-vous). Le prix réel pourrait faire tout ça : /\/\/\/\/\/\/\/. Le testeur de stratégie ne va pas générer ce genre d'écart de 2_points || 2_pips. Après un mouvement en V, il passe à autre chose.
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Votre explication est bonne pour l'emplacement relatif de chaque tique, mais je ne vois pas comment cela peut expliquer la différence dans la quantité de tiques. Peut-être ai-je mal compris l'algorithme.
Dans mon exemple, il y a 15_ticks dans cette m1_bar. Je ne crois pas que le générateur va générer 15 ticks. Il va plutôt générer seulement 3_ticks /\/ [up_down_up]. La barre décrite est une barre haussière avec seulement 1_tick entre les deux. Il n'y a pas vraiment de mèches de bougie, principalement un corps qui ressemblerait à une boîte blanche s'il était dessiné comme une bougie. Je peux me tromper, mais d'après ce que j'ai compris, l'algorithme de génération ne rebondirait pas 15 fois entre ces 2_ticks juste parce qu'il essaie d'obtenir le volume cible.
Dans mon exemple, il y a 15_ticks dans cette m1_bar. Je ne crois pas que le générateur va générer 15 ticks. Il va plutôt générer seulement 3_ticks /\/ [up_down_up]. La barre décrite est une bullish_bar avec seulement 1_tick entre les deux. Il n'y a pas vraiment de mèches de bougie, principalement un corps qui ressemblerait à une boîte blanche s'il était dessiné comme une bougie. Je peux me tromper, mais d'après ce que j'ai compris, l'algorithme de génération ne rebondirait pas 15 fois entre ces 2_ticks juste parce qu'il essaie d'obtenir le volume cible.
J'ai trouvé une barre M1 avec des valeurs OHLC égales et un nombre de ticks de 6, lorsque je l'ai rejouée dans le testeur de stratégie, elle a généré 1 tick mais a toujours montré un nombre de ticks de 6 pour la barre. Je suis donc d'accord avec votre opinion.
Les 6 ticks ont le même OHLC ?
6 est le nombre de ticks que vous avez capturé ou le volume de cette barre ?
Les 6 ticks ont le même OHLC ?
6 est le nombre de ticks que vous capturez ou le volume de cette barre ?
Non, la barre M1 a la même valeur pour l'ouverture, le haut, le bas et la fermeture et pendant sa minute, il y a eu 6 ticks, activez les volumes de ticks et vous pouvez voir le nombre de ticks pour une barre en bas à droite de la fenêtre MT5. 6 était le nombre de ticks (volume de tics) pour la barre.
J'ai ensuite exécuté la journée qui contenait cette barre dans le Strategy Tester (réglé sur M1) et j'ai regardé cette barre se former à une vitesse lente... il n'y avait qu'un seul tick généré pour elle.
Non, la barre M1 a la même valeur pour l'ouverture, le haut, le bas et la fermeture et pendant sa minute, il y a eu 6 ticks, activez les volumes de tics et vous pouvez voir le nombre de ticks pour une barre en bas à droite de la fenêtre MT5. 6 était le nombre de tics (volume de tics) pour la barre.
J'ai ensuite exécuté le jour qui contenait cette barre dans le Strategy Tester (réglé sur M1) et j'ai regardé cette barre se former à une vitesse lente... il n'y avait qu'un seul tick généré pour elle.
Je vous croisRaptorUK. La même chose s'est produite dans mt4. Le volume minimum qu'une barre minute_1 pouvait contenir était de 4. Tout simplement parce qu'il doit avoir une exigence OHLC pour la structure de données. Quand il passe par ces barres plates qui existent à cause de facteurs comme a) une minute entière est passée sans aucune activité. b) la barre s'est ouverte mais n'a jamais changé jusqu'à la barre suivante et enfin c) market_info [ tick_value ] || [ margin_required ] a changé ... plus applicable pour les paires de devises croisées || synthétiques.
Le scénario C, pourrait avoir causé ces 6_volume || peut-être il a juste manqué 5_ticks 2_ticks || juste de mauvaises données. Quoi qu'il en soit... le testeur de stratégie avec même le 4_volume de base n'a jamais passé four_start() sur ces barres. Il en a pris une et est passé à autre chose.
Dans ce cas, je suis d'accord avec meta-quotes, rien n'a changé pourquoi il a passé du temps assis là. Cependant, pour mon exemple /\/\/\/\/\/\/\/, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche et j'espère que ce n'est pas le cas. Quelqu'un pourrait créer un algorithme pour les rebonds de 15 ticks comme déclencheur de transaction. Cela pourrait se produire dans la vie réelle mais pas dans le testeur.