Laboratoire - analyse statistique des graphiques de prix. - page 3
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Ce sont les valeurs moyennes intraday des barres ascendantes :
Ce sont les valeurs moyennes intraday des barres descendantes :
Il s'agit des valeurs moyennes intraday sans barre :
Il s'agit simplement d'identifier le min, le max et la couleur inconnus (sur une bougie non formée) de la bougie.
A l'intérieur du chandelier lui-même, vous pouvez former beaucoup de chandeliers avec les mêmes motifs...
Je suis d'accord)
Il faudrait que j'analyse les devises, peut-être y a-t-il un modèle dans la volatilité de certaines devises à certaines heures plus que d'autres, mais je suis trop paresseux pour l'instant. Je ne sais pas comment aborder la question de la bonne manière.
Essayé, petite différence avec le dollar australien, le yen, ce qui est logique, ces monnaies sont activement négociées pendant la session asiatique. Différence significative entre le forex et le marché boursier)
Essayé, petite différence avec le dollar australien, le yen, ce qui est logique, ces monnaies sont activement négociées pendant la session asiatique. Différence significative entre le forex et le marché boursier)
Sur l'arbitrage ?
Pour arbitrer ?
Bruderischer :)
Comme vous pouvez le constater, les graphiques en ticks (expérience 1) et les graphiques de volatilité (écart haut - bas, expérience 2) sont similaires, ce qui est logique, et donc le fait que le nombre de ticks coïncide ou non avec l'horizon temporel inférieur n'est pas si important. Probablement... ))
Chacun peut répéter ces expériences et en tirer des conclusions.
Il est préférable de discuter de la manière d'appliquer l'information à bon escient... ou sans avantage et c'est possible - c'est même plus probable ;)
Répéter les expériences sur les données que vous dites que quelqu'un tire sur le nombre de tics est une idée intéressante. Vous pourriez également prendre des données sur le nombre de ticks directement à partir d'un générateur de nombres aléatoires. Avez-vous créé ce fil de discussion "laboratoire" pour démontrer qu'il n'y a aucun avantage à tirer des conclusions de l'utilisation de fausses informations au lieu d'informations ?
PS. En même temps, l'analyse de la dynamique de la volatilité, pour laquelle les données sont les cotations elles-mêmes, est bienvenue. Je vous propose l'aide de l'analyse dynamique intraday à la minute https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, qui révèle notamment les moments d'ouverture des sessions de forex dans les différents fuseaux horaires de la planète https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686. Oui, je pense aussi qu'au lieu d'une fenêtre mobile arbitraire de 100 heures, il serait préférable de prendre 120 heures - une semaine de cotation, une fourchette de temps réelle et tangible sur le forex de détail.
Vladimir:
Avez-vous créé ce fil de discussion "laboratoire" pour démontrer qu'il ne sert à rien de tirer des conclusions basées sur l'utilisation de fausses informations au lieu d'informations ?
Ce n'est pas ma faute s'il y a un non-sens concernant le nombre total de ticks des TF inférieurs par heure... J'ai juste fait une étude sur les données que j'ai dans mon terminal et c'est tout, et ensuite seulement découvert (et je me suis souvenu) qu'il y a un taux de tick différent.
Mais même ainsi, les graphiques pour différents intervalles de temps montrent une constance dans l'intensité des tics à différents moments, c'est-à-dire qu'elle ne change pas.
Si les tics étaient dessinés comme ils le sont, ça n'existerait pas. Ou pas ?
Vous pouvez l'analyser sur différents DT, alors le "dessiné" pour chacun sera différent, mais si la structure se répète alors la vérité est là. Mais je ne veux pas le faire.