Niveaux d'offre et de demande manquants - page 2
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Une question qui s'adresse probablement aux développeurs.
Il arrive souvent que les transactions dans le flux se situent aux mauvais niveaux d'offre et de demande.
Autrement dit, les achats sont effectués au niveau de l'offre, mais les ventes sont effectuées au niveau de la demande.
Il semble que le rendu soit en retard. Mais les mêmes données
se trouvent dans le flux. Lorsque les données complètes sont sauvegardées, les fluctuations Bid-Ask sont disponibles ainsi que
trades et tout est identique à ce niveau. Certains accords sont suspendus
dans l'air. J'ai besoin de données non déformées dans l'indicateur.
Où ces données sont-elles déformées et peuvent-elles être corrigées ?
Ici, j'ai terminé ce qui devrait être. Des données incorrectes gâchent l'ensemble du tableau.
Il fonctionne bien sur MOEX
Cependant, si vous regardez de près, il est possible que les ordres limites, lancés dans le spread, aient convergé à cet endroit, et vous pouvez voir que la dernière transaction dans cette milliseconde est une vente, c'est-à-dire comme s'il n'y avait aucune raison de changer Asc, pas sûr que ce soit correct).
Les commandes sont correctement consolidées dans tous les cas. Un ordre à cours limité lancé dans le spread modifie le meilleur prix.
Ce n'est pas comme s'il ne faisait que remplir un vide dans le spread, comme s'il flottait dedans. Ces moments doivent être visibles.
L'image est juste pour la compréhension.
Tout fonctionne bien sur MOEX
Y a-t-il des symboles avec la même répartition que celle que j'ai montrée ci-dessus ?
Cela ne fait pas plus de deux tics.
Puis-je avoir une capture d'écran avec un tick d'un instrument ?
Similaire à celui-ci.
Les commandes sont correctement appariées dans les deux cas. Un ordre à cours limité lancé dans le spread modifie le meilleur prix.
Ce n'est pas comme s'il ne faisait que remplir un vide dans le spread, comme s'il flottait dedans. Ces moments doivent être visibles.
L'image est juste pour la compréhension.
Je comprends ce que vous voulez dire et je connais les bases de l'exécution à la fois en bourse et sur le marché des changes (bien que je ne me souvienne pas de toutes leurs nuances). J'essaie simplement d'en comprendre les raisons.
1. Si les transactions de vente sont exécutées au prix d'offre et à la limite d'achat.
2. au moment où un marché d'achat arrive et simultanément une limite de vente au prix d'offre, ils convergeront immédiatement.
3. et ensuite quelques autres ventes sur le marché mangent le reste de la limite d'achat.
Votre journal ressemble à cet ordre d'événements.
Au point 2, le prix Ask devrait changer sur la limite Sell, mais a) il ne le fait pas, parce que la limite n'est pas dans la file d'attente et est exécutée immédiatement. b) il ne devrait pas, parce qu'il y a des règles. c) il y a un problème quelque part.
Oui, je vois ce que vous voulez dire et je connais les bases de l'exécution tant sur le marché boursier que sur le marché des changes (même si je ne me souviens pas de leurs nuances en détail). J'essaie juste d'en trouver les raisons.
1. Si les transactions de vente sont exécutées au prix d'offre et à la limite d'achat.
2. au moment où un marché d'achat arrive et simultanément une limite de vente au prix Bid, ils convergent immédiatement.
3. et ensuite quelques autres ventes sur le marché mangent le reste de la limite d'achat.
Votre journal ressemble à cet ordre d'événements.
Au point 2, le prix de l'offre devrait changer sur la limite de vente, mais a) il n'a pas le temps car la limite n'est pas dans la file d'attente et est exécutée immédiatement. b) il ne devrait pas, car il y a des règles. c) il y a un problème quelque part.
