mt5 strategy tester ticks - page 2
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Un titre n'est qu'un texte de quelques lignes pour nommer un article afin qu'il puisse être trouvé par les utilisateurs (comme moi) lorsqu'ils naviguent sur le site. Oui, le titre de l'article donne une forte indication sur le contexte de son sujet, mais j'ai décidé de lire son contenu afin de recevoir une explication détaillée. Oui, je ne peux pas contester le titre de l'article "Algorithme de génération de tiques" mais j'ai l'impression qu'il ne m'aide pas vraiment si je n'ai pas lu le contenu de l'article pour confirmer ma question (pas trop vite maintenant WhooDoo, non ? Hahahaha !).
Bonjour WhooDoo22,
Elles ne sont pas exactes.
Il s'agit d'un problème assez important pour moi. J'essaie de développer des stratégies rapides (trading sur un graphique de 5 minutes, les transactions ne durent que quelques minutes). J'ai obtenu de bons résultats dans l'optimisation du testeur, mais en temps réel, les résultats étaient très différents. Il est évident que si, sur la base du test, vous vous attendez à quelques transactions par jour, mais que sur le compte de démonstration en temps réel, des dizaines de transactions se produisent, vous soupçonnez que quelque chose ne va pas avec le testeur.
J'ai donc commencé à m'occuper de ce problème. J'ai écrit un EA qui ne négocie pas, mais enregistre seulement les ticks dans un fichier. Cela a donné les données réelles (il fonctionne sur VPS, donc il enregistre tout de manière fiable). J'ai également créé une version modifiée qui imprime les données de chaque tick du testeur. J'ai extrait ce morceau du journal. Ainsi, j'avais les deux données et je pouvais comparer. Et la surprise est venue.
Bonjour WhooDoo22,
Ils ne sont pas précis.
Il s'agit d'un problème assez important pour moi. J'essaie de développer des stratégies rapides (trading sur un graphique de 5 minutes, les transactions ne durent que quelques minutes). J'ai obtenu de bons résultats dans l'optimisation du testeur, mais en temps réel, les résultats étaient très différents. Il est évident que si, sur la base du test, vous vous attendez à quelques transactions par jour, mais que sur le compte de démonstration en temps réel, des dizaines de transactions se produisent, vous soupçonnez que quelque chose ne va pas avec le testeur.
J'ai donc commencé à m'occuper de ce problème. J'ai écrit un EA qui ne négocie pas, mais enregistre seulement les ticks dans un fichier. Cela a donné les données de la vie réelle (il fonctionne sur VPS, donc il enregistre tout de manière fiable). J'ai également créé une version modifiée qui imprime les données de chaque tick du testeur. J'ai extrait ce morceau du journal. Ainsi, j'avais les deux données et je pouvais comparer. Et la surprise est venue.
En fait, les données du testeur sont plus importantes. Je m'attendais à ce que les données du testeur soient moins importantes en raison de la simplification expliquée dans cet article https://www.mql5.com/en/articles/75, mais ce n'est pas le cas. Je le répète avec des mots simples pour que ce soit clair : dans le testeur de stratégie, plus de ticks sont générés pour la même période de temps (par exemple 1 minute) que dans la vie réelle. De plus, les volumes affichés par les indicateurs intégrés sont totalement différents de ceux enregistrés.
Ps :
Le problème de la différence du nombre de ticks du testeur par rapport à la réalité n'est pas transparent car les principales données des bougies (ouverture, fermeture, haut, bas) concordent. Sans enregistrer les données de la vie réelle et les comparer au testeur, il n'est pas possible de le reconnaître.
Bonjour NyemaSanya,
Je vous remercie pour votre point de vue très bien expliqué.
Une solution pourrait éventuellement être que celui qui a le pouvoir de modifier le code du testeur MQL5 le modifie de manière à lire les données réelles de tick à partir d'un dossier historique contenu dans le dossier du répertoire d'accueil de MQL5, comme pour MQL4.
J'ai toujours bien ri lorsque j'exécute des stratégies dans le testeur MQL4 en mode tous les tick (90% de précision), puis j'active le mode "nit-picky" (99% de précision) et je lis "l'écriture sur le mur" lorsque les signaux d'entrée/sortie montrent des résultats complètement différents.
Merci de votre compréhension.
Vous n'avez pas lu l'article ? le même article dont je vous ai donné le lien le 31 janvier par MP.
Oups, mauvais mot.
"Je n'ai pas lu le contenu de l'article" à "Je n'avais pas lu le contenu de l'article".
Oui, je crois avoir lu l'article que vous m'avez fourni.
Je vous remercie.
Comment déterminez-vous si vous avez manqué un ou plusieurs ticks ? et que faites-vous si vous voyez que vous avez manqué un ou plusieurs ticks ?
Je suppose que vous parlez avec NyemaSanya, oui ? Tout ce que je sais du testeur MQL5 est qu'il exécute de faux ticks (apparemment plus précis que le testeur MQL4) et c'est à peu près tout, monsieur.
Je vous remercie.
Comment déterminez-vous si vous avez manqué une ou plusieurs tiques ? et que faites-vous si vous constatez que vous avez manqué une ou plusieurs tiques ?
Bonjour RaptorUK
La différence n'est pas un ou deux ticks manquants. Je vous donne un exemple : 2013. Le 7 mars, de 2h00 à 10h00. Nombre de ticks dans la vie réelle 27 878, dans le testeur 49 676.
Bonjour RaptorUK
La différence n'est pas un ou deux ticks manquants. Je vous donne un exemple : 2013. Le 7 mars, de 2h00 à 10h00. Nombre de ticks dans la vie réelle 27 878, dans le testeur 49 676.
Bonjour NyemaSanya,
Je vous remercie pour votre point de vue très bien expliqué.
Une solution pourrait éventuellement être que celui qui a le pouvoir de modifier le code du testeur MQL5 le modifie de manière à lire les données réelles en tick à partir d'un dossier historique contenu dans le dossier du répertoire d'accueil de MQL5 comme pour MQL4.
J'ai toujours bien ri lorsque j'exécute des stratégies dans le testeur MQL4 en mode tous les tick (90% de précision), puis j'active le mode "nit-picky" (99% de précision) et je lis "l'écriture sur le mur" lorsque les signaux d'entrée/sortie montrent des résultats complètement différents.
Merci de votre compréhension.
Comment déterminez-vous si vous avez manqué une ou plusieurs tiques ? et que faites-vous si vous constatez que vous avez manqué une ou plusieurs tiques ?
Si vous ne vérifiez pas, vous ne saurez pas si vous manquez effectivement 50% des ticks ?
Désolé RaptorUK,
Je ne comprends pas vraiment votre question. Il semble qu'il ne soit pas clair pour vous que les tics supplémentaires sont dans le testeur, pas dans la vie réelle. Par conséquent, je ne manque pas les ticks du testeur, je voudrais jeter les ticks supplémentaires (parce que j'ai confiance dans le fait que mes données en temps réel enregistrées sur le VPS sont correctes et complètes). Dans l'exemple ci-dessus, 49676-27878=21798 ticks supplémentaires sont générés par le testeur. (il s'agit de données EURUSD sur le courtier Alpari, j'ai oublié de le mentionner, bien que cela n'ait probablement aucune importance).