mt5 strategy tester ticks - page 3
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Vous êtes le bienvenu. Malheureusement, ma conclusion est qu'actuellement, seule une telle stratégie peut être développée sur MT5 qui est basée sur les données des bougies uniquement. Aller plus loin est un effort inutile car les données tick générées dans le testeur ne sont pas fiables.
Je pense que le testeur MQL5 est plus efficace que le testeur MQL4 MAIS ;) attendez... Un silence solennel persiste... L'incapacité du testeur MQL5 à importer des données réelles en tick est un revers incroyablement important pour les codeurs/traders qui ont l'intention de créer des stratégies basées sur les tick. Malheureusement, la seule option viable semble être de revenir au testeur MQL4 pour un voyage dans le passé en exécutant des stratégies avec une précision de 99%.
Merci.
Je pense que le testeur MQL5 est plus efficace que le testeur MQL4 MAIS ;) attendez... Un silence solennel persiste... L'incapacité du testeur MQL5 à importer des données réelles en tick est un revers incroyablement important pour les codeurs/traders qui ont l'intention de créer des stratégies basées sur les tick. Malheureusement, la seule option viable semble être de revenir au testeur MQL4 pour un voyage dans le passé en exécutant des stratégies avec une précision de 99%.
Merci.
Avez-vous comparé une stratégie "tick based" testée sur MT4 avec une précision de 99% avec un test forward ?
Avez-vous comparé une stratégie "tick based" testée sur MT4 avec une précision de 99% avec un test à terme ?
Bonjour Alain,
Oui, je l'ai fait. Quelle est votre prochaine question ?)
Merci
Bonjour Alain,
Oui, je l'ai fait. Quelle est votre prochaine question monsieur ? :)
merci
Une solution pourrait être que celui qui a le pouvoir de modifier le code du testeur MQL5 le modifie de manière à lire les données réelles des tics à partir d'un dossier historique contenu dans le dossier du répertoire d'accueil de MQL5, comme pour MQL4.
Je n'en suis pas sûr. Cela pourrait demander une énorme capacité de stockage. D'après ce que j'ai déjà enregistré, je peux dire que les données tick d'une journée entière représentent environ 7-10 Mb pour EURUSD, en format texte. Si l'on calcule avec 250 jours ouvrables par an, on obtient environ 2 Go. La seule possibilité serait de stocker et d'utiliser des données compressées.
Quoi qu'il en soit, le problème est que le testeur génère trop de ticks. Beaucoup trop, et de manière totalement inutile car il y en a plus que dans la vie réelle. Pour être honnête, il semble qu'il y ait un problème dans le code du programme du générateur de tics. La chose la plus importante serait donc de le corriger. Ensuite, si disons un quart ou un cinquième des données réelles des tick (je ne parle que du prix ) étaient stockées et utilisées pour la modélisation, cela pourrait être suffisant pour plus de réalité.
Bah, quels sont les résultats ? J'ai une ea basée sur les tics (MT4) et je n'ai jamais pu obtenir un résultat similaire à partir du test ST et forward (AVEC 99% de précision).
Je suis toujours en train d'apprendre les ficelles du métier parce qu'il semble qu'il y ait toujours plus de ficelles à apprendre. Parfois, j'ai l'impression d'être John Smith naviguant tout seul sur le Mayflower (LOL !) et c'est plus difficile qu'il n'y paraît Alain :)
Les résultats sont similaires à ceux du testeur MQL4 (en supposant qu'une précision de 99% a été utilisée) mais la vraie nuisance est de se voir refuser l'entrée/sortie du marché (on ne peut pas le contrôler). La vitesse d'entrée/sortie du marché est basée sur la vitesse de connexion au réseau (peut être contrôlée). Je n'ai pas encore tout compris, mais je fais ce que je peux.
Je vous remercie.
Je suis toujours en train d'apprendre les ficelles du métier parce qu'il semble qu'il y ait toujours plus de ficelles à apprendre. Parfois, j'ai l'impression d'être John Smith naviguant tout seul sur le Mayflower (LOL !) et c'est plus difficile qu'il n'y paraît Alain :)
Les résultats sont similaires à ceux du testeur MQL4 (en supposant qu'une précision de 99% a été utilisée) mais la vraie nuisance est de se voir refuser l'entrée/sortie du marché (on ne peut pas le contrôler). La vitesse d'entrée/sortie du marché est basée sur la vitesse de connexion au réseau (peut être contrôlée). Je n'ai pas encore tout compris, mais je fais ce que je peux.
Je vous remercie.
Merci pour votre réponse Nathan.
Edit : Je ne pense pas que John Smith n'ait rien à voir avec le Mayflower.
Merci pour votre réponse Nathan.
Oui, monsieur.
Merci à vous
Merci pour votre réponse Nathan.
Edit : Je ne pense pas que John Smith n'ait rien à voir avec le Mayflower.
Vous avez probablement raison mais comme je l'ai dit, je fais ce que je peux :)
Merci pour votre réponse
Désolé RaptorUK,
Je ne comprends pas vraiment votre question. Il semble qu'il ne soit pas clair pour vous que les tics supplémentaires sont dans le testeur, pas dans la vie réelle. Par conséquent, je ne manque pas les ticks du testeur, je voudrais jeter les ticks supplémentaires (parce que j'ai confiance dans le fait que mes données en temps réel enregistrées sur le VPS sont correctes et complètes). Dans l'exemple ci-dessus, 49676-27878=21798 ticks supplémentaires sont générés par le testeur. (il s'agit de données EURUSD sur le courtier Alpari, j'ai oublié de le mentionner, bien que cela n'ait probablement aucune importance).