Nettoyage dans le testeur - page 2
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Dans le testeur, vous ne pourrez probablement rien faire.
Vous pouvez essayer de modifier la façon dont votre chalut/stop fonctionne dans votre EA, si j'ai bien compris, il fonctionne sur le profit total.
Je ne me souviens pas exactement, mais les transactions conclues lors de la compensation diffèrent de celles conclues par votre EA. Regardez ce qui est dit dans OnTradeTransaction().
Vous pouvez ensuite ajuster le total de votre chalutage/arrêt en fonction du nombre de transactions conclues lors de la compensation.
Je ne comprends pas ce que je veux exprimer, mais je n'arrive pas à le formuler.
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Oui, merci, tout cela a du sens pour moi. ....
Je vais écrire... Je vais le faire, je vais le calculer, je vais l'écrire. Il y a une série de transactions à faire ici pour le monde réel. La question est que le testeur ne dispose pas de ces données..... Et il y aura une divergence..... ;-)
L'autre question est de savoir comment tester.
Faites le test comme s'il n'y avait pas de dégagement. Je l'ai exactement comme ça depuis 14 ans.
Comment faites-vous les tests ?
Donc si vous ajustez pour de vrai, il ne devrait pas y avoir de différence avec le testeur.
Eh bien, par exemple, 5 transactions sont ouvertes dans le terminal, au moment de la compensation, le bénéfice total est de 500 roubles . Les profits/pertes des transactions peuvent être calculés dans OnTradeTransaction(), lorsqu'elles sont clôturées pendant la compensation.
Après la compensation, le bénéfice total des mêmes transactions est nul, mais le conseiller expert doit calculer un stop ou un chalut avec +500 roubles et fermer les transactions lorsque le bénéfice cible est atteint.
Dans le testeur, il n'y a pas de compensation, donc les transactions ne sont pas fermées et le conseiller expert n'enregistre pas de corrections. Tout devrait être pareil.
Donc si vous ajustez pour de vrai, il ne devrait pas y avoir de différence avec le testeur.
Eh bien, par exemple, 5 transactions sont ouvertes dans le terminal, au moment de la compensation, le bénéfice total est de 500 roubles . Les profits/pertes des transactions peuvent être calculés dans OnTradeTransaction(), lorsqu'elles sont clôturées pendant la compensation.
Après la compensation, le bénéfice total des mêmes transactions est nul, mais le conseiller expert doit calculer un stop ou un chalut avec +500 roubles et fermer les transactions lorsque le bénéfice cible est atteint.
Dans le testeur, il n'y a pas de compensation, donc les transactions ne sont pas fermées et le conseiller expert n'enregistre pas de corrections. Tout devrait être pareil.
Je ne comprends rien...
Comment calculer les déductions pour compensation dans le testeur de stratégie comme je le fais sur le site réel ?
Là, dans le testeur, tout est dans le plus, selon l'algorithme .....
Dans le testeur - pas de questions, je vais prendre en compte la compensation et la déduction de la compensation, mais dans ce cas la logique du robot va changer : dans le testeur il avait un drawdown de Equity, alors qu'il allait vendre et monter de + 30 points au prix d'ouverture +50 points.
même si la position (par exemple, 12 contrats) est fermée de 30 points sur un SL de +30 points - nous aurions un profit de +30 points sur 12 contrats qui serait de 12 * 1 rouble * 30 points = 360.00 roubles.
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Maintenant sur real.... Juste hier - pendant le clearing 700 p ont été déduits. Si je transfère (bien que vous ayez besoin de regarder les prix d'ouverture ici ...) ils changent après la compensation de l'amortissement, si je transfère +30 bp à SL et ferme la position dans 12 contrats sur elle, il y aura TOUJOURS une perte totale y compris les amortissements compensés -700,00 RUB. TOTAL : - 340,00 RUB.
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En réalité - pas de questions, je tiendrai compte de ces amortissements lors de la compensation et je mettrai bu + pp pour couvrir ces amortissements au final ! Mais on ne sait pas comment simuler cela dans le testeur.
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Par exemple, hier j'ai besoin de -700/12 = 58 points pour être en buu. C'est-à-dire, pour aller à "0" après la compensation d'hier - je dois déplacer le SL sur les contrats du marché - pose unique du marché en 12 contrats au moins 58 pips du prix d'ouverture dans la direction de la direction de la position.
Faites le test comme s'il n'y avait pas de dégagement. Je l'ai exactement comme ça depuis 14 ans.
Je ne comprends pas...
En réalité - pas de questions, je vais prendre en compte ces amortissements et les mettre en bu + pps pour couvrir ces amortissements au final !
Par exemple, le jour d'hier pour mettre en bu besoin déjà -700/12 = 58 pps. C'est-à-dire que pour atteindre 0 après la compensation d'hier - nous devons déplacer le SL dans les contrats du marché - position unique dans 12 contrats au moins 58 points du prix d'ouverture dans la direction de la position.
Si vous mettez en œuvre ce que vous avez écrit dans votre EA, vous n'aurez rien à prendre en compte dans le testeur. Dans le testeur, il n'y a pas de radiations et il n'y aura pas de correction d'UC sur ces radiations. Il y a des amortissements dans le compte réel et le conseiller expert doit corriger l'UC pour ces amortissements.
C'est exactement ce que nous obtiendrons.
Le seul problème est d'apprendre à l'Expert Advisor à distinguer la clôture des transactions de compensation de la clôture ordinaire au stop. Mais il devrait y avoir une solution.
Eh bien, je le fais de cette façon, mais dans le testeur, tout est rentable, mais dans le trading réel avec la compensation, tout est négatif ! :-)
La compensation n'est pas le problème.
Mais, lorsque vous travaillez sur FORTS, vous ne devez pas vous fier aux données de position.
Mes robots gardent la trace de leurs transactions et se souviennent du prix d'ouverture original de la position (pas après la dernière compensation), et à partir de là, ils comptent les profits, SL, ...
Si vous mettez en œuvre ce que vous avez écrit dans votre EA, vous n'aurez rien à prendre en compte dans le testeur. Il n'y a pas de radiations dans le testeur, il n'y aura pas de corrections CU pour ces radiations.
1. S'il y a des amortissements dans le compte réel, le conseiller expert corrigera l'UC pour ces amortissements.
Et ce sera le résultat.
2. Le seul problème est d'apprendre au conseiller expert à distinguer la clôture des transactions à la compensation,
2.1. du stop loss normal. Mais il devrait y avoir une solution.
Spc,
1. Je vais le faire - je peux le partager ici...
2. il n'y a pas de clôture des transactions lors de la compensation - je sais comment tenir compte de ce (moins) cumulatif dans le code.
2.1. là, en fermant sur l'arrêt - ce sera plus ! que l'arrêt dans BU +
La compensation n'est pas le problème.
Mais, lorsque vous travaillez sur FORTS, vous ne devez pas vous fier aux données de position.
J'ai des robots qui suivent leurs transactions et se souviennent du prix d'ouverture de la position d'origine (pas après la dernière compensation), et à partir de là, je compte les profits, le SL, ...
intéressant....
devra y réfléchir.... en effet le prix d'ouverture de la position après compensation - "saute"... :-)
Je ne savais pas que...