Comment comparer correctement deux lignes qui ne se chevauchent pas ? - page 4
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Vous devez faire 2 équations PNB pour chaque ligne et comparer les valeurs des paramètres et les coefficients.
Vous devez faire 2 équations PNB pour chaque ligne et comparer les valeurs des paramètres et des coefficients.
Exactement, donc exactement. Urgent au PNB - hôpital psycho-neurologique
Peut-être que la question aurait dû être"Comment superposer deux séries temporelles l'une sur l'autre de la manière la plus correcte".
Deux séries sont "de même nature", mais l'une se situe dans un intervalle de l'échelle de 0 à 100, l'autre dans un autre intervalle.
Avec un échantillon différent pour calculer la moyenne ou la régression et d'autres calculs, le résultat change par rapport à l'échantillon (ce qui est en principe naturel).
J'ai pensé qu'il existait peut-être une approche spéciale et correcte pour de telles fins.
En tout cas, merci pour les réponses !
PNB - hôpital psycho-neurologique
Peut-être que la question aurait dû être"Comment superposer deux séries temporelles l'une sur l'autre de la manière la plus correcte".
Deux séries sont "de même nature", mais l'une se situe dans un intervalle de l'échelle de 0 à 100, l'autre dans un autre intervalle.
Avec un échantillon différent pour calculer la moyenne ou la régression et d'autres calculs, le résultat change par rapport à l'échantillon (ce qui est en principe naturel).
J'ai pensé qu'il existait peut-être une approche spéciale et correcte pour de telles fins.
Alors, merci à tous pour vos réponses !
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Quelle est la manière correcte de comparer deux séries non intersectées ?
Evgeny Belyaev, 2021.07.02 08:36
Vous pouvez utiliser le logarithme des prix.
google : Invariants du marché.
Supposons qu'une action se négocie à 10 roubles. L'augmentation de son prix de 1 rouble sera alors de 10%. Supposons que l'action soit passée en quelques années à 100 roubles. L'augmentation du prix d'un rouble ne sera que de 1%. Un rouble pour une action de 10 roubles et une action de 100 roubles sont des choses très différentes. Les investisseurs se concentrent donc sur les rendements en pourcentage plutôt que sur les rendements monétaires, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur les valeurs relatives plutôt que sur les valeurs absolues.
Cela semble être ce qu'il faut.
Il doit y avoir une certaine hypothèse sur le type de relation approximative entre les deux séries. Par exemple, si les séries Xn et Yn sont liées par la relation Yn ~ K*Xn, alors pour les combiner, la seconde série doit être divisée par le nombre K, dont le logarithme peut être trouvé comme la moyenne des séries log(Yn)-log(Xn). Si le type de relation est différent, la transformation sera différente. S'il n'y a pas de relation, il est peu probable qu'il y ait un quelconque chevauchement.
Je suis probablement hors sujet avec certains rangs, mais deux Mashas de la même période - l'un ouvert a - l'autre fermé et les ajouter des niveaux alors ils se chevauchent également sur les niveaux.
Je suis probablement hors sujet avec certains rangs, mais deux Mashas de la même période - l'un ouvert a - l'autre fermé et les ajouter des niveaux alors ils se chevauchent également sur les niveaux.
Comme toujours hors sujet. Vous avez une rangée.
Il doit y avoir une certaine hypothèse sur le type de relation approximative entre les deux séries. Par exemple, si les séries Xn et Yn sont liées par la relation Yn ~ K*Xn, alors pour les combiner, il faut diviser la seconde série par le nombre K, dont le logarithme peut être trouvé comme la moyenne des séries log(Yn)-log(Xn). Si le type de relation est différent, alors la transformation sera différente. S'il n'y a pas de relation, il est peu probable qu'il y ait un quelconque chevauchement.
Pourquoi cette complexité ? Pourquoi ne pas simplement diviser chaque ligne par sa moyenne ?
La formule finale dépend du type de formalisation complète du couplage, en tenant compte de la manière dont l'erreur (bruit blanc) y entre. Mon approche correspond àYp= K*Xp*echr(Qp), où Qp est un bruit blanc. Cela semble être ce que l'on appelle le bruit multiplicatif. Vous devez avoir une variante du bruit additif.