Et je pense qu'à un moment donné, les données sur les meilleurs changements de prix sont simplement "graissées" (pas dans le sens d'huile)),
mais comme s'il n'y avait pas assez de temps pour cela et que ces courts moments de changement étaient simplement rejetés des données.
Nous voyons les transactions là où elles sont censées être, mais pas les offres d'achat et de vente.
Une question qui s'adresse probablement aux développeurs.
Il arrive souvent que les transactions dans le flux se situent aux mauvais niveaux d'offre et de demande.
Autrement dit, les achats sont effectués au niveau de l'offre, mais les ventes sont effectuées au niveau de la demande.
Il semble que le rendu soit en retard. Mais les mêmes données
se trouvent dans le flux. Lorsque les données complètes sont sauvegardées, les fluctuations Bid-Ask sont disponibles ainsi que
trades et tout est identique à ce niveau. Certains accords sont suspendus
dans l'air. J'ai besoin de données non déformées dans l'indicateur.
Où ces données sont-elles déformées et peuvent-elles être corrigées ?
Ici, j'ai terminé ce qui devrait être. Des données incorrectes gâchent l'ensemble du tableau.
Les données de transaction et les cotations proviennent du système de négociation de la bourse dans des flux séparés.
Et du côté du serveur MT, ils sont combinés en un seul flux. Nous ne savons pas comment elle est mise en œuvre.
De ce fait, il peut y avoir quelques subtilités, comme des problèmes de synchronisation et des données manquantes.
Nous ne devons pas nous fier à l'authenticité à 100% des données d'échange dans MT5.
Les données de transaction et les cotations proviennent du système de négociation de la bourse dans des flux séparés.
Et du côté du serveur MT, ils sont consolidés en un seul flux. Nous ne savons pas comment elle est mise en œuvre.
De ce fait, il peut y avoir quelques subtilités, comme des problèmes de synchronisation et des données manquantes.
Il ne faut pas se fier à l'authenticité à 100% des données sur les actions dans MT5.
En d'autres termes, la mise en œuvre au niveau du serveur en pâtit.
Alors il n'y a qu'une seule chose à faire - espérer qu'ils pourront réparer.
Quelqu'un dira qu'il y a trop de désirs d'une plateforme libre.
Et je peux dire que tout est déjà assez compliqué là-bas. Laissez donc au moins la plateforme de trading
tout montrer sans freins ni distorsions.
Et je pense qu'à un moment donné, les meilleures données sur les changements de prix sont simplement "huilées" (pas dans le sens de pétrole)),
mais comme s'il n'y avait pas assez de temps pour cela et que ces brefs moments de changement étaient simplement rejetés des données.
Nous voyons les transactions là où elles sont censées se trouver, mais pas les offres d'achat et de vente.
C'est là où je veux en venir.
Les données sur les transactions et les cotations proviennent du système de négociation de la bourse dans des flux séparés.
Et du côté du serveur MT, ils sont combinés en un seul flux. La manière dont elle est mise en œuvre nous est inconnue.
De ce fait, il peut y avoir quelques subtilités comme des problèmes de synchronisation et des données manquantes.
Se fier à l'authenticité à 100% des données sur les actions dans MT5 n'est pas une bonne idée.
Je ne me souviens plus qui, peut-être fxsaber lui-même, même HFT espère mettre en œuvre sur MT5, et ici ceci :))
En d'autres termes, l'implémentation au niveau du serveur en pâtit.
Alors la seule chose qui reste est d'espérer qu'elle puisse être corrigée.
Quelqu'un dira qu'il y a trop de désirs d'une plateforme libre.
Et je peux dire que tout y est déjà assez compliqué. Laissez donc au moins la plateforme de trading
tout montrer sans freins ni distorsions.
Elle n'est gratuite que pour les clients physiques, comme beaucoup d'autres plateformes similaires, qui ne s'intéressent qu'aux transactions et aux flux de prix.
Je ne me souviens plus qui, peut-être même fxsaber lui-même, même HFT espère l'implémenter sur MT5, et le voici :))
Ouais...